最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银盛利定期开放债券(LOF)(163824) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1614206 | ||||||||
| 基金代码 | 163824 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银盛利定期开放债券(LOF) 场内简称 中银盛利 基金主代码 163824 交易代码 163824 基金运作方式 契约型，上市开放式 基金合同生效日 2013年8月8日 报告期末基金份额总额 2,224,499,577.79份 投资目标 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券估值水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，决定不同类属债券类资产的配置比例，并进行定期或不定期调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过久期配置策略、期限结构配置策略、信用利差策略和回购放大策略自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。 业绩比较基准 1年期定期存款利率（税后）+0.6%。每个封闭期首日，1年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 上期金额 1.本期已实现收益 19,194,061.26 - 2.本期利润 5,384,147.09 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0024 - 4.期末基金资产净值 2,330,932,937.09 - 5.期末基金份额净值 1.048 - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.29% 0.15% 0.46% 0.01% -0.17% 0.14% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年8月8日至2019年6月30日) 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈玮 基金经理 2014-12-31 - 10 中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）,应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理，2014年12月至今任中银添利基金基金经理，2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理，2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。具有10年证券从业年限。具备基金从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，全球经济下行压力延续，美国经济韧性在二季度开始松动，欧洲经济继续低迷、内部出现分化，日本经济延续疲弱。从领先指标来看，美国经济有所放缓，美国ISM制造业PMI指数从一季度末的55.3下滑至51.7，零售消费也处于下行通道，核心通胀依旧不达目标，但美国劳动力市场依然相对稳健。欧元区经济下行风险加大，二季度制造业PMI指数徘徊在48.0以下的低位，内部经济存在分化，德国PMI大幅下滑至荣枯线以下，法国、意大利PMI下行后有所回升，欧央行进一步向鸽派立场调整，下一步不排除降息及重启QE操作。日本经济延续疲弱，二季度制造业PMI指数持续低于荣枯线，消费和通胀走低。综合来看，美国经济增速预计继续放缓，美联储2019年下半年预计降息1-2次；欧洲经济景气度继续低迷，德国经济前景仍受外需拖累；日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。 国内经济方面，在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下，经济下行压力再度体现。具体来看，领先指标中采制造业PMI指数回落1.4个百分点至6月份的49.4，同步指标工业增加值1-5月同比增长6%，较一季度末回落0.5个百分点。从经济增长动力来看，出口继续受贸易摩擦和外需走弱冲击，消费低位企稳，投资大幅回落：5月美元计价出口增速较一季度末回落12.7个百分点至1.1%左右，5月消费增速较一季度末回落0.1个百分点至8.6%；制造业投资大幅下滑，房地产投资高位回落，基建投资低位震荡，1-5月固定资产投资增速较一季度末显著回落0.7个百分点至5.6%的水平。通胀方面，CPI短期震荡上行，5月同比增速较一季度末上行0.4个百分点至2.7%；PPI低位震荡，5月同比增速较一季度末小幅回升0.2个百分点至0.6%。 2. 市场回顾 债券市场方面，二季度债市各品种出现不同程度下跌。其中，二季度中债总全价指数下跌0.53%，中债银行间国债全价指数下跌1.06%，中债企业债总全价指数下跌0.10%。在收益率曲线上，二季度收益率曲线走势小幅平坦化。其中，二季度10年期国债收益率从3.07%的水平上行16个bp至3.23%，10年期金融债（国开）收益率从3.58%上行3个bp至3.61%。货币市场方面，二季度央行货币政策一度边际收紧，但贸易摩擦升级后重新转松，资金面总体宽松，其中，二季度银行间1天回购加权平均利率均值在2.09%左右，较上季度均值下行13bp，银行间7天回购利率均值在2.64%左右，较上季度均值下行2bp。 股票市场方面，二季度上证综指下跌3.62%，代表大盘股表现的沪深300指数下跌1.21%，中小板综合指数下跌10.31%，创业板综合指数下跌9.36%。可转债方面，二季度中证转债指数下跌3.55%。个券方面，部分中小品种整体表现相对较好。从市场波动情况看，转债估值总体较为平稳，权益市场几乎完全主导了转债市场的波动。展望后市，股市及转债估值整体仍处在低估值区间，在权益市场回暖、个股活跃度提升的背景下，继续积极参与仍为较优策略，同时随着品种的持续丰富，市场结构性机会带来的择券空间将继续增加。 3. 运行分析 二季度股票市场明显回调，债券市场各品种出现不同程度下跌。策略上，我们维持较高的杠杆水平，维持一定的权益部分仓位，主要投资具有一定估值优势的可转债，债券部分优化配置结构，重点配置中短期高评级信用债，并在五月后增持中长期利率债，提升组合久期，积极参与各类交易机会，使组合业绩稳定增长。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内基金份额净值增长率为0.29%，同期业绩比较基准收益率为0.46%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,748,582,140.36 96.79 其中：债券 3,698,502,345.84 95.50 资产支持证券 50,079,794.52 1.29 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 44,909,987.44 1.16 7 其他各项资产 79,240,538.71 2.05 8 合计 3,872,732,666.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,576,000.00 7.75 其中：政策性金融债 180,576,000.00 7.75 4 企业债券 1,519,563,927.50 65.19 5 企业短期融资券 321,698,000.00 13.80 6 中期票据 977,070,600.00 41.92 7 可转债（可交换债） 504,653,818.34 21.65 8 同业存单 194,940,000.00 8.36 9 其他 - - 10 合计 3,698,502,345.84 158.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 111819493 18恒丰银行CD493 2,000,000 194,940,000.00 8.36 2 190210 19国开10 1,800,000 180,576,000.00 7.75 3 136721 16石化01 1,725,000 172,413,750.00 7.40 4 101654080 16船重MTN001 1,500,000 150,915,000.00 6.47 5 101651045 16华侨城MTN003 1,500,000 150,810,000.00 6.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 139040 中联优 500,000 50,079,794.52 2.15 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.12019年1月25日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行的违规行为进行了行政处罚。 2019年上半年，中国银行保险监督管理委员会江苏、宁波监管局等对恒丰银行南京分行、宁波分行等分支机构的违规行为进行了行政处罚。 基金管理人通过对该发行人进一步了解分析后，认为该处分不会对苏银转债（110053）、18恒丰银行CD493（111819493）的投资价值构成实质性影响。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 87,996.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 77,194,141.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 1,958,400.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 79,240,538.71 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113015 隆基转债 50,012,764.80 2.15 2 132011 17浙报EB 47,213,216.00 2.03 3 113011 光大转债 43,360,000.00 1.86 4 132009 17中油EB 39,556,000.00 1.70 5 113014 林洋转债 24,595,555.80 1.06 6 132006 16皖新EB 22,356,507.60 0.96 7 110047 山鹰转债 22,193,367.40 0.95 8 123010 博世转债 18,825,762.50 0.81 9 110046 圆通转债 12,041,706.50 0.52 10 123003 蓝思转债 11,560,918.36 0.50 11 132007 16凤凰EB 9,979,010.00 0.43 12 128044 岭南转债 7,363,000.00 0.32 13 128034 江银转债 4,281,200.00 0.18 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,223,892,229.22 本报告期基金总申购份额 617,298.38 减：本报告期基金总赎回份额 9,949.81 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,224,499,577.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-04-01至2019-06-30 1,940,016,078.32 0.00 0.00 1,940,016,078.32 87.2113% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金募集的文件； 2、《中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bocim.com。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bocim.com查阅。 中银基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |