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| 鑫元合享纯债C(000814) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1612962 | ||||||||
| 基金代码 | 000814 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元合享纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 鑫元合享分级债券型证券投资基金于2018年11月13日转型为开放式债券型证券投资基金，即“鑫元合享纯债债券型证券投资基金”，份额分级运作终止。转型后基金的投资管理，包括投资范围、投资策略等均保持不变。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 鑫元合享纯债 交易代码 000815 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月13日 报告期末基金份额总额 1,330,870,789.41份 投资目标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、但高于货币市场基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鑫元合享纯债A 鑫元合享纯债C 下属分级基金的交易代码 000815 000814 报告期末下属分级基金的份额总额 1,328,157,795.47份 2,712,993.94份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 鑫元合享纯债A 鑫元合享纯债C 1．本期已实现收益 7,520,691.21 17,838.11 2．本期利润 4,521,631.93 8,447.70 3．加权平均基金份额本期利润 0.0036 0.0029 4．期末基金资产净值 1,352,464,992.98 2,761,504.80 5．期末基金份额净值 1.0183 1.0179 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本基金于2018年11月13日正式转型为鑫元合享纯债债券型证券投资基金。 （4）鑫元合享纯债A类基金份额实际存续从2019年1月16日开始。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫元合享纯债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.35% 0.06% 0.52% 0.01% -0.17% 0.05% 鑫元合享纯债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.34% 0.06% 0.52% 0.01% -0.18% 0.05% 注：鑫元合享纯债A类基金份额实际存续从2019年1月16日开始。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金的合同生效日为2014年10月15日。根据基金合同约定，本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 （2）本基金于2018年11月13日正式转型为鑫元合享纯债债券型证券投资基金，截止2019年6月30日不满一年。 （3）鑫元合享纯债A类基金份额实际存续从2019年1月16日开始。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑文旭 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理 2018年2月6日 - 10年 学历：金融工程硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年6月至2010年6月任万得资讯债券产品经理。2010年6月至2013年7月任职于东海证券，先后担任债券研究员和研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员，2014年4月至2018年1月担任专户投资经理。2018年2月6日起担任鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金（原鑫元一年定期开放债券型证券投资基金）、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金（原鑫元合享分级债券型证券投资基金）、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年2月19日起担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理，2019年3月12日起担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 王海燕 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理；兼任固定收益部总监、首席固收投资官、基金投资决策委员会委员 2019年1月21日 - 21年 学历：高级管理人员工商管理硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：1997年7月至2005年9月在中信证券股份有限公司任职，2005年10月至2011年11月任北京高华证券有限责任公司执行董事，2011年12月至2018年3月任湘财证券股份有限公司北京资产管理分公司固定收益投资总监。2018年4月加入鑫元基金担任固定收益部总监兼首席固收投资官，2018年10月19日起担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2019年1月21日起担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 异常交易行为的专项说明 公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 产品当前执行利率债+金融债配置策略。报告期内考虑到债市延续牛市的政策判断大前提“稳中调结构，政策有定力，时间换空间”没有改变，政策面仍是结构性宽信用政策，操作中采取中性久期策略。操作上主要根据产品规模的变化、利率走势的变化动态调整组合久期和杠杆比例。本基金将延续利率债+金融债配置策略，根据收益率走势的判断灵活调整组合久期，并合理安排流动性。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鑫元合享纯债A基金份额净值为1.0183元，本报告期基金份额净值增长率为0.35%，同期业绩比较基准收益率为0.52%；截至本报告期末鑫元合享纯债C基金份额净值为1.0179元，本报告期基金份额净值增长率为0.34%；同期业绩比较基准收益率为0.52%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,236,843,776.00 81.32 其中：债券 1,236,843,776.00 81.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 255,579,365.92 16.80 8 其他资产 28,524,770.10 1.88 9 合计 1,520,947,912.02 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,563,776.00 0.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,235,280,000.00 91.15 其中：政策性金融债 1,184,995,000.00 87.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,236,843,776.00 91.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 170206 17国开06 2,500,000 254,975,000.00 18.81 2 180208 18国开08 1,700,000 172,992,000.00 12.76 3 160206 16国开06 1,500,000 149,730,000.00 11.05 4 180205 18国开05 1,300,000 139,763,000.00 10.31 5 170212 17国开12 800,000 82,760,000.00 6.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括贵阳银行股份有限公司。贵州银监局于2018年11月20日对贵阳银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 249.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,089,386.74 5 应收申购款 - 6 其他应收款 3,435,133.93 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,524,770.10 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鑫元合享纯债A 鑫元合享纯债C 报告期期初基金份额总额 1,229,907,648.09 3,191,699.66 报告期期间基金总申购份额 98,250,147.38 37,462.73 减:报告期期间基金总赎回份额 - 516,168.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,328,157,795.47 2,712,993.94 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401-20190630 388,210,970.91 0.00 0.00 388,210,970.91 29.17% 2 20190401-20190630 388,155,058.96 0.00 0.00 388,155,058.96 29.17% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的20%，中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止或其它相关风险 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情况的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的存续情况产生实质性影响。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元合享分级债券型证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元合享分级债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2019年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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