最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商汇金聚鑫定开债(006927) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1613295 | ||||||||
| 基金代码 | 006927 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 目录 §1 重要提示 2 §2 基金产品概况 2 2.1 基金基本情况 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 4 3.2 基金净值表现 4 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4 §4 管理人报告 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 6 4.3 公平交易专项说明 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 7 4.3.2 异常交易行为的专项说明 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 7 §5 投资组合报告 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10 5.11 投资组合报告附注 10 §6 开放式基金份额变动 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 11 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 11 §9 影响投资者决策的其他重要信息 12 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 12 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 12 §10 备查文件目录 12 10.1 备查文件目录 12 10.2 存放地点 13 10.3 查阅方式 13 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商汇金聚鑫定开债 基金主代码 006927 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2019年03月25日 报告期末基金份额总额 509,999,097.23份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合分析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整债券投资组合。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 3、债券投资策略 （1）信用债投资策略 信用类债券是本基金重要投资标的，信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险，确定信用类债券的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。同时，本基金将运用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系，研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险，确定信用产品的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。 （2）可转换债券投资策略 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析，并结合市场环境情况等，本基金在一、二级市场投资可转换债券，以达到在严格控制风险的基础上，实现基金资产稳健增值的目的。 4、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行分散，以降低流动性风险。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年04月01日 - 2019年06月30日） 1.本期已实现收益 4,156,995.44 2.本期利润 4,835,805.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0095 4.期末基金资产净值 512,523,161.31 5.期末基金份额净值 1.0049 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.44% 0.07% -0.24% 0.06% 0.68% 0.01% 注：本基金业绩比较基准：中债综合全价指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为2019年3月25日，自合同生效日起至本报告期末不足一年。至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 应洁茜 本基金基金经理,浙商汇金聚利一年定期开放债券型债券投资基金基金经理、浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理及浙商汇金短债债券型证券投资基金基金经理。 2019-03-25 - 6年 中国国籍，硕士。2013年加入浙江浙商证券资产管理有限公司，历任固定收益事业总部交 易主管、投资经理助理。现任浙商汇金短债债券型证券投资基金基金经理,浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理及浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式基金基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。 范旦波 本基金基金经理，浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理及浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。 2019-04-08 - 8年 中国国籍，硕士。历任尼尔森市场研究公司定性研究部高级研究主任、金元顺安有限公司 专户债券投资经理、固定收益研究员、招商证券股份有限公司固定收益总部专户投资主管，2018年11月加入浙商证券资产管理有限公司。现任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式基金基金经理、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理及浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度债券市场呈倒V型走势。4月至5月初，由于一季度较好的金融经济数据，特别是信贷和社融数据大幅超市场预期，叠加中美贸易谈判转好的预期，使得市场对经济企稳预期加强。债券收益率走高。4月底后，贸易战升温，同时4-5月的各项经济数据低于预期，股票市场走低，全球货币政策趋向宽松，收益率又出现显著的下行。二季度货币政策维持相对偏宽松的局面，资金面较为平稳，但是较1季度有所收敛。信用扩张持续，但是力度也较一季度有所减弱。整体的政策实施上总结为"油门减速"。维持短久期资产加杠杆策略仍可行。 5月末包商银行被接管，对整个市场的结构和体系形成了巨大的影响和重塑。银行体系刚兑被打破，中小金融机构流动性收紧，6月资金面流动性一度较为紧张，信用债收益率显著走高。后续在监管机构各项维稳政策的支持下，有所好转。但是信用分化和资金分层的格局已经形成，且仍将继续。 本基金在二季度进行了主要的配置，包括金融债、利率债、存单等，通过短久期加杠杆的策略获得套息收益。 感谢投资者的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人获取优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金聚鑫定开债基金份额净值为1.0049元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.44%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 380,495,621.20 61.61 其中：债券 380,495,621.20 61.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 199,553,571.84 32.31 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,830,205.61 4.99 8 其他资产 6,686,619.43 1.08 9 合计 617,566,018.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,063,779.20 0.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 331,145,842.00 64.61 其中：政策性金融债 219,566,842.00 42.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 48,286,000.00 9.42 9 其他 - - 10 合计 380,495,621.20 74.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 018006 国开1702 1,244,020 127,014,442.00 24.78 2 1820037 18宁波银行03 400,000 40,920,000.00 7.98 3 111994252 19哈尔滨银行CD029 400,000 38,608,000.00 7.53 4 1828017 18兴业绿色金融02 300,000 30,369,000.00 5.93 5 100208 10国开08 300,000 30,231,000.00 5.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券中18宁波银行03的发行人宁波银行分别于2019年1月11日和2019年3月22日因未依法履行职责等原因收到监管处罚合计40万元人民币；本基金投资的前十名证券中18民生银行02的发行人民生银行分别于2018年11月9日、2018年12月7日、2019年4月2日、2019年4月3日和2019年4月16日因未依法履行职责等原因收到监管处罚合计3610万元人民币。 本基金投资上述债券的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对上述债券发行人受处罚事件进行了及时分析和跟踪研究。认为该事件对该债券的投资价值未产生实质性影响。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 31,386.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,655,232.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,686,619.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 509,999,097.23 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 509,999,097.23 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,097.23 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,097.23 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.96 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,097.23 1.96% 10,000,097.23 1.96% 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,097.23 1.96% 10,000,097.23 1.96% 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019/04/01-2019/06/30 499,999,000.00 0.00 0.00 499,999,000.00 98.04% 产品特有风险 报告期内，本基金发起资金持有份额比例超过基金总份额的20%且持有比例较大，除本基金招募说明书中列示的各项风险情形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。 根据基金合同及相关法律法规约定，自基金成立之日起，基金管理人的发起资金持有基金份额不得少于3年，报告期内，本基金未发生上述相关风险事项。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的文件； 《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼。 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2019年07月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |