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| 中信保诚景华C(550013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614090 | ||||||||
| 基金代码 | 550013 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚理财7日盈债券型证券投资基金2019年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年07月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 信诚理财7日盈债券 基金主代码 550012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月27日 报告期末基金份额总额 3,122,610,439.32份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产稳定增值,力争成为投资者短期理财的理想工具。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚理财7日盈债券A 信诚理财7日盈债券B 下属分级基金的交易代码 550012 550013 报告期末下属分级基金的份额总额 45,731,913.36 3,076,878,525.96 注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚理财7日盈债券A报告期（2019年04月01日-2019年06月30日） 信诚理财7日盈债券B报告期（2019年04月01日-2019年06月30日） 1.本期已实现收益 359,254.18 26,524,683.38 2.本期利润 359,254.18 26,524,683.38 3.期末基金资产净值 45,731,913.36 3,076,878,525.96 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚理财7日盈债券A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6922% 0.0006% 0.0873% - 0.6049% 0.0006% 信诚理财7日盈债券B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7527% 0.0006% 0.0873% - 0.6654% 0.0006% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚理财7日盈债券A / 信诚理财7日盈债券B / 注:1、本基金建仓期自2012年11月27日至2013年5月27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2、自2015年7月28日至2016年11月7日,本基金B级份额为0。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 席行懿 本基金基金经理,兼任信诚货币市场证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚智惠金货币市场基金的基金经理。 2016年03月18日 - 9 文学学士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任信诚货币市场证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同》、《信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度债券市场先抑后扬，期限利差和信用利差均走阔。长端收益率在4月政策整体收紧的背景下大幅上行，随后随着5月中美贸易摩擦升级且国内宏观经济数据不佳的影响，收益率震荡下行。其中，10年期国开活跃券收益率4月先从3.58%上行至3.87%，随后又下行至3.75%位置。短端收益率4月在央行和政治局会议较为鹰派的表述后，谨慎情绪浓厚，3M国有股份制银行存单从2.6%附近快速上行至3.0%附近。5月24日央行宣布对包商银行实施托管后，为了避免市场流动性冻结，央行加大了对市场的流动性投放，随后3M国有股份制银行存单收益率又从3.0%回到2.6%附近。在短端收益率的快速下行背景下，期限利差走阔。信用债方面，随着包商银行事件发酵，AA+以下信用利差逐渐走阔，资金多堆积在AAA短久期品种上。 具体来看，二季度收益率走势主要受如下几个方面影响：首先，4月份公布的一季度宏观经济各项数据均好于年初市场普遍预期。金融数据方面，社融和信贷在3月创下天量，社融增速持续向上，宽信用效果正在逐步显现，制约长端利率债收益率下行。但随后公布的4月及5月宏观经济数据均不及预期，同时5月初中美贸易谈判突然出现转折，情况急转直下，与前期市场产生了较大的预期差，收益率开始震荡下行。其次，货币政策稳中有变。一季度的货币政策执行报告以及4月份的中央政治局会议确认了货币政策回归中性的主基调。操作上，央行于2019年2季度开始在每个季度第一个月的第4周开展TMLF，同时对商业银行执行“三档两优”的准备金框架，以取代过去的普适性降准，说明央行当前的首要目标仍然是疏通货币传导机制，强调精准滴灌。在此影响下，短端收益率上行明显，观望情绪浓重。直到5月24日包商银行被托管后，为避免市场流动性冻结，央行加大了对市场的资金投放保证平稳跨季。在此影响下，银行间隔夜利率较长时间维持1%附近，短端无风险利率快速下行，为长端利率债打开了下行空间。 展望2019年三季度，基本面上，全球主要经济体经济增速均有所放缓，纷纷开启货币宽松模式，美联储议息会议上的表述也转为鸽派，全球主要经济体国债收益率下行明显，中国长端收益率配置价值显现，同时前期汇率、CPI等制约因素三季度将逐步消退，利率债行情可期。资金面上，受包商银行事件影响，中小银行缩表料将持续，宽信用受阻，资金面总量预计将保持平稳。但仍需警惕流动性分层导致的信用利差走阔。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金A、B份额净值收益率分别为0.6922%和0.7527%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%,基金A、B份额超越业绩比较基准分别为0.6049%,和0.6654%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二百人)的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 4,017,640,750.53 99.81 其中：债券 4,017,640,750.53 99.81 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,799,139.76 0.07 4 其他资产 4,897,377.99 0.12 5 合计 4,025,337,268.28 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 24.63 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 899,937,855.53 28.82 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 5.2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金合同约定，本基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，本基金在报告期内操作未违反合同约定。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 103 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 126 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 103 本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在127天以内,以规避较长期限债券的利率风险。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天，本基金在报告期内操作未违反合同约定。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 35.28 28.82 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 31.91 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 7.36 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 54.21 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 128.75 28.82 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 169,945,698.64 5.44 其中：政策性金融债 169,945,698.64 5.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 250,002,225.88 8.01 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,597,692,826.01 115.21 8 其他 - - 9 合计 4,017,640,750.53 128.66 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%) 1 111990592 19徽商银行CD011 2,300,000 225,913,188.95 7.23 2 011900272 19鲁招金SCP001 2,000,000 200,001,910.97 6.40 3 111880542 18杭州银行CD053 2,000,000 199,869,055.04 6.40 4 111997801 19泉州银行CD035 1,800,000 179,309,455.40 5.74 5 111994694 19无锡农村商业银行CD012 1,500,000 149,977,304.41 4.80 6 111995916 19嘉兴银行CD021 1,500,000 149,738,727.22 4.80 7 111996746 19唐山银行CD068 1,500,000 149,538,008.29 4.79 8 111871271 18四川天府银行CD076 1,500,000 147,651,931.49 4.73 9 111990562 19昆仑银行CD003 1,500,000 147,353,641.47 4.72 10 190201 19国开01 1,300,000 129,969,643.34 4.16 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1801% 报告期内偏离度的最低值 -0.0352% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0606% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买 入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,897,377.99 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,897,377.99 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - 开放式基金份额变动 项目 信诚理财7日盈债券A 信诚理财7日盈债券B 报告期期初基金份额总额 60,981,345.25 3,561,298,271.40 报告期期间基金总申购份额 362,716.49 26,646,992.45 减:报告期期间基金总赎回份额 15,612,148.38 511,066,737.89 报告期期末基金份额总额 45,731,913.36 3,076,878,525.96 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机构 1 2019-04-01 至 2019-06-30 915,213,465.45 6,872,741.99 10,800,000.00 911,286,207.44 29.18% 2 2019-04-01 至 2019-06-24 908,854,689.84 6,588,678.16 500,000,000.00 415,443,368.00 13.30% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚理财7日盈债券型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同 4、信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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