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新华壹诺宝货币A(000434)  基金公开信息
流水号 1612911
基金代码 000434
公告日期 2019-07-19
编号 1
标题 新华壹诺宝货币市场基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十九日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
新华壹诺宝货币

基金主代码
000434

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年12月3日

报告期末基金份额总额
4,126,373,809.40份

投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资策略
本基金采取以长期利率趋势分析为基础,结合短中期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资组合管理。

业绩比较基准
人民币七天通知存款利率(税后)

风险收益特征
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

基金管理人
新华基金管理股份有限公司

基金托管人
中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
新华壹诺宝A
新华壹诺宝B

下属分级基金的交易代码
000434
003267

报告期末下属分级基金的份额总额
543,782,253.92份
3,582,591,555.48份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)


新华壹诺宝A
新华壹诺宝B

1.本期已实现收益
3,365,984.71
31,804,069.12

2.本期利润
3,365,984.71
31,804,069.12

3.期末基金资产净值
543,782,253.92
3,582,591,555.48

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、新华壹诺宝A:
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.5342%
0.0012%
0.3371%
0.0000%
0.1971%
0.0012%


2、新华壹诺宝B:
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.5945%
0.0012%
0.3371%
0.0000%
0.2574%
0.0012%

注:本基金利润分配是按日结转份额。



3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华壹诺宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年12月3日至2019年6月30日)
新华壹诺宝A
/

新华壹诺宝B
/
注:1、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
2、本基金于2016年10月24日分为A类(基金代码:000434)、B类(基金代码:003267)。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



王滨
本基金基金经理,固定收益与平衡投资部副总监、新华精选低波动股票型证券投资基金基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。
2017-07-13
-
12
管理学硕士,历任中国工商银行总行固定收益投资经理、中国民生银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理、新华基金管理股份有限公司投资经理。

注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华壹诺宝货币市场基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。



4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
二季度国内宏观经济基本面再度走弱,年初社融数据显著改善以及财政支出前倾的现象相继弱化,4月-5月以来制造业PMI和工业增加值都有所回落。海外方面,美欧等主要经济体表现都较为疲弱,全球经济再次共振下行,宽松货币政策预期增强。内外部多重因素作用下,长端债券收益率呈倒“V”字型走势。4月政治局会议后,货币政策边际收紧,10年期国债收益率由3.19%上升至3.43%。5月中美贸易磋商反复,叠加月底银行业打破同业刚兑,风险偏好回落,货币政策为了维护稳定再度放松,10年期国债收益率从4月高点逐步下行至3.17%。信用债市场,违约事件仍然较多,违约主体集中于民营制造业,高等级债券收益率先上后下,季度内整体变动不大,中低等级信用利差仍然维持高位。
本报告期内,本基金规模有所下降,本基金依然秉持稳健投资原则谨慎操作,以确保组合安全性为首要任务,保障组合充足流动性,同时根据规模及配置时点合理调整各类资产配置比例,在提供充分流动性保证的情况下为持有人获取了较好的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内A类(000434)基金份额净值收益率为0.5342%,同期业绩比较基准收益率为0.3371%,B类(003267)基金份额净值收益率为0.5945%,同期业绩比较基准收益率为0.3371%;

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,银行刚兑打破后信用环境不确定性增加,预计经济增长继续放缓,但是压力不大,通胀整体可控,基本面弱稳定和通胀小幅回落叠加下三季度名义经济增速可能会下行。财政政策预计继续相对积极,但货币政策周期处在宽松末期,未来大概率回归中性。美联储降息周期预计开启,但资本市场对中期内降息幅度预期已极为充分。三季度长端利率债存在交易性机会,不过由于绝对收益率处于历史相对低位,整体走势仍以震荡反复为主。信用债市场分化依然会延续,高等级优质主体维持较好需求,低资质主体融资环境仍不乐观,中低评级信用利差难以显著改善。
本基金在投资策略上将结合市场表现与流动性要求,采取较为灵活的策略应对收益率变化,重点把握资金面波动时点,投向存单、存款、回购和短融等,在提供充分的流动性保证的情况下为持有人获取更好的投资回报。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
固定收益投资
2,576,721,442.39
62.40


其中:债券
2,576,721,442.39
62.40


资产支持证券
-
-

2
买入返售金融资产
1,314,666,168.64
31.84


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

3
银行存款和结算备付金合计
223,039,480.47
5.40

4
其他资产
14,698,881.48
0.36

5
合计
4,129,125,972.98
100.00


5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例(%)

1
报告期内债券回购融资余额
1.13


其中:买断式回购融资
-

序号
项目
金额
占基金资产净值比例(%)

2
报告期末债券回购融资余额
-
-


其中:买断式回购融资
-
-


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数

报告期末投资组合平均剩余期限
20

报告期内投资组合平均剩余期限最高值
52

报告期内投资组合平均剩余期限最低值
6


报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本报告期内,本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1
30天以内
87.85
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

2
30天(含)—60天
4.83
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

3
60天(含)—90天
7.03
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

4
90天(含)—120天
-
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

5
120天(含)—397天(含)
-
-


其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-

合计
99.71
-

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
99,732,697.41
2.42

2
央行票据
-
-

3
金融债券
140,225,321.64
3.40


其中:政策性金融债
140,225,321.64
3.40

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
150,090,927.98
3.64

6
中期票据
-
-

7
同业存单
2,186,672,495.36
52.99

8
其他
-
-

9
合计
2,576,721,442.39
62.45

10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)

1
111810340
18兴业银行CD340
2,000,000.00
199,795,767.92
4.84

2
111906129
19交通银行CD129
1,500,000.00
149,765,130.22
3.63

3
111981163
19广州农村商业银行CD079
1,500,000.00
149,744,331.41
3.63

4
180312
18进出12
1,400,000.00
140,225,321.64
3.40

5
111916088
19上海银行CD088
1,000,000.00
99,950,039.66
2.42

6
111818289
18华夏银行CD289
1,000,000.00
99,908,291.11
2.42

7
111807190
18招商银行CD190
1,000,000.00
99,904,040.10
2.42

8
111881141
18郑州银行CD096
1,000,000.00
99,885,420.52
2.42

9
111881201
18徽商银行CD095
1,000,000.00
99,879,670.11
2.42

10
111815547
18民生银行CD547
1,000,000.00
99,868,217.79
2.42


5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0次

报告期内偏离度的最高值
0.0356%

报告期内偏离度的最低值
-0.0068%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0160%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内本基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内本基金未出现正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
(1)基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息;
(2)基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;
(3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;
(4)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;
(5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收利息
4,678,877.22

4
应收申购款
10,020,004.26

5
其他应收款
-

6
待摊费用
-

7
其他
-

8
合计
14,698,881.48


5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
新华壹诺宝A
新华壹诺宝B

本报告期期初基金份额总额
655,662,362.61
6,131,527,977.81

报告期基金总申购份额
2,609,035,978.31
5,970,087,942.35

报告期基金总赎回份额
2,720,916,087.00
8,519,024,364.68

报告期基金拆分变动份额
-
-

报告期期末基金份额总额
543,782,253.92
3,582,591,555.48

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比


机构
1
20190617-20190619
1,070,304,330.69
5,680,986.43
500,000,000.00
575,985,317.12
13.96%

产品特有风险

1、赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险;
2、基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;
3、提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算;
4、基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准新华壹诺宝货币市场基金募集的文件
(二)关于申请募集新华壹诺宝货币市场基金之法律意见书
(三)《新华壹诺宝货币市场基金托管协议》
(四)《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》
(五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
(六)更新的《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》
(七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(八) 基金托管人业务资格批件及营业执照
(九) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站查阅。








新华基金管理股份有限公司
二〇一九年七月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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