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英大领先回报混合(000458)  基金公开信息
流水号 1612950
基金代码 000458
公告日期 2019-07-19
编号 1
标题 英大领先回报混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:英大基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起6月30日止。


基金产品概况
基金简称
英大领先回报混合

场内简称
-

交易代码
000458

前端交易代码
000458

后端交易代码
000459

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2014年3月5日

报告期末基金份额总额
67,066,260.39份

投资目标
本基金主要采用宏观周期策略与精选行业领先企业策略,寻找能够持续为股东创造价值的投资标的,在科学严格的投资风险管理前提下,谋求基金资产长期稳健回报。

投资策略
本基金以自上而下和自下而上相结合的方构建投资组合,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为混合型基金,核心投资策略包括资产配置策略、行业配置策略、股票选择策略,通过上述策略优化投资组合的风险收益,提升投资组合回报。

业绩比较基准
50%×沪深300指数+50%×上证国债指数

风险收益特征
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

基金管理人
英大基金管理有限公司

基金托管人
广发银行股份有限公司



主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 )

1.本期已实现收益
778,324.37

2.本期利润
-949,031.95

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0137

4.期末基金资产净值
60,150,982.46

5.期末基金份额净值
0.8969

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-1.85%
1.37%
-0.06%
0.77%
-1.79%
0.60%

注:同期业绩比较基准为50%×沪深300指数+50%×上证国债指数。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



其他指标
注:无

管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



袁忠伟
本基金基金经理、权益投资部总经理
2015年7月8日
-
19
曾任中国民族证券证券投资部总经理助理、执行总经理;华西证券股份有限公司资产管理总部研究总监。2015年1月加入英大基金管理有限公司,曾任研究发展部副总经理,现任权益投资部总经理,英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。



管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于投资者为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况
为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定,公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》,适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。
公司保障投资决策公平的控制方法包括:实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制,明确各自的投资权限,保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性,交易执行部门与投资决策部门严格分离,业绩与风险评估以数量分析为基础,对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程,明确投资各环节的业务职责,防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台,投资研究团队使用同一研究报告系统,确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。
公司保障交易分配公平的控制方法包括:建立交易分配公平的内部控制流程,将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行包括所有投资品种的集中交易制度,并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,以技术措施保障公平交易的实现。
监察稽核部定期对不同投资组合(尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合)在连续四个季度期间内、不同时间窗下(1日内、3日内、5日内等)的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。


异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

报告期内基金投资策略和运作分析
1、基金投资策略
2019年度,A股市场风险与机遇并存。一方面,短期风险主要体现在全球贸易保护主义和地缘政治风险因素仍存,中国年度GDP同比增速仍有下行压力,上市公司整体盈利能力拐点未至、投资者风险偏好仍受压制等因素;另一方面,中长期利多因素逐渐显现,宏观政策已开始逆周期调节,财政政策有望更加积极,货币降准空间开启后,实体经济流动性有望逐渐改善,民营及中小企业融资成本和违约风险有所修复,中长期的积极因素正在逐渐积累。因此,基金二季度投资偏防御,股票选择偏价值股和抗跌股。
2、二季度运作分析
2019年二季度,上证50指数下跌6.78%,沪深300指数下跌1.21%,英大领先回报基金单位净值下跌1.84%。二季度,基金股票仓位维持在90%左右、股票组合特征类似于沪深300指数和上证50指数是基金净值下跌的主要因素。


报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8969元;本报告期基金份额净值增长率为-1.85%,业绩比较基准收益率为-0.06%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
55,467,319.05
89.11


其中:股票
55,467,319.05
89.11

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
5,897,346.31
9.47

8
其他资产
884,511.68
1.42

9
合计
62,249,177.04
100.00



报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
2,196,000.00
3.65

C
制造业
17,424,384.39
28.97

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
3,980,000.00
6.62

F
批发和零售业
6,850,680.00
11.39

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
28,384.72
0.05

J
金融业
23,861,069.94
39.67

K
房地产业
1,126,800.00
1.87

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
55,467,319.05
92.21



报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
601166
兴业银行
240,000
4,389,600.00
7.30

2
600000
浦发银行
370,000
4,321,600.00
7.18

3
600016
民生银行
670,000
4,254,500.00
7.07

4
601998
中信银行
700,000
4,179,000.00
6.95

5
600015
华夏银行
540,000
4,158,000.00
6.91

6
000333
美的集团
80,000
4,148,800.00
6.90

7
601186
中国铁建
400,000
3,980,000.00
6.62

8
601607
上海医药
195,200
3,542,880.00
5.89

9
600585
海螺水泥
80,000
3,320,000.00
5.52

10
600056
中国医药
230,000
3,102,700.00
5.16



报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券投资组合。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券投资组合。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。

本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策
本基金不参与国债期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金不参与国债期货投资。

本期国债期货投资评价
本基金不参与国债期货投资。

投资组合报告附注


经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体本期存在被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中信银行于2019年第四次自率处分会议审议,给予中信银行通报批评处分。主要原因是:(1)宏图高科于2018年11月26日披露了《江苏宏图高科股份有限公司关于“15宏图MTN001”与投资人达成一致的公告》,与事实表述不符,中信银行作为主承销商未督导发行人予以纠正;(2)中信银行于2018年12月6日召集召开“18宏图高科scp002”持有人会议,相关召集公告披露不及时,持有人议案披露不完整;(3)2018年9月和11月,宏图高科主体评级下调事项触发了“18宏图高科scp002”投资者保护的事先约束条款,中信银行作为召集人未及时召开持有人会议。


本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定,也均在基金的备选股票池之内。

其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
135,458.92

2
应收证券清算款
746,270.08

3
应收股利
-

4
应收利息
1,194.19

5
应收申购款
1,588.49

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
884,511.68



报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
74,457,524.14

报告期期间基金总申购份额
2,874,077.90

减:报告期期间基金总赎回份额
10,265,341.65

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
67,066,260.39



基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例(%)
发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金
-
-
10,000,000.00
14.91
3年

基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
3年

基金经理等人员
226,025.33
0.34
-
-
3年

基金管理人股东
-
-
-
-
3年

其他
-
-
300,004.16
0.45
3年

合计
226,025.33
0.34
10,300,004.16
15.36
3年



影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。

影响投资者决策的其他重要信息


备查文件目录
备查文件目录
中国证监会批准英大领先回报混合型发起式证券投资基金设立的文件
《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》
《英大领先回报混合型发起式证券投资基金托管协议》
基金管理人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

存放地点
基金管理人和基金托管人住所



查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:http://www.ydamc.com/



英大基金管理有限公司
2019年7月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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