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中欧互通精选混合E(001884) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1613415 | ||||||||
基金代码 | 001884 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中欧互通精选混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧互通精选混合 基金主代码 166007 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2018年10月08日 报告期末基金份额总额 46,690,362.64份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将参照以MSCI中国A股国际通指数为主要标准配置基金资产,投资于MSCI中国A股国际通指数成份股的比重在20个交易日内不持续低于组合中股票市值的70%。对看好的部分行业适当增加投资,对看淡的行业适当减少投资。该"锁定基准,适当灵活"的强调纪律的投资风格有利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势;同时对行业投资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基准的偏离,从而在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧互通精选混合A 中欧互通精选混合E 下属分级基金的交易代码 166007 001884 报告期末下属分级基金的份额总额 45,656,260.34份 1,034,102.30份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 中欧互通精选混合A 中欧互通精选混合E 1.本期已实现收益 4,423,426.36 81,756.08 2.本期利润 225,256.33 22,304.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0220 4.期末基金资产净值 63,452,642.47 1,449,594.19 5.期末基金份额净值 1.3898 1.4018 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧互通精选混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.38% 1.35% -0.94% 1.18% 1.32% 0.17% 中欧互通精选混合E净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.39% 1.35% -0.94% 1.18% 1.33% 0.17% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:自2018年10月8日起,原中欧沪深300指数增强型证券投资基金名称变更为中欧互通精选混合型证券投资基金。截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年,本基金自基金合同转型生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。图示为2018年10月8日至2019年06月30日。 注:自2018年10月8日起,原中欧沪深300指数增强型证券投资基金名称变更为中欧互通精选混合型证券投资基金。截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年,本基金自基金合同转型生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。图示为2018年10月8日至2019年06月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曲径 策略组负责人、基金经理 2015-05-18 - 12 历任千禧年基金量化基金经理(2007.01-2010.06),博煊资产管理有限公司量化投资分析师、量化投资经理(2010.06-2011.06),中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁(2011.07-2015.03)。2015-04-01加入中欧基金管理有限公司 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2019年二季度,随着春季躁动的结束,市场的乐观预期有所下降;5月初中美贸易磨擦再遇不确定性,风险偏好下降的同时,市场大幅回调;此外,我们认为应该降低对三季度经济反转的预期,除了较少消费和行业龙头等企业外,上市公司利润增速可能低于预期。站在当前我们有两方面的观点:首先,应持续关注中美贸易摩擦的反复,降低短期内获得和解的预期,我们认为它将对双边经济以至于全球经济产生持久影响;第二,应更关注Q2业绩报告期个股的收益分化。在经济下行预期中,将配置业绩持续高增长,或能够持续提升市场份额的优秀企业。 本基金采用自下而上的选股方法,选择具有内生成长动能,且估值合理的优质企业,具体来即高ROE和低估值结合,选取估值便宜的优秀企业,同时配合波动率控制的方法,尽量降低组合相对于大盘的波动风险。在上述方法论的基础上,我们以MSCI互联互通指数为锚定,进行了行业配置,其中银行、保险等金融板块占比最大,食品饮料、建筑装饰等行业也有所配置;在行业内以筛选个股为目标,进行指数增强。本基金的整体回报可以理解为MSCI互联互通指数的Beta收益,叠加个股选择的Alpha收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金A类份额净值增长率为0.38%,同期业绩比较基准收益率为-0.94%;E类份额净值增长率为0.39%,同期业绩比较基准收益率为-0.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 60,969,947.31 93.54 其中:股票 60,969,947.31 93.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,179,826.73 6.41 8 其他资产 28,199.76 0.04 9 合计 65,177,973.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 821,674.20 1.27 B 采矿业 2,507,016.23 3.86 C 制造业 23,040,931.64 35.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,372,478.88 3.66 E 建筑业 1,932,227.32 2.98 F 批发和零售业 1,149,333.87 1.77 G 交通运输、仓储和邮政业 1,636,091.26 2.52 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,108,248.18 3.25 J 金融业 20,609,837.67 31.76 K 房地产业 2,885,196.70 4.45 L 租赁和商务服务业 670,034.50 1.03 M 科学研究和技术服务业 157,878.00 0.24 N 水利、环境和公共设施管理业 200,458.80 0.31 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 419,941.50 0.65 R 文化、体育和娱乐业 458,598.56 0.71 S 综合 - - 合计 60,969,947.31 93.94 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 3,453 3,397,752.00 5.24 2 601318 中国平安 30,346 2,688,959.06 4.14 3 600036 招商银行 51,744 1,861,749.12 2.87 4 601009 南京银行 147,531 1,218,606.06 1.88 5 600000 浦发银行 99,196 1,158,609.28 1.79 6 601398 工商银行 189,101 1,113,804.89 1.72 7 000858 五 粮 液 9,400 1,108,730.00 1.71 8 600276 恒瑞医药 15,822 1,044,252.00 1.61 9 601288 农业银行 268,582 966,895.20 1.49 10 600900 长江电力 53,800 963,020.00 1.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,706.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,724.72 5 应收申购款 4,768.33 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 28,199.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 中欧互通精选混合A 中欧互通精选混合E 报告期期初基金份额总额 61,311,334.29 1,119,804.31 报告期期间基金总申购份额 1,205,112.20 178,610.82 减:报告期期间基金总赎回份额 16,860,186.15 264,312.83 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 45,656,260.34 1,034,102.30 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 中欧互通精选混合A 中欧互通精选混合E 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 122,023.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 122,023.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 11.80 注:买入/申购总份额包含红利再投份额、转换入份额,卖出/赎回总份额含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年4月1日至2019年4月22日 14,081,344.81 0.00 14,081,344.81 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低流动性风险,保护中小投资者利益。 注:申购份额含红利再投份额、转换入份额,赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧互通精选混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧互通精选混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧互通精选混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧互通精选混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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