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华宝中证1000指数分级B(150264)  基金公开信息
流水号 1612403
基金代码 150264
公告日期 2019-07-18
编号 2
标题 华宝中证1000指数分级证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1号
信息全文 基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 20 日证监许可【2015】664 号文注册,
进行募集。
基金管理人保证《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募
说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实
质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,需充分
了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等
环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于投
资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险,本基金的指数投资风险、上市交易风险、杠杆机制风险、折/溢价风险、股指期货
等金融衍生品投资风险以及份额配对转换及份额折算等业务办理过程中的特定风险等。
本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预
期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来
看,华宝中证 1000A 份额具有较低风险、收益相对稳定的特征;华宝中证 1000B 份额具有
较高风险、较高预期收益的特征。但是,华宝中证 1000A 份额设置的约定年基准收益率并
非保证收益,基金管理人并不承诺或保证华宝中证 1000A 份额的基金份额持有人的本金及
约定应得收益,如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下,华宝中证 1000A 份额
的基金份额持有人可能面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
本基金场内认购的单笔最低认购份额为 50,000 份,场内申购的单笔申购申请的最低金
额为 50,000 元。
投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金
合同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基
金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自
行承担投资风险。
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系
统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产
投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板
股票。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月 4 日,有关财务数据和净值表现截止日为
2019 年 3 月 31 日,数据未经审计。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明书为准。
目 录
一、绪言...........................................................................................................................................1
二、释义...........................................................................................................................................2
三、基金管理人...............................................................................................................................7
四、基金托管人.............................................................................................................................14
五、相关服务机构.........................................................................................................................17
六、基金份额的分级与净值计算规则...........................................................................................33
七、基金的募集.............................................................................................................................36
八、基金合同生效.........................................................................................................................37
九、基金份额的上市交易.............................................................................................................38
十、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................40
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻、转让等其他业务.....................................49
十二、基金份额的配对转换.........................................................................................................51
十三、基金的投资.........................................................................................................................53
十四、基金的业绩.........................................................................................................................63
十五、基金的财产.........................................................................................................................64
十六、基金资产估值.....................................................................................................................65
十七、基金收益与分配.................................................................................................................69
十八、基金的费用与税收.............................................................................................................70
十九、基金份额的折算.................................................................................................................72
二十、基金的会计与审计.............................................................................................................77
二十一、基金的信息披露.............................................................................................................78
二十二、风险揭示.........................................................................................................................84
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产清算.....................................................................90
二十四、基金合同的内容摘要.....................................................................................................92
二十五、基金托管协议的内容摘要...........................................................................................106
二十六、对基金份额持有人的服务...........................................................................................117
二十七、其他应披露事项...........................................................................................................119
二十八、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................120
二十九、备查文件.......................................................................................................................122
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-1
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)、其他有关规定及《华
宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了华宝中证 1000 指数分级证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等
与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书
作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基
金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和
义务,应详细查阅基金合同。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-2
二、释义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
2、基金管理人:指华宝基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同:指《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有
效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证 1000 指数分级证券投
资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书》及
其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金份额发售公告》
8、上市交易公告书:指《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金之华宝中证 1000A 份额与华
宝中证 1000B 份额上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政
规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

