最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中信建投轮换混合A(003822) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1614259 | ||||||||
| 基金代码 | 003822 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投行业轮换混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投轮换混合 基金主代码 003822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月17日 报告期末基金份额总额 78,034,036.04份 投资目标 本基金通过对行业轮换策略等多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% +中证综合债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投轮换混合A 中信建投轮换混合C 下属分级基金的交易代码 003822 003823 报告期末下属分级基金的份额总额 44,732,007.04份 33,302,029.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 中信建投轮换混合A 中信建投轮换混合C 1.本期已实现收益 -2,398,293.45 -1,655,878.98 2.本期利润 -4,451,360.25 -3,129,393.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0993 -0.0909 4.期末基金资产净值 47,427,894.45 35,248,789.35 5.期末基金份额净值 1.0603 1.0585 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投轮换混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.01% 1.62% -0.30% 0.91% -7.71% 0.71% 中信建投轮换混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.10% 1.62% -0.30% 0.91% -7.80% 0.71% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为2019年1月17日。按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 栾江伟 本基金的基金经理 2019-01-17 - 10年 中国籍，1981年7月生，北京协和医学院药物分析学硕士。曾任新华基金管理股份有限公司基金经理。2018年6月加入中信建投基金管理有限公司,现任投资部-股票投资部负责人，担任中信建投行业轮换混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 中信建投行业轮换基金2季度保持较高的仓位配置，由于5月初出现贸易战的黑天鹅，市场走势虽然也和预判的前高后低一致，但个股调整幅度超出预期。2季度的持仓，消费占比非常低，成长股占比非常高，重点配置中长期比较看好的成长股，重点配置了医药、电子、通讯、煤炭等板块，主要配置中等市值的二三线个股。5月贸易谈判遇到了较大困难，对投资者信心造成严重打击，资金风险厌恶明显，抱团现象愈加严重，个股普跌，少数必需消费和可选消费白马股持续上涨，由于产品配置的股票基本都不是大资金抱团的股票，仓位偏高，导致净值短期回调幅度较大。市场走势再次证明，简单的才是最有效的，过分挖掘独门个股，受伤可能会很严重。期间，也适当参与过主题投资，但很难赚钱，另外，流动性和基本面对于基金经理经理永远是很重要的，必须重视整体市场的流动性，关注市场大资金的选择。 2019年3季度预计市场冲高回落，科创板可能在7月中下旬正式推出，市场重回挖掘真正有中长期价值的股票（核心资产），预计主题投资持续性较差，没多少操作价值。3季度配置上继续看好医药、电子、通讯等板块，将大幅降低换手率，坚守中长期看好的成长股和价值股，严格审视买入个股的基本面，认真研究财务报表，充分重视整体市场的流动性，买入流动性较好的个股为主，适当配置少部分短期看好的小市值股票。核心资产个股2季度涨幅过大，但目前贸易战还没有彻底解决，市场情绪难以回到今年1季度的水平，核心资产可能仍然有防御甚至进攻的价值，但个人不会去追高，将尝试去挖掘到新的核心资产。仓位配置上预计前高后低，7月相对乐观，之后偏谨慎。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投轮换混合A基金份额净值为1.0603元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.01%，同期业绩比较基准收益率为-0.30%；截至报告期末中信建投轮换混合C基金份额净值为1.0585元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.10%，同期业绩比较基准收益率为-0.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 63,319,340.52 75.23 其中：股票 63,319,340.52 75.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,600,376.66 20.91 8 其他资产 3,250,753.71 3.86 9 合计 84,170,470.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 53,814.45 0.07 C 制造业 54,270,831.07 65.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 364,000.00 0.44 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,247,600.00 7.56 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,383,095.00 2.88 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 63,319,340.52 76.59 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002019 亿帆医药 493,000 6,039,250.00 7.30 2 300136 信维通信 245,000 5,990,250.00 7.25 3 002129 中环股份 413,348 4,034,276.48 4.88 4 600079 人福医药 377,057 3,959,098.50 4.79 5 002241 歌尔股份 418,600 3,721,354.00 4.50 6 002384 东山精密 231,000 3,365,670.00 4.07 7 002677 浙江美大 240,800 3,168,928.00 3.83 8 300316 晶盛机电 240,951 3,057,668.19 3.70 9 600535 天士力 170,000 2,813,500.00 3.40 10 600875 东方电气 236,600 2,512,692.00 3.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无余额。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无余额。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无余额。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 147,617.74 2 应收证券清算款 3,083,641.99 3 应收股利 - 4 应收利息 3,379.68 5 应收申购款 16,114.30 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,250,753.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投轮换混合A 中信建投轮换混合C 报告期期初基金份额总额 37,269,189.00 36,836,244.58 报告期期间基金总申购份额 13,335,892.11 5,564,408.93 减：报告期期间基金总赎回份额 5,873,074.07 9,098,624.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 44,732,007.04 33,302,029.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2019年6月26日披露了《中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资科创板上市股票及相关风险揭示的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投行业轮换混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投行业轮换混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2019年07月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |