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| 中银中债3-5年期农发行债券指数(006224) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614197 | ||||||||
| 基金代码 | 006224 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银中债3-5年期农发行债券指数 基金主代码 006224 交易代码 006224 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年9月19日 报告期末基金份额总额 3,991,765,497.95份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中债3-5 年期农发行债券指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 上期金额 1.本期已实现收益 48,452,202.31 - 2.本期利润 21,830,397.71 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0042 - 4.期末基金资产净值 4,107,206,120.53 - 5.期末基金份额净值 1.0289 - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.75% 0.08% -0.39% 0.11% 1.14% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年9月19日至2019年6月30日) 注：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑涛 基金经理 2018-09-19 - 10 金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理，2017年6月至今任中银丰实基金基金经理，2017年6月至今任中银丰和基金基金经理，2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理，2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理，2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理，2018年9月至今任中银中债3-5年期农发行债券指数基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基金基金经理，2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理。中级经济师。具有10年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，全球经济下行压力延续，美国经济韧性在二季度开始松动，欧洲经济继续低迷、内部出现分化，日本经济延续疲弱。从领先指标来看，美国经济有所放缓，美国ISM制造业PMI指数从一季度末的55.3下滑至51.7，零售消费也处于下行通道，核心通胀依旧不达目标，但美国劳动力市场依然相对稳健。欧元区经济下行风险加大，二季度制造业PMI指数徘徊在48.0以下的低位，内部经济存在分化，德国PMI大幅下滑至荣枯线以下，法国、意大利PMI下行后有所回升，欧央行进一步向鸽派立场调整，下一步不排除降息及重启QE操作。日本经济延续疲弱，二季度制造业PMI指数持续低于荣枯线，消费和通胀走低。综合来看，美国经济增速预计继续放缓，美联储2019年下半年预计降息1-2次；欧洲经济景气度继续低迷，德国经济前景仍受外需拖累；日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。 国内经济方面，在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下，经济下行压力再度体现。具体来看，领先指标中采制造业PMI指数回落1.4个百分点至6月份的49.4，同步指标工业增加值1-5月同比增长6%，较一季度末回落0.5个百分点。从经济增长动力来看，出口继续受贸易摩擦和外需走弱冲击，消费低位企稳，投资大幅回落：5月美元计价出口增速较一季度末回落12.7个百分点至1.1%左右，5月消费增速较一季度末回落0.1个百分点至8.6%；制造业投资大幅下滑，房地产投资高位回落，基建投资低位震荡，1-5月固定资产投资增速较一季度末显著回落0.7个百分点至5.6%的水平。通胀方面，CPI短期震荡上行，5月同比增速较一季度末上行0.4个百分点至2.7%；PPI低位震荡，5月同比增速较一季度末小幅回升0.2个百分点至0.6%。 2. 市场回顾 债券市场方面，二季度债市各品种出现不同程度下跌。其中，二季度中债总全价指数下跌0.53%，中债银行间国债全价指数下跌1.06%，中债企业债总全价指数下跌0.10%。在收益率曲线上，二季度收益率曲线走势小幅平坦化。其中，二季度10年期国债收益率从3.07%的水平上行16个bp至3.23%，10年期金融债（国开）收益率从3.58%上行3个bp至3.61%。货币市场方面，二季度央行货币政策一度边际收紧，但贸易摩擦升级后重新转松，资金面总体宽松，其中，二季度银行间1天回购加权平均利率均值在2.09%左右，较上季度均值下行13bp，银行间7天回购利率均值在2.64%左右，较上季度均值下行2bp。 3. 运行分析 二季度股票市场明显回调，债券市场各品种出现不同程度下跌。策略上，本基金按照所跟踪指数中成分券的构成抽样配置相关的成分券。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内基金份额净值增长率为0.75%，同期业绩比较基准收益率为-0.39%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 4,035,142,000.00 98.21 其中：债券 4,035,142,000.00 98.21 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,323,028.74 0.32 7 其他各项资产 60,174,351.39 1.46 8 合计 4,108,639,380.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,035,142,000.00 98.25 其中：政策性金融债 4,035,142,000.00 98.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,035,142,000.00 98.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 180403 18农发03 14,300,000 1,505,504,000.00 36.66 2 180408 18农发08 8,100,000 836,973,000.00 20.38 3 170409 17农发09 4,800,000 491,232,000.00 11.96 4 170412 17农发12 2,800,000 287,420,000.00 7.00 5 190404 19农发04 2,400,000 239,880,000.00 5.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 60,158,901.87 5 应收申购款 15,449.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 60,174,351.39 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 7,220,802,436.25 本报告期基金总申购份额 465,323,527.12 减：本报告期基金总赎回份额 3,694,360,465.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,991,765,497.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-04-01至2019-06-04 1,941,181,209.36 0.00 1,200,000,000.00 741,181,209.36 18.5678% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金募集的文件； 2、《中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金合同》； 3、《中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金托管协议》； 4、《中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。 9.3 查阅方式 投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 中银基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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