14、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有
条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发
行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
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16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续
或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及交易等业务
25、销售机构:指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业
务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳
证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售
业务的深圳证券交易所会员单位
26、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回等
业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外
赎回
27、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易系统办理基金份
额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回
也称为场内认购、场内申购、场内赎回
28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者开放式基
金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代
理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-4
宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限
责任公司
30、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过场外
销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
31、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统。通过场内
会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
32、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的
开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户,
记录在该账户下的基金份额登记在登记结算系统
33、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申
购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户
34、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所
人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在证
券登记系统
35、基金合同生效日:指 2015 年 6 月 4 日
36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清
算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、基金募集期:指 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 5 月 29 日
38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T 日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
41、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
42、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务申请的工作日
43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他业务申请的时间段
44、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购
赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订,中国证券登
记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务
实施细则(修订版)》及对其不时做出的修订,以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
45、标的指数:指中证 1000 指数
46、华宝中证 1000 份额:指华宝中证 1000 指数分级证券投资基金的基础份额
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
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47、华宝中证 1000A 份额:指华宝中证 1000 指数分级证券投资基金的稳健收益类份额
48、华宝中证 1000B 份额:指华宝中证 1000 指数分级证券投资基金的积极收益类份额
49、本金:除非基金合同文义另有所指,对于华宝中证 1000A 份额而言,指 1.0000 元
50、华宝中证 1000A 份额约定年基准收益率:华宝中证 1000A 份额约定年基准收益率为“同
期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一
次发生份额折算(包括定期份额折算和不定期份额折算)的份额折算基准日中国人民银行公布并
执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准。基金合同生效日至第一次基金份额折算基
准日(定期份额折算基准日或不定期份额折算基准日)期间的约定年基准收益率为“基金合同生
效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)+4%”
51、固定收益品种:指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会
认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中
期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期债、
资产支持证券、非公开定向债务融资工具、同业存单等品种
52、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
53、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
57、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将
基金份额兑换为现金的行为
55、上市交易:指基金存续期间,投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买
卖华宝中证 1000A 份额、华宝中证 1000B 份额的行为
56、自动分离:指基金发售结束后,投资者场内认购的每 2 份华宝中证 1000 份额按照 1:1 份
额配比确认为华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的行为
57、配对转换:指本基金的华宝中证 1000 份额与华宝中证 1000A 份额、华宝中证 1000B 份
额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆和合并
58、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其在场内持有的每 2 份华宝中证 1000
份额申请转换成 1 份华宝中证 1000A 份额与 1 份华宝中证 1000B 份额的行为
59、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 1 份华宝中证 1000A 份额
与 1 份华宝中证 1000B 份额申请转换成 2 份场内华宝中证 1000 份额的行为
60、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申
请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额
的行为
61、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
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机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
62、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构之
间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为
63、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的华宝中证 1000 份额在登记结算系统和证券登
记系统间进行转托管的行为
64、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额
及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申
购申请的一种投资方式
65、巨额赎回:指本基金单个开放日,华宝中证 1000 份额净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额)超过上一开放日基金总份额(包括华宝中证 1000 份额、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B
份额)的 10%
66、元:指人民币元
67、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
68、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资
产的价值总和
69、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
70、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
71、基金份额参考净值:指在基金份额净值计算的基础上,根据基金合同给定的计算公式得
到的基金份额估算价值,按基金份额的不同,可区分为华宝中证 1000A 份额参考净值、华宝中证
1000B 份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有
人可获得的实际价值
72、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净
值的过程
73、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
74、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华宝基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人:孔祥清
总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)
成立日期:2003 年 3 月 7 日
注册资本:1.5 亿元人民币
电话:021-38505888
联系人:章希
股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东 Warburg Pincus Asset
Management, L.P.持有 49%的股份。
(二) 基金管理人主要人员情况
1、 董事会成员
孔祥清先生,董事长,硕士,高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长,宝
钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长,中国宝武钢铁集团有限公司产
业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席,法兴华宝汽车租赁(上海)有限公司董事长,
华宝信托有限责任公司董事,华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司董事长,中国太平洋保险(集
团)股份有限公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分
析师,Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司,先后担任公司营运总
监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。
魏臻先生,董事。曾任麦肯锡(上海)咨询公司分析师,摩根斯坦利亚洲公司分析师,香港
人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董事、中
通快递董事。
周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香港)
投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管理股份有
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
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限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国 集
团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。
尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究所助 理
研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望集团常务 副
总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺 投
资管理有限公司执行董事兼总经理。
陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合
伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。
2、监事会成员
朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美国华
平集团执行董事。
杨莹女士,监事,本科。曾在三九集团、中国平安保险(集团)股份有限公司、永亨银行(中
国)有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作,现任华宝信托有限责任公司风险管理部
副总经理。
贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理;现任华宝基金
管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。
王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司互金业务总监兼
互金策划部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
孔祥清先生,董事长,简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。
向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限
公司市场部任职。2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算登记部总经
理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。
欧江洪先生,副总经理,本科。曾任宝钢集团财务部主办,宝钢集团成本管理处主管,宝钢
集团办公室(董事会办公室)主管/高级秘书,宝钢集团办公厅秘书室主任,华宝投资有限公司总
经理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书,宝钢金融系统党委组织部部长、党委办公室主任。
现任华宝基金管理有限公司副总经理。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
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李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/所长
助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工
作。现任华宝基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理
丰晨成,硕士。2009 年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理、数量分析师、
投资经理助理、投资经理等职务。2015 年 11 月起任上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基
金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2016 年 8 月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018 年 4 月起任华宝中证 500 指数
增强型发起式证券投资基金基金经理,2018 年 6 月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018 年 8 月起任华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
基金经理。
5、权益投资决策委员会成员
刘自强先生 投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝国策导向混合型证
券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
闫旭女士 投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝
收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
胡戈游先生 助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
曾豪先生 研究部总经理,华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
蔡目荣先生 国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝资源
优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色主题
混合型证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
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7-10
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定华宝中证 1000 份额的申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定,并建
立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人不从事下列行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的
交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利
益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
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(五)基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合
规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)等。
针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
(1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构、建立
清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
(2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归
类。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性
的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入
相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准范
围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严重的
风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严格控制以外,还准
备了相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在必要
时结合新的需求加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人
员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
(1)内部风险控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决策、
执行、监督、反馈等各个环节;
有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,维护内
部控制制度的有效执行;
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位,
各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作,
独立进行;
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7-12
相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的相互制
衡措施来消除内部控制中的盲点;
防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门,应
当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序
和监督防范措施;
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运作成本,
保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定,并在此基
础上遵循国际和行业的惯例制订;
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位员
工,不留有制度上的空白或漏洞;
审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和
化解风险为出发点;
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、
经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或
完善。
(2)内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完
整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术
系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
(3)督察长制度
公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。督察
长的任免须报中国证监会核准。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门
委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基
金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处理意见和整改
建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督
察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
(4)监察稽核及风险管理制度
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监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序
和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。
监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、评价公
司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内控制度的缺失
提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责包括基金经理离任审
