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| 中融量化智选混合C(004783) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1613938 | ||||||||
| 基金代码 | 004783 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融量化智选混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融量化智选混合 基金主代码 004212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月22日 报告期末基金份额总额 32,919,230.41份 投资目标 本基金通过多因子量化选股模型，精选具有超额收益的股票组合进行投资，在充分控制风险的前提下，力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1．资产配置策略 2．股票投资策略 （1）多因子选股模型 （2）投资组合优化模型 3．债券投资策略 4．中小企业私募债券投资策略 5．资产支持证券投资策略 6．股指期货投资策略 7．现金管理策略 8．权证投资策略 业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上长期来看，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融量化智选混合A 中融量化智选混合C 下属分级基金的交易代码 004212 004783 报告期末下属分级基金的份额总额 31,819,828.78份 1,099,401.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 中融量化智选混合A 中融量化智选混合C 1.本期已实现收益 3,933,686.47 82,853.57 2.本期利润 -1,387,976.20 -63,141.73 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0427 -0.0723 4.期末基金资产净值 34,208,091.41 1,168,621.50 5.期末基金份额净值 1.0751 1.0630 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融量化智选混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.27% 1.53% -8.44% 1.45% 4.17% 0.08% 中融量化智选混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.29% 1.53% -8.44% 1.45% 4.15% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。自2017年6月26日，本基金增加C类份额，自7月12日起C类存在有效基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 易海波 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理及公司副总裁。 2017-03-22 - 12 易海波先生,中国国籍，毕业于华中科技大学企业管理专业，硕士研究生学历，取得基金业从业人员资格，证券从业年限12年。2007年4月至2016年11月曾就职于招商证券股份有限公司，历任研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司，现任公司副总裁。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度，A股震荡下行，上证综指下跌3.62%，沪深300下跌1.21%，中证500下跌10.76%，中小板指下跌10.99%，创业板指下跌10.75%。申万一级行业涨跌互现，其中食品饮料、家用电器、银行行业涨幅居前，传媒、轻工制造、钢铁行业跌幅居前。 期间，本基金运用量化智能选股模型，考察股票多维度的信息，精选具有超额收益的股票组合进行投资，通过合理的风格分散和个股分散，减少了非系统性风险，获得了较高的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融量化智选混合A基金份额净值为1.0751元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.27%，同期业绩比较基准收益率为-8.44%；截至报告期末中融量化智选混合C基金份额净值为1.0630元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.29%，同期业绩比较基准收益率为-8.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，相关解决方案已经上报证监会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 32,366,228.19 91.04 其中：股票 32,366,228.19 91.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,813,013.72 7.91 8 其他资产 372,941.91 1.05 9 合计 35,552,183.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,298,115.20 3.67 C 制造业 13,900,037.65 39.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,768,605.70 7.83 E 建筑业 1,576,467.96 4.46 F 批发和零售业 1,587,511.40 4.49 G 交通运输、仓储和邮政业 979,392.00 2.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 718,908.80 2.03 J 金融业 5,750,064.38 16.25 K 房地产业 2,858,015.60 8.08 L 租赁和商务服务业 314,976.50 0.89 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 322,113.00 0.91 S 综合 292,020.00 0.83 合计 32,366,228.19 91.49 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000157 中联重科 111,600 670,716.00 1.90 2 000031 大悦城 99,200 636,864.00 1.80 3 000543 皖能电力 133,170 627,230.70 1.77 4 000600 建投能源 93,000 623,100.00 1.76 5 000425 徐工机械 139,700 623,062.00 1.76 6 601717 郑煤机 108,600 620,106.00 1.75 7 002892 科力尔 18,700 564,740.00 1.60 8 600580 卧龙电驱 65,300 549,173.00 1.55 9 002463 沪电股份 37,200 506,664.00 1.43 10 000999 华润三九 12,600 369,684.00 1.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,808.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 524.12 5 应收申购款 364,609.78 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 372,941.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融量化智选混合A 中融量化智选混合C 报告期期初基金份额总额 36,240,638.29 729,042.20 报告期期间基金总申购份额 1,110,304.25 987,405.35 减：报告期期间基金总赎回份额 5,531,113.76 617,045.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 31,819,828.78 1,099,401.63 申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融量化智选混合型证券投资基金募集的文件 （2）《中融量化智选混合型证券投资基金基金合同》 （3）《中融量化智选混合型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融量化智选混合型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000（免长途话费）,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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