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| 中欧达安混合(004283) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614422 | ||||||||
| 基金代码 | 004283 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧达安混合 基金主代码 004283 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年03月03日 报告期末基金份额总额 61,219,504.51份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极 主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准 的收益。 投资策略 本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合 投资。根据基本价值评估、经济环境和市场风 险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形 态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期 基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对 宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分 析和非财务分析，"自上而下"在各类债券资产 类别之间进行类属配置，"自下而上"进行个券 选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程 中，灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略 等增强组合收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 3 率×90% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险 水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于 股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水 平的投资品种。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年04月01日 - 2019年06月30日） 1.本期已实现收益 229,335.48 2.本期利润 -303,788.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0050 4.期末基金资产净值 68,917,065.97 5.期末基金份额净值 1.1257 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.44% 0.12% -0.27% 0.14% -0.17% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 4 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 蒋雯 文 基金经理 2018- 09-21 - 7 历任新际香港有限公司销 售交易员（2009.06-2011 .07），平安资产管理有 限责任公司债券交易员（ 2013.09-2016.05），前 海开源基金投资经理助理 （2016.09-2016.10）。2 016-11-17加入中欧基金 管理有限公司，历任交易 员、基金经理助理 黄华 策略组负责人、基金经理 2018- 12-25 - 10 历任平安资产管理有限责 任公司组合经理（2008.0 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 5 8-2012.06），中国平安 集团投资管理中心资产负 债部组合经理（2012.09- 2014.07），中国平安财 产保险股份有限公司组合 投资管理团队负责人（20 14.07-2016.11）。2016- 11-10加入中欧基金管理 有限公司，历任基金经理 助理 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市 场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合 同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环 节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同 投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可 能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 6月我国制造业PMI为49.4%，与5月持平，非制造业PMI为54.2，前值54.3。从制造 业来看，我国投资活动仍然下行，延续了今年4月以来经济回落的趋势，非制造业PMI 指数仍然处于扩张的过程中。经济仍然处在左侧探底的过程。拆分细项，生产端来 看，生产指数为51.3，较上月走低0.4个百 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 6 分点，连续三个月边际走弱，但好于年初水平；需求端来看，新订单和新出口订单指 数分别为49.6和46.3，均较上月下降0.2个百分点，外需或主要受此前贸易摩擦反复影 响，而内需在经济增长前景不明确情况下也偏谨慎，预测6月出口数据依然疲软，参考 可比国家韩国，增速继续放缓，不过出于3000亿关税的加征可能，出口可能存在抢 跑。消费方面，汽车销售增速跌幅收窄，商品房销售面积增速回落，预计社零增速大 致稳定。投资方面，前期融资企稳及政策放松对基建构成支撑，但坚持的“房住不 炒”思路影响了房地产行业融资环境的边际收紧，制造业投资受制于工业品价格回落 低位震荡，预计固定资产投资增速稳中略降。 二季度货币政策基调以“防风险”为主，包商银行被接管后，中小银行的金融条 件明显收紧、负债端风险暴露。同时，非银金融机构的融资渠道主要依赖于中小银 行，这些机构的流动性压力也明显上升，信用利差走扩。因此，央行公开市场净投放 节奏加快、试图对冲中小银行去杠杆的负面影响。 4月政治局会议重提“推进结构性去杠杆”后，二季度伊始权益市场和债市都进入 快速调整期，但伴随全球经济确认下行，及贸易战等内外局势不明朗环境下，利率逐 步企稳，权益市场受潜在风险因素制约，尤其是基本面回落的预期，市场缺乏持续上 行的驱动力。本基金权益操作上坚守低估值蓝筹，精选个股，同时兼顾回撤；在债券 上合理运用杠杆，做好稳定套息，增厚收益，同时紧密跟踪经济环境，在6月适当加长 组合久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为-0.44%，同期业绩比较基准增长率为- 0.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 4,115,536.00 4.42 其中：股票 4,115,536.00 4.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 86,109,784.20 92.48 其中：债券 86,109,784.20 92.48 资产支持证券 - - 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 7 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 884,532.19 0.95 8 其他资产 2,002,011.02 2.15 9 合计 93,111,863.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,285,400.00 1.87 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 985,200.00 1.43 J 金融业 1,844,936.00 2.68 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 8 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,115,536.00 5.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002594 比亚迪 10,000 507,200.00 0.74 2 002142 宁波银行 20,000 484,800.00 0.70 3 600406 国电南瑞 25,000 466,000.00 0.68 4 601318 中国平安 4,600 407,606.00 0.59 5 600267 海正药业 40,000 400,000.00 0.58 6 600036 招商银行 10,000 359,800.00 0.52 7 300188 美亚柏科 20,000 356,600.00 0.52 8 600030 中信证券 13,000 309,530.00 0.45 9 000651 格力电器 5,300 291,500.00 0.42 10 601628 中国人寿 10,000 283,200.00 0.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,232,000.00 14.85 其中：政策性金融债 10,232,000.00 14.85 4 企业债券 69,598,500.00 100.99 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 5,185,000.00 7.52 7 可转债（可交换债） 1,094,284.20 1.59 8 同业存单 - - 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 9 9 其他 - - 10 合计 86,109,784.20 124.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量 （张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 120232 12国开32 100,000 10,232,000 .00 14.85 2 1014510 07 14滨建投MTN 001 50,000 5,185,000. 00 7.52 3 122467 15万达02 50,000 5,133,000. 00 7.45 4 112748 18亚迪02 50,000 5,108,500. 00 7.41 5 122449 15绿城01 50,000 5,095,000. 00 7.39 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，主要选择流动 性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓 位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 10 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水 平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判 断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基 差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大 限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合 约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数 量，以萃取相应债券组合的超额收益。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,631.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,992,379.67 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,002,011.02 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128024 宁行转债 200,850.00 0.29 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 11 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与 合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 61,219,504.51 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 61,219,504.51 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 12 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管 理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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