查在内的各项内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。
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四、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总
部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在
上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。
上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元,增幅 5.42%;
净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元,增幅 6.08%。
2017 年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017
最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017 年中国最佳大型零售
银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”
等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位;在美国《财富》
“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产
市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、
监督稽核处等 10 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中
心,共有员工 315 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控
制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
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(二)主要人员情况
纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经
营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管
从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际
部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,
长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略
客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机
构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服
务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中
心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持
有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管
资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、
基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中国建设银行已托管 857 只证券投资基
金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行
先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、
连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯
一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本
行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安
全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
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7-16
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务
风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规
工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严
格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账
户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信
息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开
发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运
作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金
清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支
情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监
控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠
正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举
证,如有必要将及时报告中国证监会。
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7-17
五、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构
1、场外销售机构
(1)直销机构
1)直销柜台
名称:华宝基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人:孔祥清
直销柜台电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301 或 302
直销柜台传真:021-50499663、50988055
网址:www.fsfund.com
2)直销 e 网金
投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e 网金系统办理本基金的认/申购、赎
回、转换等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址:www.fsfund.com。
2、其他场外销售机构
(1)中国银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
邮编:100818
联系人:陈洪源
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(2)中国建设银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮编:100033
法定代表人:田国立
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com
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7-18
(3)基煜基金
(4)杭州数米基金销售有限公司
联系电话:400-076-6123
(5)珠海盈米基金销售有限公司
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
客户服务电话:020-89629099
公司网址:www.yingmi.cn
(6)北京汇成基金销售有限公司
联系电话:400-619-9059
公司网址:http://www.hcjijin.com/
(7)北京百度百盈基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科大厦
联系电话:95055
公司网址:www.baiyingfund.com
(8)上海万得基金销售有限公司
联系电话:400-821-0203
公司网址:www.520fund.com.cn
(9)安信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层
邮编:518026
法定代表人:王连志
联系人:刘志斌
联系电话:4008-001-001
客户服务电话:95517
公司网址:www.essence.com.cn
(10)财通证券股份有限公司
办公地址:浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室
法定代表人:沈继宁
联系人:陶志华
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客户服务电话:95336 ,4008696336
公司网址:www.ctsec.com
(11)长城证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
邮编:518034
法定代表人:丁益
联系人:梁浩
联系电话:400-666-6888
客户服务电话:400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(12)长江证券股份有限公司
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
邮编:430015
法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
联系电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务电话:95579
公司网址:www.95579.com
(13)北京创金启富投资管理有限公司
办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
联系人:宋春
联系电话:18600056520
客户服务电话:400-6262-818
公司网址:www.5irich.com
(14)上海大智慧基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层
联系人:裘爱萍
联系电话:021-20219966
客户服务电话:021-20219931
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公司网址: https://8.gw.com.cn/
(15)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
联系电话:15910450297
传真:010-61840699
客户服务电话:4000618518
公司网址:https://danjuanapp.com/
(16)德邦证券股份有限公司
办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人:武晓春
联系人:刘熠
联系电话:95353
传真:862168767981
客户服务电话:400-8888-128
公司网址:www.tebon.com.cn
(17)第一创业证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 18F
邮编:518000
法定代表人:刘学民
联系人:王叔胤
传真:0755-25838701
客户服务电话:95358
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(18)东北证券股份有限公司
办公地址:长春市生态大街 6666 号
邮编:130118
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
联系电话:400-600-0686
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传真:0431-85096795
客户服务电话:95360
公司网址:www.nesc.cn
(19)东海证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
联系人:王一彦
联系电话:95531
传真:021-50498825
客户服务电话:95531;400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
(20)东吴证券股份有限公司
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
邮编:215021
法定代表人:范力
联系人:陆晓
传真:0512-62938527
客户服务电话:95330
公司网址:www.dwzq.com.cn
(21)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼
法定代表人:周健男
联系人:李晓皙
传真:021-22169134
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(22)广发证券股份有限公司
办公地址:广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人:孙树明
联系人:马梦洁
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联系电话:95575
客户服务电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(23)国都证券股份有限公司
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
邮编:100007
法定代表人:王少华
联系人:司琪
联系电话:400-818-8118
传真:010-84183311
客户服务电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
(24)国联证券股份有限公司
办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
邮编:214121
法定代表人:姚志勇
联系人:祁昊
传真:0510-82830162
客户服务电话:95570
公司网址:http://www.glsc.com.cn
(25)国泰君安证券股份有限公司
办公地址:海市静安区新闸路 669 号博华广场 21 层
邮编:200041
法定代表人:杨德红
联系人:朱雅崴
传真:021-38670666
客户服务电话:95521
公司网址:www.gtja.com
(26)海通证券股份有限公司
办公地址:上海广东路 689 号
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法定代表人:周杰
联系人:李楠
客户服务电话:95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
(27)上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
联系电话:400-700-9665
客户服务电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(28)和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
联系电话:400-920-0022
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:www.licaike.com
(29)华安证券股份有限公司
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
邮编:230081
法定代表人:章宏韬
联系人:范超
传真:0551-65161672
客户服务电话:95318
公司网址:www.hazq.com
(30)华宝证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
邮编:200120
法定代表人:陈林
联系电话:400-820-9898
传真:021-68777822
客户服务电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
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(31)华福证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 18-19 层
法定代表人:黄金琳
联系人:王虹
传真:021-20655196
客户服务电话:95547
公司网址:www.hfzq.com.cn
(32)华泰证券股份有限公司
办公地址:南京市江东中路 288 号
邮编:210019
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
联系电话:95597
传真:021-83387254
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(33)上海华夏财富投资管理有限公司
客户服务电话:400-817-5666
(34)上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人:王翔
客户服务电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(35)江海证券有限公司
办公地址:哈尔滨市松北区创新三路 833 号
邮编:150028
法定代表人:赵宏波
联系人:姜志伟
传真:0451-82337279
客户服务电话:400-666-2288
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-25
公司网址:www.jhzq.com.cn
(36)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
客户服务电话:400-166-1188
公司网址:http://8.jrj.com.cn
(37)北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
客户服务电话:4000988511
公司网址:http://kenterui.jd.com
(38)上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
客户服务电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
(39)上海陆金所基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
客户服务电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(40)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
客户服务电话:4000-776-123
公司网址:http://www.fund123.cn/
(41)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
联系电话:400-820-0025
客户服务电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(42)平安证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:何之江
联系人:周一涵
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-26
联系电话:95511
传真:0755-82435367
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.stock.pingan.com
(43)申万宏源证券有限公司
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼
邮编:200031
法定代表人:李梅
联系人:陈飙
联系电话:95523
传真:021-33388224
客户服务电话:95523
公司网址:www.swhysc.com
(44)申万宏源证券有限公司
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼
邮编:200031
法定代表人:李梅
联系人:陈飙
联系电话:95523
传真:021-33388224
客户服务电话:95523
公司网址:www.swhysc.com
(45)南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(46)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
联系电话:400-1818-188
客户服务电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-27
(47)通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层
客户服务电话:400-101-9301
公司网址:www.tonghuafund.com
(48)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
联系人:张丽琼
联系电话:4008-773-772
客户服务电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(49)上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话:021-50810673
公司网址: www.wacaijijin.com
(50)西南证券股份有限公司
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
邮编:400023
法定代表人:廖庆轩
联系人:周青
联系电话:400-809-6096
传真:023-63786212
客户服务电话:4008-096-096
公司网址:www.swsc.com.cn
(51)北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼
5 层 518 室
客户服务电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com
(52)信达证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层
法定代表人:张志刚
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-28
联系人:张晓辰
传真:010-63081344
客户服务电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(53)兴业证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人:杨华辉
联系人:(公邮)
客户服务电话:95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(54)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
客户服务电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(55)奕丰金融服务(深圳)有限公司
客户服务电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(56)中国银河证券股份有限公司
办公地址:中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
邮编:100033
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
联系电话:95551
传真:010-83574807
客户服务电话:4008-888-888 或 95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(57)中航证券有限公司
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号 中航资本大厦 35 层
邮编:100102
法定代表人:王晓峰
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-29
联系人:王紫雯
传真:010-59562637
客户服务电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(58)中国国际金融股份有限公司
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:毕明建
联系人:杨涵宇
联系电话:010-65051166
传真:010-65058065
客户服务电话:400-910-1166
公司网址:www.cicc.com
(59)中泰证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人:李玮
联系人:朱琴
联系电话:95538
传真:021-20315125
客户服务电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(60)中国中投证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人:高涛
联系人:胡芷境
联系电话:95532
传真:0755-82026539
客户服务电话:95532 或 400-600-8008
公司网址:www.china-invs.cn
(61)中信建投证券股份有限公司
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-30
办公地址:北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
联系电话:400-888-8108
客户服务电话:95587
公司网址:www.csc108.com
(62)中信期货有限公司
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14

