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| 信澳鑫安(166105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1613077 | ||||||||
| 基金代码 | 166105 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银鑫安债券(LOF) 场内简称 信达鑫安 基金主代码 166105 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2015年05月07日 报告期末基金份额总额 446,176,404.25份 投资目标 通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳定的回报，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将通过对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素综合分析，评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年04月01日 - 2019年06月30日） 1.本期已实现收益 686,970.59 2.本期利润 -23,427,124.16 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0525 4.期末基金资产净值 412,774,120.88 5.期末基金份额净值 0.925 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.42% 0.91% 0.22% 0.20% -5.64% 0.71% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金于2015年5月15日开放日常申购、赎回、转换业务,并于2015年6月4日开始在深圳证券交易所上市交易。 2、本基金于2016年12月27日由“信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF）”变更为“信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）”。 3、2016年12月27日起本基金的投资组合比例变更为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类金融工具不超过基金资产的20%；基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 尹华龙 本基金的基金经理，信用债债券基金、安益纯债基金、安和纯债基金的基金经理 2018-05-04 - 7年 中山大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员；2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理；2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券基金基金经理（2018年5月4日起至今）、信达澳银鑫安债券基金（LOF）基金经理（2018年5月4日起至今）、信达澳银安益纯债债券型基金基金经理（2018年5月4日起至今）、信达澳银安和纯债债券型基金基金经理（2019年3月11日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济在2019年二季度转弱，在2019年5月中美贸易谈判出现反复，宏观基本面面临下行压力。货币政策方面，2019年一季度经济数据企稳后货币政策边际有所收紧，但随着经济下行压力的增大、中美贸易摩擦的加剧，2019年二季度流动性较一季度宽松。海外方面，美联储释放降息预期，全球货币政策正全面转向宽松。通胀方面，2019年二季度受低基数和食品价格上涨的影响，CPI有所回升，但处于可控范围，尚未对货币政策形成影响。债券市场方面，2019年二季度债券先上后下。权益类市场方面，受中美贸易谈判恶化和经济走弱的影响，在2019年一季度上涨后自2019年4月开始调整。转债市场方面，2019年一季度转债的估值水平已经较年初有大幅抬升，随着权益市场的调整在2019年二季度出现较大跌幅。 报告期内，本基金在投资上以可转债和权益为主要配置，受权益和转债市场下跌的影响，基金净值有所下降。 展望2019年下半年，经济重新面临较大的下行压力，预计政策层面将有所加码，货币政策预计会维持宽松。美联储降息的概率在不断增大，虽然国内受制于宏观杠杆率水平较高，全面降息不是短期最优的选择，但随着全球降息周期的开启，投资者对于国内货币政策更加宽松的预期将进一步加强，政策环境对资本市场维持友好，预计债券收益率仍有下降的空间。转债方面，经历2019年二季度的下跌后，转债的估值水平已经回到较低的水平，已经进入左侧布局的时点。风险点方面，需重点关注中美贸易谈判的进程。 基于以上判断，本基金将维持以转债和权益作为主要配置标的，积极寻找基本面良好的个券。权益投资上积极配置盈利向好和行业景气度上升的板块。在转债投资上优选纯债溢价率较低或绝对价格较低的、转股溢价率适中的行业龙头个券，为基金贡献超额收益。在信用债投资上，虽然流动性宽松，但随着刚兑的不断打破，低评级债券违约的风险仍然较大，本基金将尽量规避有瑕疵的个券。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.925元，份额累计净值为1.074元，报告期内份额净值增长率为-5.42%，同期业绩比较基准收益率为0.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 57,957,295.00 13.22 其中：股票 57,957,295.00 13.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 348,033,152.68 79.38 其中：债券 348,033,152.68 79.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 14,800,000.00 3.38 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,411,649.86 0.55 8 其他资产 15,225,053.79 3.47 9 合计 438,427,151.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 45,229,821.00 10.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,719,744.00 1.87 J 金融业 5,007,730.00 1.21 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 57,957,295.00 14.04 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002318 久立特材 1,503,100 10,987,661.00 2.66 2 002821 凯莱英 103,201 10,121,954.08 2.45 3 603666 亿 嘉 和 145,696 7,979,769.92 1.93 4 300168 万达信息 595,200 7,719,744.00 1.87 5 300747 锐科激光 42,200 5,908,422.00 1.43 6 002444 巨星科技 524,300 5,232,514.00 1.27 7 601336 新华保险 91,000 5,007,730.00 1.21 8 000651 格力电器 90,900 4,999,500.00 1.21 注：本基金本报告期末仅持有以上股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 24,659,256.80 5.