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中融银行间3-5年中高等级信用债指数C(003080)  基金公开信息
流水号 1613930
基金代码 003080
公告日期 2019-07-19
编号 1
标题 中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月19日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。


§2 基金产品概况

基金简称
中融银行间3-5年中高等级信用债指数

基金主代码
003079

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2016年12月22日

报告期末基金份额总额
10,362,130.20份

投资目标
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略
1.资产配置策略 2.债券投资策略 3.资产支持证券投资策略 4.债券回购策略 5.银行存款及同业存单投资策略

业绩比较基准
上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人
中融基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C

下属分级基金的交易代码
003079
003080

报告期末下属分级基金的份额总额
9,099,557.42份
1,262,572.78份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)


中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C

1.本期已实现收益
67,206.27
8,230.46

2.本期利润
81,915.62
10,306.74

3.加权平均基金份额本期利润
0.0090
0.0082

4.期末基金资产净值
9,717,007.68
1,334,170.81

5.期末基金份额净值
1.0679
1.0567

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


中融银行间3-5年中高等级信用债指数A净值表现
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.85%
0.03%
1.33%
0.06%
-0.48%
-0.03%

中融银行间3-5年中高等级信用债指数C净值表现
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.77%
0.03%
1.33%
0.06%
-0.56%
-0.03%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:本基金因发起式基金规模较小,除债券资产以外其他各项资产配置比例符合基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



王玥
中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融盈泽债券型证券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理及固收投资部副总经理。
2018-07-13
-
8
王玥女士,中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格,证券从业年限8年。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部副总经理。

朱柏蓉
中融货币市场基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。
2019-01-30
-
5
朱柏蓉女士,中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限5年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。

注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年二季度主要经济金融数据短期回暖,通胀预期升温,债券市场面临阶段性调整。生产方面,工业企业利润筑底反弹,1月至5月全国规模以上工业利润总额23790.2亿元,同比下降2.3%,同比增速相比前值小幅反弹但仍然负增。6月全国制造业PMI指数为49.4%,仍在枯荣线之下,制造业景气依旧偏弱。通胀方面,4月、5月CPI分别为2.5和2.7,进入6月后,高频数据显示前期带动通胀上行的猪肉、鲜果价格已趋于回落,通胀压力将逐步缓解。基本面上,年初财政持续发力,经济和股市在4月份都出现了阶段性回升,叠加4月货币政策边际收紧,债券收益率迅速上行。但进入5月份,情况出现逆转,中美贸易摩擦升温,财政前期透支后开始出现放缓,银行刚兑打破导致流动性分层,央行注入流动性维稳市场情绪,市场风险偏好进一步下降。债券市场在经历4月份的超调后,5月信心修复,收益率震荡下行。整个二季度,资金相对宽松,银行间隔夜价格下行120bp至1.5%,1年国开债上行18bp至2.73%,10年国开上行5bp至3.63%,1年AAA中短期融资券收平于3.2%、1年AA中短期融资券上行15bp至3.7%。
本基金采取相对稳健的配置策略,主要配置了中高等级信用债和利率债。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融银行间3-5年中高等级信用债指数A基金份额净值为1.0679元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.85%,同期业绩比较基准收益率为1.33%;截至报告期末中融银行间3-5年中高等级信用债指数C基金份额净值为1.0567元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.77%,同期业绩比较基准收益率为1.33%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:股票
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
9,948,854.00
89.89


其中:债券
9,948,854.00
89.89


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
963,332.59
8.70

8
其他资产
155,989.12
1.41

9
合计
11,068,175.71
100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
2,318,864.00
20.98

2
央行票据
-
-

3
金融债券
5,428,480.00
49.12


其中:政策性金融债
5,428,480.00
49.12

4
企业债券
2,201,510.00
19.92

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
-
-

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
9,948,854.00
90.03


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
108602
国开1704
19,000
1,919,190.00
17.37

2
018007
国开1801
19,000
1,916,530.00
17.34

3
019611
19国债01
16,000
1,598,720.00
14.47

4
018006
国开1702
15,600
1,592,760.00
14.41

5
136710
16福新01
10,000
999,800.00
9.05


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除16华泰G3外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中国银行间市场交易商协会2018年9月30日发布对华泰证券股份有限公司的行政处罚((2018年第11次自律处分会议审议决定))。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
261.62

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
155,727.50

5
应收申购款
-

6
其他应收款
-

7
其他
-

8
合计
155,989.12


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C

报告期期初基金份额总额
9,081,504.34
1,176,613.76

报告期期间基金总申购份额
26,524.27
97,790.27

减:报告期期间基金总赎回份额
8,471.19
11,831.25

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
0.00
0.00

报告期期末基金份额总额
9,099,557.42
1,262,572.78

申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份

中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C

报告期期初管理人持有的本基金份额
9,000,350.03
1,000,038.88

报告期期间买入/申购总份额
-
-

报告期期间卖出/赎回总份额
-
-

报告期期末管理人持有的本基金份额
9,000,350.03
1,000,038.88

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
98.91
79.21




§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金
10,000,388.91
96.51%
10,000,388.91
96.51%
三年

基金管理人高级管理人员
-
0.00%
-
0.00%
-

基金经理等人员
-
0.00%
-
0.00%
-

基金管理人股东
-
0.00%
-
0.00%
-

其他
-
0.00%
-
0.00%
-

合计
10,000,388.91
96.51%
10,000,388.91
96.51%
三年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比

机构
1
20190401 - 20190630
10,000,388.91
-
-
10,000,388.91
96.51%

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可能产生流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。


9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金募集的文件 (2)《中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》 (3)《中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书》 (4)《中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金托管协议》 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)基金托管人业务资格批件、营业执照 (7)中国证监会要求的其他文件

10.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所

10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件。 咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000(免长途话费),(010)56517299。 网址:http://www.zrfunds.com.cn/

中融基金管理有限公司
2019年07月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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