法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
公司网址:www.citicsf.com
(63)中信证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
邮编:100026
法定代表人:张佑君
联系人:马静懿
联系电话:400-889-5548
传真:010-60833739
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(64)中信证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
邮编:100026
法定代表人:张佑君
联系人:马静懿
联系电话:400-889-5548
传真:010-60833739
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-31
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(65)深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
客户服务电话:400-678-8887
公司网址:www.zlfund.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时
公告。
2、场内销售机构
本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证券
交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。具体会员单位名单可在深
圳证券交易所网站查询。
本基金募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系
统办理本基金的场内认购业务。基金管理人将不就此事项进行公告。
(二) 登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
联系电话:010-58598839
传真:010-58598907
联系人:朱立元
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
联系电话:(86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
联系人:黎明
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-32
经办律师:黎明、孙睿
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:曹阳
经办注册会计师:薛竞、曹阳
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-33
六、基金份额的分级与净值计算规则
(一)基金份额结构
本基金的基金份额包括华宝中证 1000 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华宝中
证 1000 份额”)、华宝中证 1000 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“华宝中
证 1000A 份额”)、华宝中证 1000 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“华宝中
证 1000B 份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排,本基金的各类基金份额具有不同的
风险收益特征。
华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的配比始终保持 1:1 的份额配比不变。
(二)基金运作概要
1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,投资者在场外认购的份额,
将被确认为华宝中证 1000 份额。投资者在场内认购的份额,将按照 1:1 的份额配比自动分离为华
宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额。
2、基金合同生效后,华宝中证 1000 份额设置单独的基金代码,可以接受场内与场外的申购
和赎回。在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,华宝中证 1000A 份
额与华宝中证 1000B 份额可分别申请在深圳证券交易所上市交易,但不接受申购或赎回。
3、华宝中证 1000 份额、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的资产合并投资运作。
4、基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内的华宝中证 1000 份额与华宝中
证 1000A 份额、华宝中证 1000B 份额之间的配对转换业务,即:基金份额持有人可申请将其持有
的场内华宝中证 1000 份额按照 1:1 的份额配比分拆为华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份
额;或基金份额持有人可申请将其持有的华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额按照 1:1
的份额配比合并为场内华宝中证 1000 份额。
场外的华宝中证 1000 份额不进行分拆。投资者可将其持有的场外华宝中证 1000 份额办理跨
系统转托管至场内后,再申请分拆。
5、基金合同生效后,本基金将按照基金合同约定对华宝中证 1000 份额、华宝中证 1000A 份
额和华宝中证 1000B 份额进行定期份额折算及不定期份额折算。基金份额折算后,本基金的运作
方式不变,华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额的份额配比不变。
6、无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详见本招募说明书“十
八、基金份额的折算”),因折算而新增的场内华宝中证 1000 份额不进行自动分离。投资者可选
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-34
择将上述折算产生的场内华宝中证 1000 份额按照 1:1 的份额配比分拆为华宝中证 1000A 份额和
华宝中证 1000B 份额。
(三)华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值计算规则
根据华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的风险和收益特性不同,本基金份额所分拆
的两类基金份额华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额具有不同的参考净值计算规则。
在华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合
同约定的净值计算规则对华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额分别进行基金份额参考净值
计算。华宝中证 1000A 份额为低预期风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金资产净值优先
确保华宝中证 1000A 份额的本金及其约定应得收益;华宝中证 1000B 份额为高预期风险且预期收
益相对较高的基金份额,本基金在优先确保华宝中证 1000A 份额的本金及其约定应得收益后,将
剩余基金资产净值计为华宝中证 1000B 份额的净资产。
在华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的存续期内,华宝中证 1000A 份额与华宝中证
1000B 份额的基金份额参考净值计算规则如下:
1、华宝中证 1000A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)
+4%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次发生份额折算(包括定期份额折算和不定
期份额折算)的份额折算基准日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准
利率为准。基金合同生效日至第一次基金份额折算基准日(定期份额折算基准日或不定期份额折
算基准日)期间的约定年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人
民币一年期定期存款基准利率(税后)+4%”。华宝中证 1000A 份额约定年基准收益均以 1.0000
元为基准进行计算。
2、本基金每 2 份华宝中证 1000 份额所代表的基金资产净值等于 1 份华宝中证 1000A 份额和
1 份华宝中证 1000B 份额的基金资产净值之和。计算出华宝中证 1000A 份额的基金份额净值后,
根据上述关系,计算出华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值。
3、在本基金的基金合同生效日至基金份额参考净值计算日,若未发生基金合同约定的定期份
额折算或不定期份额折算,则华宝中证 1000A 份额在净值计算日应计收益的天数按自基金合同生
效日至净值计算日的实际天数计算;若发生基金合同约定的定期份额折算或不定期份额折算,则
华宝中证 1000A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照最近一次基金份额折算基准日(定期份
额折算基准日或不定期份额折算基准日)次日至净值计算日的实际天数计算。
基金管理人并不承诺或保证华宝中证 1000A 份额的基金份额持有人的本金及约定应得收益,
如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下,华宝中证 1000A 份额的基金份额持有人可能
会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-35
(四)基金份额净值的计算
1、华宝中证 1000 份额的基金份额净值计算
设T 日为华宝中证 1000份额的基金份额净值计算日,华宝中证1000 份额的基金份额净值为:
NAV1000=T 日闭市后的基金资产净值/T 日基金份额总数
其中,基金资产净值为 T 日闭市后的基金资产总值减去负债后的价值,T 日基金份额总数为
华宝中证 1000 份额、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的份额数之和。
2、华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值计算
设 T 日为基金份额参考净值计算日,华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的基金份额
参考净值为:
NAVA = 1 + R ×
t
N
NAVB = 2 × NAV1000 ? NAVA
其中,N 为当年实际天数;t=min{自基金合同生效日至 T 日之间的自然日,自最近一次基金
份额折算基准日次日至 T 日之间的自然日};NAVA为 T 日华宝中证 1000A 份额的基金份额参考净
值;NAVB为 T 日华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值;R 为华宝中证 1000A 份额的约定年基
准收益率。
3、华宝中证 1000 份额的基金份额净值、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的基金
份额参考净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入
基金财产。
(五)华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额的终止运作
经基金份额持有人大会决议通过,华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额可申请终止运
作。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-36
七、基金的募集
本基金经证监许可【2015】664 号核准,由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售
办法》、基金合同及其他有关规定募集,募集期从 2015 年 5 月 25 日起,至 2015 年 5 月 29 日止,
共募集 330,711,104.54 份基金份额,有效认购户数为 5350 户。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-37
八、基金合同生效
本基金基金合同于 2015 年 6 月 4 日正式生效。《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现
基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期
报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形之一的,基金管理人应当向中国证监会报告并提
出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大
会进行表决。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-38
九、基金份额的上市交易
(一)上市交易的基金份额
根据有关规定,本基金基金合同生效后,华宝中证 1000A 份额(二级市场交易代码:150263)
与华宝中证 1000B 份额(二级市场交易代码:150264)具备上市条件,于 2015 年 6 月 16 日起在
深圳证券交易所上市交易。在条件成熟后,基金管理人在履行相关程序后也可申请华宝中证 1000
份额上市交易,基金管理人可根据需要修改配对转换规则、对华宝中证 1000 份额进行份额折算并
修改基金合同相关内容,无须召开基金份额持有人大会,但应在实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
(二)上市交易的地点
深圳证券交易所。
(三)上市交易的时间
基金合同生效后六个月内,华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额将申请在深圳证券交
易所上市交易。
在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登《上市交易公
告书》。
(四)上市交易的规则
1、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额分别采用不同的交易代码上市交易;
2、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额上市首日的开盘参考价为前一交易日的基金份
额参考净值;
3、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及其他相关规定。
(五)上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。
(六)上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭
示本基金前一交易日的基金份额参考净值。
(七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市
华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照
相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。
(八)其他事项
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-39
相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调
整的,本基金《基金合同》相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基
金更新的招募说明书中列示。
(九)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,
基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-40
十、基金份额的申购与赎回
基金合同生效后,投资者可通过场外、场内两种方式对华宝中证 1000 份额进行申购与赎回。
华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额不接受投资者的申购与赎回,只上市交易。
(一)申购与赎回的场所
华宝中证 1000 份额的申购与赎回将通过销售机构进行。
投资者可使用开放式基金账户,通过基金管理人的直销中心和其他场外销售机构,办理华宝
中证 1000 份额的场外申购与赎回业务。
投资者也可使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所系统办理华宝中证 1000 份额的场内申购
与赎回业务。场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。
具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情
况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所
或按销售机构提供的其他方式办理华宝中证 1000 份额的申购与赎回。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理华宝中证 1000 份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特
殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自 2015 年 6 月 16 日起开始办理日常申购赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理华宝中证 1000 份额的申购、赎回或
者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的,其华宝中证 1000 份额申购、赎回价格为下一开放日华宝中证 1000 份额申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的华宝中证 1000 份额的基金
份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
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7-41
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购、转托管时基金份额登记的先
后次序进行顺序赎回;
5、场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
定。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申
购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开
始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申
请。
2、申购和赎回的款项支付
投资者申购华宝中证 1000 份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付申购款项,申购申请
即为成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资者赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎
回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申
请,投资者应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请
的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资者。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收
到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及
时查询。
(五)申购与赎回的数量限制
1、投资者通过其他场外销售机构和直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元人民币(含
申购费)。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为
每笔 1 元人民币(含申购费)。已有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,但受
追加申购最低金额的限制。场外销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各场外销
售机构的业务规定为准。
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7-42
2、投资者通过场内销售机构申购时,单笔申购申请的最低金额为 50,000 元。
3、其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管