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 323,373,895.88 78.34 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 348,033,152.68 84.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019611 19国债01 246,790 24,659,256.80 5.97 2 127010 平银转债 168,149 20,028,227.39 4.85 3 128058 拓邦转债 174,513 19,625,731.98 4.75 4 113012 骆驼转债 166,350 16,882,861.50 4.09 5 113013 国君转债 148,560 16,822,934.40 4.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 （1）平银转债（127010） 2019年3月18日平安银行披露收到中国证券监督管理委员会大连监管局行政监管措施决定书，主要内容为："一、平安银行股份有限公司大连分行未向基金投资者公开基金产品风险评价方法。 二、平安银行股份有限公司大连分行花园广场支行基金销售人员在对投资者进行风险承受能力调查与评价工作中，存在未经投资者允许，擅自代投资者填写风险承受能力调查问卷的情况。"2018年2月7日，大连银监局针对平安银行贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票的违法事实，对平安银行处以人民币四十万元行政罚款。2018年3月14日，中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，给予警告，没收违法所得3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合计处罚金额13,344,145.54元。2018年6月28日，天津银监局针对平安银行贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用，罚款人民币50万元。2018年7月26日，中国人民银行针对平安银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，罚款人民币140万元。 基金管理人分析认为，在监管机构的指导下，该公司充分认识到了内部控制的不完善，已经着手进行积极整改。经审慎分析，基金管理人认为该事件对该公司的经营和价值应不会构成重大影响。 （2）拓邦转债（128058） 2018年9月7日披露收到中华人民共和国笋岗海关作出《行政处罚决定书》，主要内容为"因公司于2018年8月16日持报关单向深圳机场海关申报进口'带接头电线'等货物，于8月17日被查验发现六项商品实际重量与申报不符，申报不实行为造成漏缴税款合计8,765.29元。"、2018年9月25日披露收到中华人民共和国深圳机场海关作出《行政处罚决定书》，主要内容为"报关单申报价格与发票价格不符，涉嫌进口货物价格申报不实，对公司处罚款6,200元；报关单原产地申报不实，对公司予以警告处罚；五个报关单漏报中港运输运保杂费，对公司处罚款200元。" 基金管理人分析认为，该公司充分认识到了内部控制的不完善，已经着手进行积极整改，且罚款金额较小。基金管理人经审慎分析，认为该事件对该公司的经营和价值不会构成重大影响。 除平银转债（127010）、拓邦转债（128058）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 191,549.79 2 应收证券清算款 14,166,455.22 3 应收股利 - 4 应收利息 867,048.78 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 15,225,053.79 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113012 骆驼转债 16,882,861.50 4.09 2 113013 国君转债 16,822,934.40 4.08 3 113522 旭升转债 16,242,624.00 3.93 4 128045 机电转债 15,110,659.20 3.66 5 128028 赣锋转债 14,041,971.58 3.40 6 127007 湖广转债 13,278,551.55 3.22 7 110034 九州转债 12,106,987.20 2.93 8 128016 雨虹转债 11,655,728.10 2.82 9 123009 星源转债 11,287,501.61 2.73 10 123016 洲明转债 10,453,208.64 2.53 11 128019 久立转2 9,849,803.68 2.39 12 110049 海尔转债 9,564,236.80 2.32 13 110042 航电转债 9,377,944.00 2.27 14 132005 15国资EB 9,375,508.00 2.27 15 128035 大族转债 9,273,045.76 2.25 16 128010 顺昌转债 9,099,298.23 2.20 17 113014 林洋转债 8,826,376.20 2.14 18 113011 光大转债 5,528,400.00 1.34 19 127005 长证转债 4,872,319.80 1.18 20 128022 众信转债 4,670,207.36 1.13 21 123017 寒锐转债 4,582,962.20 1.11 22 113524 奇精转债 4,516,761.60 1.09 23 123011 德尔转债 4,432,615.20 1.07 24 128030 天康转债 3,753,815.10 0.91 25 128047 光电转债 1,979,414.40 0.48 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 446,355,265.60 报告期期间基金总申购份额 65,549.02 减：报告期期间基金总赎回份额 244,410.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 446,176,404.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年4月1日-2019年6月30日 156,248,958.33 - - 156,248,958.33 35.02% 2 2019年4月1日-2019年6月30日 204,023,709.30 - - 204,023,709.30 45.73% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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