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| 中银薪钱包货币(000699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614173 | ||||||||
| 基金代码 | 000699 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银薪钱包货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银薪钱包货币 基金主代码 000699 交易代码 000699 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月26日 报告期末基金份额总额 8,112,568,619.65份 投资目标 在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征，根据定量和定性方法，在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回报。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年4月1日-2019年6月30日） 上期金额 1.本期已实现收益 48,578,180.09 - 2.本期利润 48,578,180.09 - 3.期末基金资产净值 8,112,568,619.65 - 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6796% 0.0004% 0.3413% 0.0000% 0.3383% 0.0004% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中银薪钱包货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年6月26日至2019年6月30日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周毅 基金经理 2018-02-11 - 6 理学硕士。曾任中国外汇交易中心职员，广东南粤银行债券交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2018年2月至今任中银互利基金经理，2018年2月至今任中银安心回报基金经理，2018年2月至今任中银薪钱包基金经理，2018年10月至今任中银理财30天债券基金经理，2018年11月至今任中银安享基金经理。具有6年证券从业年限。具备基金、证券、银行间债券市场交易员从业资格。 范静 基金经理 2014-06-26 - 13 中银基金管理有限公司副总裁（VP）,金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行（中国）有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理。特许公认会计师公会（ACCA）准会员。 具有13年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，全球经济下行压力延续，美国经济韧性在二季度开始松动，欧洲经济继续低迷、内部出现分化，日本经济延续疲弱。从领先指标来看，美国经济有所放缓，美国ISM制造业PMI指数从一季度末的55.3下滑至51.7，零售消费也处于下行通道，核心通胀依旧不达目标，但美国劳动力市场依然相对稳健。欧元区经济下行风险加大，二季度制造业PMI指数徘徊在48.0以下的低位，内部经济存在分化，德国PMI大幅下滑至荣枯线以下，法国、意大利PMI下行后有所回升，欧央行进一步向鸽派立场调整，下一步不排除降息及重启QE操作。日本经济延续疲弱，二季度制造业PMI指数持续低于荣枯线，消费和通胀走低。综合来看，美国经济增速预计继续放缓，美联储2019年下半年预计降息1-2次；欧洲经济景气度继续低迷，德国经济前景仍受外需拖累；日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。 国内经济方面，在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下，经济下行压力再度体现。具体来看，领先指标中采制造业PMI指数回落1.4个百分点至6月份的49.4，同步指标工业增加值1-5月同比增长6%，较一季度末回落0.5个百分点。从经济增长动力来看，出口继续受贸易摩擦和外需走弱冲击，消费低位企稳，投资大幅回落：5月美元计价出口增速较一季度末回落12.7个百分点至1.1%左右，5月消费增速较一季度末回落0.1个百分点至8.6%；制造业投资大幅下滑，房地产投资高位回落，基建投资低位震荡，1-5月固定资产投资增速较一季度末显著回落0.7个百分点至5.6%的水平。通胀方面，CPI短期震荡上行，5月同比增速较一季度末上行0.4个百分点至2.7%；PPI低位震荡，5月同比增速较一季度末小幅回升0.2个百分点至0.6%。 2. 市场回顾 债券市场方面，二季度债市各品种出现不同程度下跌。其中，二季度中债总全价指数下跌0.53%，中债银行间国债全价指数下跌1.06%，中债企业债总全价指数下跌0.10%。在收益率曲线上，二季度收益率曲线走势小幅平坦化。其中，二季度10年期国债收益率从3.07%的水平上行16个bp至3.23%，10年期金融债（国开）收益率从3.58%上行3个bp至3.61%。货币市场方面，二季度央行货币政策一度边际收紧，但贸易摩擦升级后重新转松，资金面总体宽松，其中，二季度银行间1天回购加权平均利率均值在2.09%左右，较上季度均值下行13bp，银行间7天回购利率均值在2.64%左右，较上季度均值下行2bp。 3. 运行分析 二季度债券市场各品种出现不同程度下跌。策略上，我们维持适度的组合剩余期限和杠杆比例，在保证资产较好流动性的前提下，根据资金面波动的周期性特点进行同业存款、同业存单及短期融资券等的配置，保证了在低风险状况下的较好回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内收益率为0.68%，高于业绩比较基准34bp。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 7,172,882,555.75 78.07 其中：债券 7,027,882,555.75 76.50 资产支持证券 145,000,000.00 1.58 2 买入返售金融资产 225,000,457.50 2.45 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,554,105,296.99 16.92 4 其他各项资产 235,344,486.25 2.56 5 合计 9,187,332,796.49 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 15.86 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,069,868,425.36 13.19 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 111 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 9.11 13.19 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 23.33 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 51.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 28.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 112.81 13.19 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 419,991,522.76 5.18 其中：政策性金融债 419,991,522.76 5.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,607,891,032.99 81.45 8 其他 - - 9 合计 7,027,882,555.75 86.63 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111909191 19浦发银行CD191 5,000,000 496,976,664.13 6.13 2 111994305 19兰州银行CD013 3,000,000 297,874,368.78 3.67 3 111882036 18重庆银行CD119 2,000,000 199,322,653.78 2.46 4 111882959 18杭州银行CD063 2,000,000 199,155,148.08 2.45 5 111998792 19宁波银行CD098 2,000,000 199,049,191.29 2.45 6 111993193 19广州农村商业银行CD030 2,000,000 198,823,570.40 2.45 7 111915224 19民生银行CD224 2,000,000 198,811,812.90 2.45 8 111999801 19重庆农村商行CD130 2,000,000 198,710,744.08 2.45 9 111980218 19齐鲁银行CD033 2,000,000 198,650,066.28 2.45 10 111994451 19广东顺德农商行CD046 2,000,000 198,500,938.15 2.45 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1255% 报告期内偏离度的最低值 -0.0085% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0473% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 139091 链融3A1 400,000 40,000,000.00 0.49 2 139125 链融4A1 300,000 30,000,000.00 0.37 3 156445 18裕源02 200,000 20,000,000.00 0.25 4 139227 龙腾优10 200,000 20,000,000.00 0.25 5 139253 万科27A1 200,000 20,000,000.00 0.25 6 139254 万科28A1 150,000 15,000,000.00 0.18 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.9.22019年二季度，本基金投资的前十大债券的发行主体中，浦发银行、兰州银行、重庆银行、杭州银行、宁波银行、广州农村商业银行、民生银行、重庆农村商行、齐鲁银行等受到中国银行保险监督管理委员会或地方银保监局的行政处罚。基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处分不会对所持有的19浦发银行CD191（111909191）、19兰州银行CD013（111994305）、18重庆银行CD119（111882036）、18杭州银行CD063（111882959）、19宁波银行CD098（111998792）、19广州农村商业银行CD030（111993193）、19民生银行CD224（111915224）、19重庆农村商行CD130（111999801）、19齐鲁银行CD033（111980218）的投资价值构成实质性影响。 报告期内，本基金投资的前十名债券的其余债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 200,000,000.00 3 应收利息 26,252,821.80 4 应收申购款 9,091,664.45 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 235,344,486.25 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 7,384,625,408.14 本报告期基金总申购份额 6,381,588,356.29 本报告期基金总赎回份额 5,653,645,144.78 报告期期末基金份额总额 8,112,568,619.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准中银薪钱包货币市场基金募集的文件； 2、《中银薪钱包货币市场基金基金合同》； 3、《中银薪钱包货币市场基金招募说明书》； 4、《中银薪钱包货币市场基金托管协议》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bocim.com。 8.3查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bocim.com查阅。 中银基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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