理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。
4、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。
5、投资者可将其全部或部分华宝中证 1000 份额赎回。本基金按照份额进行赎回,单笔赎回
份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一交易账户内保留的华宝中证 1000 份额
余额不足 1 份的,在赎回时需一次全部赎回。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、
投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个
投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须
在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等
措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
(六)申购与赎回费用
1、申购费用
本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔
申购申请单独计算。本基金的场外申购费率表如下,场内申购费率由场内销售机构参照场外申购
费率执行。
申购金额 申购费率
200 万(含)以上 每笔 1000 元
大于等于 100 万,小于 200 万 0.6%
100 万以下 1.2%
申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各
项费用。
2、赎回费用
本基金场外的赎回费率表如下:
持有期限 赎回费率
小于 7 日 1.5%
大于等于 7 日,小于 1 年 0.5%
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大于等于 1 年,小于 2 年 0.3%
大于等于 2 年 0
注:此处一年按 365 日计算
本基金场内赎回费为:
持有期限 赎回费率
小于 7 日 1.5%
大于等于 7 日 0.5%
赎回费用由赎回华宝中证 1000 份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回华宝中证
1000 份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产,对于持有期
大于等于 7 日的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的 25%计入基金财产,其余用于支付登记
结算费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收
费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促
销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必
要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
5、办理华宝中证 1000 份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结
算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登
记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新
规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
(七)申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算
1、申购份额的计算方式
华宝中证 1000 份额的场外、场内申购均采用金额申购的方式,申购金额包括申购费用和净申
购金额。
申购费用适用比例费率时:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日华宝中证 1000 份额的基金份额净值
申购费用适用固定金额时:
申购费用=固定金额
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净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日华宝中证 1000 份额的基金份额净值
场外申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基
金财产承担;场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按截位法保留
到整数位,小数部分对应的剩余金额由场内证券经营机构退还投资者。申购费用、净申购金额的
计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。
例:假定某投资者投资 100,000 元通过场外申购华宝中证 1000 份额,对应的申购费率为 1.2%,
申购当日华宝中证 1000 份额的基金份额净值为 1.0861 元,该投资者可得到的基金份额为:
净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元
申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元
申购份额=98,814.23/1.0861=90,980.78 份
即:投资者投资 100,000 元通过场外申购华宝中证 1000 份额,假定申购当日华宝中证 1000
份额的基金份额净值为 1.0861 元,可得到 90,980.78 份华宝中证 1000 份额。
例:假定某投资者投资 100,000 元通过场内申购华宝中证 1000 份额,对应的申购费率为 1.2%,
申购当日华宝中证 1000 份额的基金份额净值为 1.0861 元,该投资者可得到的基金份额为:
净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元
申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元
申购份额=98,814.23/1.0861=90,980 份
退款金额=0.78×1.0861=0.85 元
即:投资者投资 100,000 元通过场内申购华宝中证 1000 份额,假定申购当日华宝中证 1000
份额的基金份额净值为 1.0861 元,可得到 90,980 份华宝中证 1000 份额。
2、赎回金额的计算方式
华宝中证 1000 份额的场外、场内赎回均采用份额赎回的方式。赎回金额为赎回总额扣减赎回
费用。其中,
赎回总额=赎回份额×赎回当日华宝中证 1000 份额的基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产
承担。
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例:某投资者赎回 10,000 份华宝中证 1000 份额,基金份额的持有期限 13 个月,对应的赎回
费率为 0.3%,假设赎回当日华宝中证 1000 份额的基金份额净值是 1.1615 元,则其可得到的赎回
金额为:
赎回总额=10,000×1.1615=11,615.00 元
赎回费用=11,615×0.3%=34.85 元
赎回金额=11,615-34.85=11,580.15 元
即:某投资者通过场外赎回 10,000 份华宝中证 1000 份额,基金份额的持有期限 13 个月,对
应的赎回费率为 0.3%,假设赎回当日华宝中证 1000 份额的基金份额净值是 1.1615 元,则其可得
到的赎回金额为 11,580.15 元。
例:某投资者通过场内赎回 10,000 份华宝中证 1000 份额,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎
回当日华宝中证 1000 份额的基金份额净值是 1.1502 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.1502=11,502.00 元
赎回费用=11,502×0.5%=57.51 元
赎回金额=11,502-57.51=11,444.49 元
即:某投资者通过场内赎回 10,000 份华宝中证 1000 份额,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎
回当日华宝中证 1000份额的基金份额净值是1.1502元,则其可得到的赎回金额为 11,444.49 元。
3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊
情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。
当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购
申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生
负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
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6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金
登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常
时。
8、发生基金合同约定的份额折算等事项,根据相关业务规则可暂停接受申购申请的情形。
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到
或者超过基金份额总数的 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。
10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔
申购金额上限的。
11 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、11 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资
者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的
申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应
及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请
或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人
应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受
投资者的赎回申请。
6、发生基金合同约定的份额折算等事项,根据相关业务规则可暂停接受赎回申请的情形。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款
项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如
暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未
支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。在暂停赎回的
情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
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(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若华宝中证 1000 份额单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前
一开放日的基金总份额(包括华宝中证 1000 份额、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额)
的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的场外处理方式
当华宝中证 1000 份额出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执
行。
(2)部分延期赎回:
当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财
产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放
日基金总份额(包括华宝中证 1000 份额、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额)的 10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。
在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请情形下,本基金将按照以下规则
实施延期办理赎回申请:若发生巨额赎回,存在单个基金份额持有人超过基金总份额(包括华宝
中证 1000 份额、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额)20%以上(“大额赎回申请人”)
的赎回申请情形,基金管理人可以按照保护其他赎回申请人(“普通赎回申请人”)利益的原则,
优先确认普通赎回申请人的赎回申请,在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎回申请
予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认;在普通赎回
申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,
在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。
对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开
放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回
申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最
低份额的限制。
3、巨额赎回的场内处理方式
当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相
应规则进行处理。
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4、暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂
停接受华宝中证 1000 份额的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
5、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的
其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期
限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放
申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日华宝中证 1000 份额的基金份额净值。如发生暂停的时间
超过 1 日,基金管理人可以按照《信息披露办法》的有关规定自行确定在指定媒介上刊登基金暂
停公告的次数,并应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最
近 1 个工作日的华宝中证 1000 份额的基金份额净值。
(十二)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办华宝中证 1000 份额与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理
人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十三)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资者
在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相
关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
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十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻、转让等其他业务
(一)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易
过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的
主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额
持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机
构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。
办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(二)基金份额的登记和转托管
1、基金份额的登记
(1)本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的华宝中证 1000 份额,登
记在登记结算系统中基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购或申购的华宝中证 1000 份额、
上市交易买入的华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额,登记在证券登记系统基金份额持有
人深圳证券账户下。
(2)登记在证券登记系统中的华宝中证 1000 份额,可以直接申请场内赎回,也可经基金份
额持有人申请,按 1:1 的份额配比分拆为华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额后,在深圳
证券交易所上市交易。
(3)登记在证券登记系统中的华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额在深圳证券交易所
上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按 1:1 的份额配比申请合并为场内华宝中证 1000 份额后
再申请场内赎回。
(4)登记在登记结算系统中的华宝中证 1000 份额,可以直接申请场外赎回,也可以办理跨
系统转托管转至证券登记系统后,由基金份额持有人申请,按 1:1 的份额配比分拆为华宝中证
1000A 份额与华宝中证 1000B 份额,在深圳证券交易所上市交易。
2、基金份额的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按
照规定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。
(1)系统内转托管
1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网
点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。
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2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理华宝中证 1000 份额赎回业务
的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。
3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理华宝中证 1000 份额场内赎回
或华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持
有基金份额的系统内转托管。
(2)跨系统转托管
1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的华宝中证 1000 份额在登记结算系统和证券登
记系统之间进行转托管的行为。
2)华宝中证 1000 份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳
证券交易所的相关规定办理。
(3)基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。
(4)处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。
(三)基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、
符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
