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| 招商睿祥定开混合(003004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1613578 | ||||||||
| 基金代码 | 003004 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2019年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 招商睿祥定开混合 基金主代码 003004 交易代码 003004 基金运作方式 契约型、开放式。本基金以定期开放方式运作，即以运作周期和到期开放期相结合的方式运作。 基金合同生效日 2016年8月30日 报告期末基金份额总额 206,267,294.67份 投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金采取运作周期和到期开放期相结合的运作方式，在每个运作周期内，本基金在封闭期内封闭运作，封闭期与封闭期之间的期间开放期定期开放。本基金在封闭期与开放期（包括期间开放期和到期开放期）采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金的投资组合在债券久期与运作周期进行适当匹配的基础上，将视大类资产的市场环境实施积极的投资组合管理，以获取较高的组合投资收益。本基金的具体投资策略包括：（1）资产配置策略、（2）股票投资策略、（3）债券投资策略、（4）权证投资策略、（5）可转换债券和可交换债券投资策略、（6）股指期货投资策略、（7）国债期货投资策略、（8）中小企业私募债券投资策略、（9）资产支持证券投资策略。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日） 1.本期已实现收益 1,695,576.15 2.本期利润 802,785.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.0039 4.期末基金资产净值 214,449,533.09 5.期末基金份额净值 1.0397 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.38% 0.22% -0.11% 0.75% 0.49% -0.53% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 贾仁栋 本基金基金经理 2017年11月30日 - 12 男，理学硕士。2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部，任研究员；2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部，任研究员；2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所，任行业研究员；2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作，任投资经理；2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部，曾任投资经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部，曾任投资经理，招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，现任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 马龙 本基金基金经理 2016年8月30日 - 9 男，经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，招商招利1个月期理财债券型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商可转债分级债券型证券投资基金、招商安益灵活配置混合型证券投资基金、招商安德保本混合型证券投资基金、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金、招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部副总监兼招商安心收益债券型证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商安弘灵活配置混合型证券投资基金、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金、招商招丰纯债债券型证券投资基金、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金、招商稳祯定期开放混合型证券投资基金、招商金鸿债券型证券投资基金、招商添盈纯债债券型证券投资基金、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 国内宽松的财政、货币和监管政策边际收紧。资本市场相关底层制度建设越来越完善，有利于上市公司优胜劣汰。 2季度债券受货币政策边际收紧及通胀预期影响，出现大幅上行，随着5月贸易摩擦的升级、风险偏好降低及经济数据的连续低于预期，利率债价格上涨。信用债利差在5月底存单风波后出现分化，高等级利差处于历史低位，但中低等级利差持续扩大。2季度股票市场受风险偏好下降、贸易摩擦升级及盈利下修等影响下出现明显调整，截止季度末，上证综指录得3.62%的跌幅，创业板下跌10.75%。 回顾二季度操作，本基金投资优选内控能力出色的行业龙头，注重上市公司经营的稳定性。在债券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为0.38%，同期业绩基准增长率为-0.11%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 26,870,390.59 11.78 其中：股票 26,870,390.59 11.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 184,279,445.00 80.79 其中：债券 184,279,445.00 80.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,700,244.78 5.13 8 其他资产 5,249,116.68 2.30 9 合计 228,099,197.05 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,411,636.59 8.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,179,736.00 1.95 J 金融业 - - K 房地产业 1,440,558.00 0.67 L 租赁和商务服务业 3,838,460.00 1.79 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,870,390.59 12.53 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002127 南极电商 341,500 3,838,460.00 1.79 2 002690 美亚光电 99,900 3,256,740.00 1.52 3 002191 劲嘉股份 260,500 3,232,805.00 1.51 4 600809 山西汾酒 35,500 2,451,275.00 1.14 5 600031 三一重工 181,471 2,373,640.68 1.11 6 300033 同花顺 23,100 2,272,116.00 1.06 7 002410 广联达 58,000 1,907,620.00 0.89 8 603288 海天味业 16,736 1,757,280.00 0.82 9 000002 万科Ａ 51,800 1,440,558.00 0.67 10 000860 顺鑫农业 30,550 1,425,157.50 0.66 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 66,155,100.00 30.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 116,642,000.00 54.39 7 可转债（可交换债） 1,482,345.00 0.69 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 184,279,445.00 85.93 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 127830 18珠江债 200,000 20,748,000.00 9.68 2 101800752 18兖州煤业MTN001 200,000 20,606,000.00 9.61 3 101773022 17华远地产MTN002 200,000 20,542,000.00 9.58 4 101562005 15长春润德MTN001 200,000 20,226,000.00 9.43 5 101900324 19顺鑫MTN001 200,000 19,984,000.00 9.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险为主要目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 41,694.83 2 应收证券清算款 883,658.12 3 应收股利 - 4 应收利息 4,323,763.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,249,116.68 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 132007 16凤凰EB 936,583.00 0.44 2 110048 福能转债 545,762.00 0.25 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 206,267,294.67 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 206,267,294.67 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商睿祥定期开放混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商睿祥定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商睿祥定期开放混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2019年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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