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| 中欧聚瑞债券A(005419) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614433 | ||||||||
| 基金代码 | 005419 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 中欧聚瑞债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧聚瑞债券 基金主代码 005419 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年08月02日 报告期末基金份额总额 185,809.55份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份 额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配 置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组 合。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属 于较低风险/收益的产品。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧聚瑞债券A 中欧聚瑞债券C 下属分级基金的交易代码 005419 005420 报告期末下属分级基金的份额总 161,841.55份 23,968.00份 中欧聚瑞债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 3 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 主要财务指标 中欧聚瑞债券A 中欧聚瑞债券C 1.本期已实现收益 -27.68 -34.44 2.本期利润 75.12 -19.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0005 -0.0008 4.期末基金资产净值 161,316.00 23,866.09 5.期末基金份额净值 0.9968 0.9957 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧聚瑞债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.05% 0.03% -0.24% 0.06% 0.29% -0.03% 中欧聚瑞债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.08% 0.03% -0.24% 0.06% 0.16% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中欧聚瑞债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 4 注：本基金基金合同生效日期为 2018年 8月 2日，自基金合同生效日起到本报告期末 不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结 束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。 注：本基金基金合同生效日期为 2018年 8月 2日，自基金合同生效日起到本报告期末 不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结 束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。 中欧聚瑞债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 黄华 策略组负责人、基金经理 2018- 08-02 - 10 历任平安资产管理有限责 任公司组合经理（2008.0 8-2012.06），中国平安 集团投资管理中心资产负 债部组合经理（2012.09- 2014.07），中国平安财 产保险股份有限公司组合 投资管理团队负责人（20 14.07-2016.11）。2016- 11-10加入中欧基金管理 有限公司，历任基金经理 助理 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市 场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合 同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环 中欧聚瑞债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 6 节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同 投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可 能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 6月我国制造业PMI为49.4%，与5月持平，非制造业PMI为54.2，前值54.3。从制造 业来看，我国投资活动仍然下行，延续了今年4月以来经济回落的趋势，非制造业PMI 指数仍然处于扩张的过程中。经济仍然处在左侧探底的过程。拆分细项，生产端来 看，生产指数为51.3，较上月走低0.4个百分点，连续三个月边际走弱，但好于年初水 平；需求端来看，新订单和新出口订单指数分别为49.6和46.3，均较上月下降0.2个百 分点，外需或主要受此前贸易摩擦反复影响，而内需在经济增长前景不明确情况下也 偏谨慎，预测6月出口数据依然疲软，参考可比国家韩国，增速继续放缓，不过出于 3000亿关税的加征可能，出口可能存在抢跑。消费方面，汽车销售增速跌幅收窄，商 品房销售面积增速回落，预计社零增速大致稳定。投资方面，前期融资企稳及政策放 松对基建构成支撑，但坚持的“房住不炒”思路影响了房地产行业融资环境的边际收 紧，制造业投资受制于工业品价格回落低位震荡，预计固定资产投资增速稳中略降。 二季度货币政策基调以“防风险”为主，包商银行被接管后，中小银行的金融条 件明显收紧、负债端风险暴露。同时，非银金融机构的融资渠道主要依赖于中小银 行，这些机构的流动性压力也明显上升，信用利差走扩。因此，央行公开市场净投放 节奏加快、试图对冲中小银行去杠杆的负面影响。 二季度伊始债市进入了调整期，4月政治局会议重提“推进结构性去杠杆”，利率 快速上行，但伴随全球经济确认下行，及贸易战等内外局势不明朗环境下，利率逐步 企稳。本基金合理运用杠杆，做好稳定套息，增厚收益，同时紧密跟踪经济环境，在6 月适当加长组合久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为0.05%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%；C 类份额净值增长率为-0.08%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 中欧聚瑞债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 179,856.00 97.06 其中：债券 179,856.00 97.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,544.99 1.91 8 其他资产 1,897.50 1.02 9 合计 185,298.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 179,856.00 97.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 中欧聚瑞债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 8 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 179,856.00 97.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张） 公允价值(元 ) 占基金资产净值比例 （％） 1 019611 19国债0 1 1,800 179,856.00 97.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合 约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数 量，以萃取相应债券组合的超额收益。 中欧聚瑞债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 9 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水 平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判 断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基 差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大 限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,880.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,897.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 中欧聚瑞债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 10 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与 合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧聚瑞债券A 中欧聚瑞债券C 报告期期初基金份额总额 162,009.37 23,988.00 报告期期间基金总申购份额 0.00 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 167.82 20.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 161,841.55 23,968.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额、总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个 人 1 2019年 4 月 1日至 2019年 6 月 30日 159,910.05 0.00 0.00 159,910.05 86.06% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎 回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低 流动性风险，保护中小投资者利益。 注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 中欧聚瑞债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 页 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧聚瑞债券型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》 3、《中欧聚瑞债券型证券投资基金托管协议》 4、《中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管 理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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