(四)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认
可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管
理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规
则办理基金份额转让业务。
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7-51
十二、基金份额的配对转换
基金合同生效后,基金管理人将为场内基金份额持有人办理基金份额配对转换。
(一)基金份额的配对转换是指华宝中证 1000 份额与华宝中证 1000A 份额、华宝中证 1000B
份额之间的配对转换,包括分拆与合并。
1、分拆。基金份额持有人将其在场内持有的每 2 份华宝中证 1000 份额申请转换成 1 份华宝
中证 1000A 份额与 1 份华宝中证 1000B 份额的行为。
2、合并。基金份额持有人将其持有的每 1 份华宝中证 1000A 份额与 1 份华宝中证 1000B 份额
申请转换成 2 份场内华宝中证 1000 份额的行为。
(二)配对转换业务办理机构
基金份额配对转换业务的办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
投资者应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按办理机构提供的其他方式办理本基金的
份额配对转换。深圳证券交易所、登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减该业务的办理机
构,并予以公告。
(三)配对转换业务办理时间
基金份额的配对转换业务自华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额上市交易后不超过 6
个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理配对转换业务前按照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告。
配对转换业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停配对转换时除外)。具
体业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对配对转换业务的办理时间
进行调整,但应在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)配对转换的原则
1、配对转换以份额申请;
2、申请进行分拆的华宝中证 1000 份额的场内份额数必须为偶数;
3、申请进行合并的华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额必须同时配对申请,且基金份
额数必须为整数且相等;
4、华宝中证 1000 份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为华宝中证 1000 份额
的场内份额后方可进行;
5、配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
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7-52
基金管理人、登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前按
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)配对转换的程序
配对转换的程序遵循届时相关机构发布的相关业务规则,具体见相关业务公告。
(六)暂停配对转换的情形
1、深圳证券交易所、登记机构、配对转换业务办理机构因异常情况无法办理该业务的情形;
2、基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形;
3、基金管理人根据本基金届时投资运作、交易的实际情形可决定是否暂停接受配对转换;
4、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的,基金管理人应当在指定媒介刊登暂停
基金份额配对转换公告。
在暂停配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复该业务的办理,并依照有关规定在指
定媒介公告。
(七)配对转换费用
配对转换业务的办理机构可对该业务的办理酌情收取一定的费用,具体见相关业务公告。
(八)基金管理人、深圳证券交易所、登记机构有权调整上述规则,《基金合同》将相应予
以修改,并在更新的招募说明书中列示,无须召开基金份额持有人大会。
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7-53
十三、基金的投资
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制
在 4%以内。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小
板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%,投资于中证 1000 指数成份股及其备选成份
股的市值不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)
或到期日在一年以内的政府债券。
(三)投资策略
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整。在正常情况下,本基金力争将基
金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控
制在 4%以内。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变
化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完
成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证 1000 指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数
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7-54
成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其
中投资于中证 1000 指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、股票投资组合构建
(1)股票投资组合的构建
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证 1000 指数的收益表现。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,
本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变
化,对股票投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关
和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同
的约定。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
2)不定期调整
当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金
将根据各成分股的权重变化及时调整股票投资组合;
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金
可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的
债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略
在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具
对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更
好地实现本基金的投资目标。
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7-55
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资
审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市
场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策
略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
5、资产支持证券投资策略
本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券 α 策略等策略,在严
格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%,投资于中证 1000 指数成份股及其备
选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值
5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规
模的 10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其
各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以
全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
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7-56
40%;
(13)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金
资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基
金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易
日基金资产净值的 20%;
(14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管
人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制
订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(15)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券
市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例
限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交
易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(10)、(15)、(16)项外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人
应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其
规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基
金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
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7-57
则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其
有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符
合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内
部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管机构取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(五)标的指数和业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数是中证 1000 指数。
2、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证 1000 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代、
或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟踪标的,
或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资人合
法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标
的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等无实质性影响(包括但不限于指数编制单位
变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一
致后,报中国证监会备案并及时公告。若变更业绩比较基准、标的指数涉及本基金投资范围或投
资策略等实质性变更,则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会,
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并报中国证监会备案。
(六)风险收益特征
本基金为股票型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收
益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,华宝
中证 1000A 份额具有较低风险、收益相对稳定的特征;华宝中证 1000B 份额具有较高风险、较高
预期收益的特征。
(七)基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利,保护基金份额持
有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利
益。
(八)经基金管理人公告有关规则及事项,本基金可以依据法律法规的规定参与融资、融券。
(九)未来条件许可情况下的基金模式转换
若将来基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人可在履
行适当程序后使本基金采取 ETF 联接基金模式进行运作并相应修改《基金合同》,届时无须召开
基金份额持有人大会,但须与基金托管人协商一致后履行相关程序并提前公告。
(十)基金的投资组合报告
本基金的投资组合报告所载的数据截至2019年 3月31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 50,341,847.58 92.81
其中:股票 50,341,847.58 92.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - -
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7 银行存款和结算备付金合计 3,864,075.01 7.12
8 其他资产 37,419.27 0.07
9 合计 54,243,341.86 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 574,505.10 1.07
B 采矿业 951,694.52 1.77
C 制造业 31,660,343.11 58.76
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 1,368,919.30 2.54
E 建筑业 1,351,386.97 2.51
F 批发和零售业 1,807,813.29 3.36
G 交通运输、仓储和邮政业 1,101,734.34 2.04
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 5,705,206.41 10.59
J 金融业 367,110.40 0.68
K 房地产业 1,804,760.06 3.35
L 租赁和商务服务业 497,498.90 0.92
M 科学研究和技术服务业 639,593.30 1.19
N 水利、环境和公共设施管理业 583,098.41 1.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 31,878.00 0.06
Q 卫生和社会工作 392,021.00 0.73
R 文化、体育和娱乐业 777,487.15 1.44
S 综合 366,675.40 0.68
合计 49,981,725.66 92.77
(2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 176,520.00 0.33
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业 - -
E 建筑业 3,799.00 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 19,195.68 0.04
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
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术服务业
J 金融业 91,353.24 0.17
K 房地产业 69,254.00 0.13
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业 - -
O 居民服务、修理和其他服
务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 360,121.92 0.67
(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 000977 浪潮信息 11,400 285,000.00 0.53
2 002157 正邦科技 14,900 242,721.00 0.45
3 300601 康泰生物 3,945 223,681.50 0.42
4 300176 派生科技 3,890 204,225.00 0.38
5 600728 佳都科技 14,280 174,501.60 0.32
6 600763 通策医疗 2,400 169,200.00 0.31
7 002821 凯莱英 1,800 165,672.00 0.31
8 002138 顺络电子 8,200 155,062.00 0.29
9 600446 金证股份 6,500 154,245.00 0.29
10 300170 汉得信息 8,800 149,072.00 0.28
(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 002958 青农商行 12,036 91,353.24 0.17
2 000029 深深房 A 6,200 69,254.00 0.13
3 300762 上海瀚讯 739 49,431.71 0.09
4 300765 新诺威 895 47,426.05 0.09
5 002951 金时科技 1,368 47,086.56 0.09
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4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
11.投资组合报告附注
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
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(1) 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调
查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
(2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,773.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 882.10
5 应收申购款 33,763.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,419.27
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
i.报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 300176 派生科技 204,225.00 0.38 重大事项停牌
ii.报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允
价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说

