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| 中欧价值智选混合E(001887) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614409 | ||||||||
| 基金代码 | 001887 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧价值智选混合 基金主代码 166019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年05月14日 报告期末基金份额总额 259,473,767.76份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动 的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将采取积极主动的资产配置策略，投资于价 值型上市公司股票或固定收益类资产，注重风险与 收益的平衡，力争实现基金资产长期增值。 业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧价值智选 混合A 中欧价值智选 混合E 中欧价值智选 混合C 下属分级基金的交易代码 166019 001887 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 3 报告期末下属分级基金的份额总 额 204,372,195.6 6份 49,205,532.14 份 5,896,039.96 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 主要财务指标 中欧价值智选混合 A 中欧价值智选混合 E 中欧价值智选混合 C 1.本期已实现收益 -19,340,466.33 -5,358,852.37 -1,008,762.28 2.本期利润 -46,190,110.31 -13,588,079.92 -1,295,054.58 3.加权平均基金份 额本期利润 -0.2482 -0.2728 -0.1389 4.期末基金资产净 值 390,427,993.25 103,560,379.79 10,935,692.97 5.期末基金份额净 值 1.9104 2.1046 1.8548 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧价值智选混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.40% 1.68% 0.69% 0.01% -12.09 % 1.67% 中欧价值智选混合E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 4 过去三个月 -11.40% 1.68% 0.69% 0.01% -12.09 % 1.67% 中欧价值智选混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.33% 1.68% 0.69% 0.01% -12.02 % 1.67% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 5 注：本基金于 2015年 9月 22日新增 E类份额。图示日期为 2015年 9月 25日至 2019 年 06月 30日。 注：本基金自 2017年 1月 19日起增加 C份额，图示为 2017年 1月 20日至 2019年 06 月 30日。 §4 管理人报告 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 刘晨 基金经理 2018- 07-12 - 11 历任中国国际金融有限公 司资产管理部经理（2007 .10-2010.5），方正富邦 基金管理有限公司研究 员、基金经理（2010.8-2 014.1），永赢基金管理 有限公司投资经理（2014 .2-2014.7）。2014-08-0 1加入中欧基金管理有限 公司，历任研究 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市 场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合 同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环 节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同 投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 7 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可 能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本产品聚焦中小盘成长，重点投资各行业中的隐形冠军，希望能够自下而上挖掘 到更多的“大行业，小龙头”的优质公司进行投资。 二季度中小盘投资面对了一定的波动，流动性的边际震荡以及全球难以预期的经 济发展使得大量中小企业的盈利前景变得相对不明朗，而大盘成长股，消费股更多得 到了市场的认可。但我们仍坚信在中国经济不断深入转型的今天应该聚焦在“前周期 新基建”和“细分子领域新兴龙头”上。在此大背景下，电子信息，高端制造，生物 医药，消费升级中的“隐形冠军”仍会持续成长。 在具体的投资中，我们更加聚焦在“优质赛道”和“长雪坡”的领域中的公司发 掘和投资，希望能为投资者找到更多未来的“核心资产”。同时，我们适度降低了出 口方向的风险敞口，以为投资者提供更好的风险收益比。 长期看，我们对于中国经济非常有信心，产业和消费不断升级将使得结构性机会 层出不穷。具体投资上，我们仍将秉承自下而上的策略，以公司产品和竞争优势和基 础上去评估其产业价值，精选“瓶颈”突破公司进行投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为-11.40%，同期业绩比较基准收益率为0.69%； E类份额净值增长率为-11.40%，同期业绩比较基准收益率为0.69%；C类份额净值增长 率为-11.33%，同期业绩比较基准收益率为0.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 436,189,140.42 84.07 其中：股票 436,189,140.42 84.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 29,976,000.00 5.78 其中：债券 29,976,000.00 5.78 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 8 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 32,800,000.00 6.32 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,435,845.80 0.47 8 其他资产 17,441,048.58 3.36 9 合计 518,842,034.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 253,482,506.22 50.20 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 10,157,805.00 2.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,557,206.00 1.10 G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 86,262,549.60 17.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,375,896.00 3.64 M 科学研究和技术服务业 45,356,247.60 8.98 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 - - 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 9 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,996,930.00 3.37 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 436,189,140.42 86.39 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) 1 300590 移为通 信 1,343,20 7 45,937,679.4 0 9.10 2 300012 华测检 测 2,048,00 0 22,118,400.0 0 4.38 3 300253 卫宁健 康 1,446,70 0 20,514,206.0 0 4.06 4 300662 科锐国 际 518,800 18,375,896.0 0 3.64 5 603060 国检集 团 852,720 18,188,517.6 0 3.60 6 300572 安车检 测 390,304 18,110,105.6 0 3.59 7 300226 上海钢 联 222,000 16,641,120.0 0 3.30 8 601965 中国汽 研 2,140,10 0 15,900,943.0 0 3.15 9 300661 圣邦股 份 154,363 15,709,522.5 1 3.11 10 300188 美亚柏 科 859,920 15,332,373.6 0 3.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 10 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 29,976,000.00 5.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,976,000.00 5.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量 （张） 公允价值(元 ) 占基金资产净值比例 （％） 1 190001 19附息国债 01 300,000 29,976,000. 00 5.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 11 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的 前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的 流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 251,247.11 2 应收证券清算款 16,754,639.85 3 应收股利 - 4 应收利息 315,699.89 5 应收申购款 119,461.73 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,441,048.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 12 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与 合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧价值智选混合A 中欧价值智选混合E 中欧价值智选混合C 报告期期初基金份 额总额 115,593,722.43 49,951,993.94 5,577,459.82 报告期期间基金总 申购份额 122,196,766.11 2,650,148.66 10,059,670.18 减：报告期期间基 金总赎回份额 33,418,292.88 3,396,610.46 9,741,090.04 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填 列） 0.00 0.00 0.00 报告期期末基金份 额总额 204,372,195.66 49,205,532.14 5,896,039.96 注：申购总份额含红利再投、转换入份额，赎回总份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 中欧价值智选 混合A 中欧价值智选 混合E 中欧价值智选 混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - - 86,365.73 报告期期间买入/申购总份额 - - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - - 86,365.73 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - - 1.46 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 13 注：申购总份额包含红利再投份额、转换入份额，赎回总份额含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 1 2019年 4 月 1日至 2019年 4 月 1日 36,892,165.36 0.00 0.00 36,892,165.36 14.22% 机 构 2 2019年 5 月 8日至 2019年 5 月 8日 0.00 45,217,571.27 0.00 45,217,571.27 17.43% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎 回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低 流动性风险，保护中小投资者利益。 注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧价值智选回报混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧价值智选回报混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧价值智选回报混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 14 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管 理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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