1 000029 深深房 A 69,254.00 0.13 重大事项停牌
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ,合计数可能不等于分项之和。
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7-63
十四、基金的业绩
基金业绩截止日为 2019 年 3 月 31 日,所列数据未经审计。
1、净值增长率与同期比较基准收益率比较:
阶段
净值增长


净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益


业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
2015/06/04-2015/12/31 -38.97% 3.23% -24.63% 3.26% -14.34% -0.03%
2016/01/01-2016/12/31 -19.19% 1.94% -18.88% 1.97% -0.31% -0.03%
2017/01/01-2017/12/31 -14.42% 0.97% -16.50% 0.97% 2.08% 0.00%
2018/01/01-2018/12/31 -35.99% 1.45% -35.29% 1.48% -0.70% -0.03%
2019/01/01-2019/03/31 31.57% 1.68% 31.59% 1.71% -0.02% -0.03%
2015/06/04-2019/03/31 -64.46% 1.89% -56.53% 1.91% -7.93% -0.02%

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7-64
十五、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及
其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户等投资所需的
其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构
自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,
其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规
定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,
基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产
生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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7-65
十六、基金资产估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露
基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、权证、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收
盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生
影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的除资产支持证券、中小企业私募债外的固定收益品种,以
第三方估值机构提供的价格数据估值;
(3)交易所挂牌转让的资产支持证券、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值
方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、固定收益品种和权证,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股
票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允
价值。
3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种,以第三方估值机构提供的价格数据估值。
4、股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经
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7-66
济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期
货交易所结算细则》为准。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估
值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法
规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商
解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的
基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基
础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果按约定对
外予以公布。
(四)估值程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂
停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额(参考)
净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时
性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资
者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误
遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时
进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正
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7-67
已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值
错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当
承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错
误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方
仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当
事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额
的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已
经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错
误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更
正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采
取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监
会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
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7-68
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障基金份额持有人的利
益,决定延迟估值;
4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额(参考)净值由基金管理人负
责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产
净值和各类基金份额的基金份额(参考)净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果
复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产
估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所或登记结算公司发送的数据错误等原因,基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,
由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基
金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
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7-69
十七、基金收益与分配
在华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额运作期内,本基金(包括华宝中证 1000 份额、
华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止华宝中证 1000A 份额与
华宝中证 1000B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。
具体见基金管理人届时发布的相关公告。
法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
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7-70
十八、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金标的指数许可使用费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、基金的上市费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自
动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指
令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.22%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
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7-71
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自
动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支取,基金管理人无需再出具资金划拨指
令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、基金的标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约定计提标的指数许
可使用费,基金合同生效后的标的指数许可使用费从基金财产中列支。
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可使用基点费每日
计算,逐日累计,按季支付。计算方法如下:
H=E×年费率/当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效日所在季度的指数许可使用费,按实际计提金额收取,不设下限。自基金合同
生效之日所在季度的下一个季度起,指数许可使用费的收取下限为每季度 5 万元。指数许可使用
费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。
如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,
本条款将相应变更,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》
的规定在指定媒介进行公告。
上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实
际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托管费率。基金管理
人应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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7-72
十九、基金份额的折算
(一)定期份额折算
在每年的基金份额定期折算基准日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。
1、基金份额定期折算基准日
每年 12 月 15 日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。
2、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的华宝中证 1000 份额、华宝中证 1000A 份额。
3、基金份额折算频率
每年折算一次(可不进行定期份额折算的情形除外)。
4、基金份额折算方式
定期份额折算后华宝中证 1000A 份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元。基金份额折算基
准日华宝中证 1000A 份额参考净值超过 1.0000 元的部分,将折算为场内华宝中证 1000 份额分配
给华宝中证 1000A 份额持有人。华宝中证 1000 份额持有人持有的每 2 份华宝中证 1000 份额将按
1 份华宝中证 1000A 份额获得新增华宝中证 1000 份额的分配。场外华宝中证 1000 份额持有人折
算后获得新增场外华宝中证 1000 份额的分配,场内华宝中证 1000 份额持有人折算后获得新增场
内华宝中证 1000 份额的分配。华宝中证 1000B 份额不进行份额折算。
(1)华宝中证 1000 份额
NAV1000

= [折算前华宝中证 1000 份额的资产净值 ? 0.5 × NUM1000

× (NAVA

? 1.0000)] NUM1000

?
华宝中证 1000 份额持有人折算后新增的华宝中证 1000 份额的份额数
= 0.5 × NUM1000

× (NAVA

? 1.0000) NAV1000

?
其中,
NUM1000
前 为折算前华宝中证 1000 份额的份额数;
NAVA
前为折算前华宝中证 1000A 份额的基金份额参考净值;
NAV1000
前 为折算前华宝中证 1000 份额的基金份额净值;
NAV1000
后 为折算后华宝中证 1000 份额的基金份额净值。
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7-73
(2)华宝中证 1000A 份额
折算后华宝中证 1000A 份额数与折算前相同:NUMA

= NUMA

华宝中证 1000A 份额持有人折算后新增的华宝中证 1000 份额的份额数
= NUMA

× (NAVA

? 1.0000) NAV1000

?
其中,
NUMA
前为折算前华宝中证 1000A 份额的份额数;
NUMA
后为折算后华宝中证 1000A 份额的份额数。
(3)华宝中证 1000B 份额
定期份额折算不改变华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
(4)折算后华宝中证 1000 份额的总份额数
折算后华宝中证 1000 份额的总份额数=折算前华宝中证 1000 的份额数+华宝中证 1000 份额
持有人折算后新增的华宝中证 1000 份额的份额数+华宝中证 1000A 份额持有人折算后新增的华宝
中证 1000 份额的份额数
(二)不定期份额折算
除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算,即:当华宝中证
1000 份额的基金份额净值达到 1.5000 元或以上时或当华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值
跌至 0.2500 元或以下时。
1、基金份额不定期折算基准日
当达到不定期折算条件时,基金管理人可根据市场情况确定基金份额不定期折算基准日。
2、基金份额折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的华宝中证 1000 份额、华宝中证 1000A 份额、华宝中
证 1000B 份额。
3、基金份额折算频率
不定期。
4、基金份额折算方式
当达到不定期折算条件时,本基金将分别对华宝中证 1000 份额、华宝中证 1000A 份额、华
宝中证 1000B 份额进行份额折算,份额折算后华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的份
额配比将保持为 1:1,份额折算后华宝中证 1000 份额的基金份额净值、华宝中证 1000A 份额与
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7-74
华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.0000 元。
(1)华宝中证 1000 份额的份额净值达到 1.5000 元或以上的情形
基金份额不定期折算基准日华宝中证 1000A 份额、华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值
及华宝中证 1000 份额的基金份额净值超过 1.0000 元的部分均将折算为华宝中证 1000 份额分别分
配给华宝中证 1000A 份额、华宝中证 1000B 份额和华宝中证 1000 份额的持有人。场外份额持有
人折算后获得新增场外华宝中证 1000 份额的分配,场内份额持有人折算后获得新增场内华宝中证
1000 份额的分配。
1)华宝中证 1000A 份额
折算后华宝中证 1000A 份额数与折算前相同:NUMA

= NUMA

华宝中证 1000A 份额持有人折算后新增的华宝中证 1000 份额数
=NUMA

× (NAVA

? 1.0000)?1.0000
其中,
NUMA
前为折算前华宝中证 1000A 份额的份额数;
NUMA
后为折算后华宝中证 1000A 份额的份额数;
NAVA
前为折算前华宝中证 1000A 份额的基金份额参考净值。
2)华宝中证 1000B 份额
折算后华宝中证 1000B 份额数与折算前相同:NUMB

= NUMB

华宝中证 1000B 份额持有人折算后新增的华宝中证 1000 份额数
=NUMB

× (NAVB

? 1.0000)?1.0000
其中,
NUMB
前为折算前华宝中证 1000B 份额的份额数;
NUMB
后为折算后华宝中证 1000B 份额的份额数;
NAVB
前为折算前华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值。
3)华宝中证 1000 份额
华宝中证 1000 份额持有人折算后持有的华宝中证 1000 份额的份额数
=NUM1000

× NAV1000

?1.0000
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7-75
其中,
NUM1000
前 为折算前华宝中证 1000 份额的份额数;
NAV1000
前 为折算前华宝中证 1000 份额的基金份额净值。
4)折算后华宝中证 1000 份额的总份额数
折算后华宝中证 1000 份额的总份额数=华宝中证 1000 份额持有人折算前持有的华宝中证
1000 份额的份额数+华宝中证 1000A 份额持有人折算后新增的华宝中证 1000 份额的份额数+华宝
中证 1000B 份额持有人折算后新增的华宝中证 1000 份额的份额数
(2)华宝中证 1000B 份额的份额参考净值跌至 0.2500 元或以下的情形
份额折算后华宝中证 1000 份额的基金份额净值、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份
额的基金份额参考净值均调整为 1.0000 元,份额折算后华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B
份额的份额数相应缩减。
1)华宝中证 1000B 份额
折算后华宝中证 1000B 份额的份额数:NUMB

= NAVB

× NUMB

?1.0000
2)华宝中证 1000A 份额
折算前后华宝中证 1000A 与华宝中证 1000B 份额的份额配比保持为 1:1 不变:
NUMA

= NUMB

华宝中证 1000A 份额持有人折算后新增场内华宝中证 1000 份额的份额数
= (NUMA

× NAVA

? NUMA

× 1.0000)?1.0000
3)华宝中证 1000 份额
华宝中证 1000 份额持有人折算后持有的华宝中证 1000 份额的份额数
= NAV1000

× NUM1000

?1.0000
4)折算后华宝中证 1000 份额的总份额数
折算后华宝中证 1000 份额的总份额数=华宝中证 1000 份额持有人折算后持有的华宝中证
1000 份额的份额数+华宝中证 1000A 份额持有人折算后新增的华宝中证 1000 份额的份额数
(三)基金份额折算余额的处理方法
份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分
舍弃,余额计入基金财产;场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位,余额的处理方法按照
深圳证券交易所或登记机构的相关规则及有关规定执行。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-76
按照上述折算和计算方法,可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差,视为未改变
基金份额持有人的资产净值。
(四)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,届时基金管理人可根据深圳证券交易所、登记
机构的相关业务规定暂停华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的上市交易、华宝中证 1000
份额的申购与赎回、华宝中证 1000 份额与华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的份额配
对转换等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(五)基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告,并报中国证监
会备案。
(六)特殊情形的处理
1、基金合同生效不满三个月,基金管理人可以不进行定期份额折算;
2、若在定期份额折算基准日前三个月内发生了本基金不定期份额折算的情形,基金管理人可
以不进行本次定期份额折算。
(七)其他事项
基金管理人、深圳证券交易所、登记机构有权调整上述规则,基金合同将相应予以修改,并
在本基金更新的招募说明书中列示,无须召开基金份额持有人大会。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-77
二十、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有
关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所
及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需
在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-78
二十一、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及
其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额
持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息
的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监
会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开
披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务
人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人
大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-79
《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站
上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中
的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明
书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托
管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的
当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
4、基金份额上市交易公告书
华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人
应当在基金份额上市交易前至少 3 个工作日,将基金份额上市交易公告书登载于指定媒介上。
5、基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值
《基金合同》生效后,在开始办理华宝中证 1000 份额申购或者赎回或华宝中证 1000A 份额与
华宝中证1000B份额上市交易前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、华宝中证 1000
份额的基金份额净值、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值。
在开始办理华宝中证 1000份额申购或者赎回后或华宝中证 1000A 份额与华宝中证1000B份额
上市交易后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,
披露开放日的华宝中证 1000 份额的基金份额净值和基金份额累计净值、华宝中证 1000A 份额与华
宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值和基金份额累计参考净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、华宝中证 1000 份额的
基金份额净值、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值。基金管理人应
当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、华宝中证 1000 份额的基金份额净值和基金
份额累计净值、华宝中证 1000A 份额与华宝中证 1000B 份额的基金份额参考净值和基金份额累计
参考净值登载在指定媒介上。
6、华宝中证 1000 份额申购、赎回价格
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-80
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明华宝中证 1000 份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复
制前述信息资料。
7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载
于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正
文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报
告登载在指定媒介上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年
度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所
在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资
者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者
的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监
会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
8、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在
公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下
列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止《基金合同》;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-81
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部
门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基
金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金销售机构;
(20)更换基金登记机构;
(21)华宝中证 1000 份额开始办理申购、赎回;
(22)华宝中证 1000 份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)华宝中证 1000 份额发生巨额赎回并延期办理;
(24)华宝中证 1000 份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25)华宝中证 1000 份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26)本基金开始办理或暂停接受份额配对转换申请;
(27)本基金暂停接受份额配对转换申请后重新接受份额配对转换;
(28)本基金进行基金份额折算;
(29)本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;
(30)基金推出新业务或服务;
(31)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(32)中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-82
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行
公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
11、中国证监会规定的其他信息。
基金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书
(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,
并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券
总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人
应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和
报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式
准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理
人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额(参考)净值、华宝中证 1000 份额申购赎回价
格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基
金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介
披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内
容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制
作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公
众查阅、复制。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-83
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复
制。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-84
二十二、风险揭示
(一)投资于本基金的风险
1、 市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金
收益水平变化,产生风险,主要包括:
政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变
化,导致市场价格波动而产生风险。
经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资
于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债
的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平会受到利
率变化的影响。
2、 流动性风险
本基金属于开放式基金,基金管理人有义务接受投资者的申购和赎回。不断变化的申购和赎
回,尤其是发生大额申购和赎回时,即使市场行情没有发生显著变化的趋势,本基金也要进行股
票买卖。然而,市场的流动性是变化的,不同时间段、不同的股票,其流动性都各不相同。一般
来说,股市上涨期,市场流动性较高;股市下跌期,市场流动性低;大盘蓝筹股流动性高,小盘
垃圾股流动性较低。如果市场流动性较差,导致本基金无法顺利买进或卖出股票,或者必须付出
较高成本才能买进或卖出股票,这样,就在两个方面产生了风险:
当发生巨额申购时,本基金由于不能顺利买进股票,使得本基金的持仓比例被动地发生变化,
可能导致行情上涨时不能实现预期的投资收益目标,影响本基金的最终投资业绩;
当发生巨额赎回时,如果市场流动性较差,本基金为了兑现持有人的赎回,必须以较高的代
价卖出股票,从而影响本基金的投资业绩。
3、本基金的特有风险
(1)指数化投资风险
①目标指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
目标指数并不能完全代表整个股票市场。目标指数成份股的平均回报率可能与整个股票市场
的平均回报率存在偏离。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-85
②目标指数波动的风险
目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交
易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
③基金投资组合回报与目标指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与目标指数的收益率发生偏离:
1) 由于目标指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。
2) 由于目标指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在目标指数中的权重发生变化,
使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。
3) 成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过目标指数收益率,产生跟踪误差。
4) 由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成
本而产生跟踪误差。
5) 由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费
和托管费等费用的存在,使基金投资组合与目标指数产生跟踪误差。
6) 其他因素产生的跟踪误差。如未来法规允许的情况下的卖空、对冲机制及其他工具造成
的指数跟踪误差;因基金申购与赎回带来的现金变动。
④目标指数变更的风险
尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更目标指数的情形,本基金将变更目标指
数。基于原目标指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的风险收益特征将与新的
目标指数保持一致,投资者必须承担此项调整带来的风险与成本。
(2)基金运作的特有风险
本基金作为分级基金,华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额的运作不同于普通的开放
式基金和封闭式基金,投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险:
①上市交易风险
基金合同生效后,华宝中证1000A份额和华宝中证1000B份额将在深圳证券交易所上市交易,
由于上市期间可能因份额折算等原因导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖华宝中证 1000A
份额和华宝中证 1000B 份额,产生风险;同时,可能因上市后流动性不足导致华宝中证 1000A 份
额和华宝中证 1000B 份额产生流动性风险。
②基金份额净值波动风险
本基金为股票指数型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两
类基金份额来看,华宝中证1000A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;华宝中证 1000B
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-86
份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
华宝中证1000B份额参考净值的波动率将大于华宝中证1000份额的基金份额净值和华宝中证
1000A 份额参考净值的波动率。
③基金份额的折/溢价交易风险
华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额上市交易后,由于受到市场供求关系的影响,其
各自的交易价格与参考净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。尽管份额配对转换套利机制的设计
已将华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额的折/溢价风险降至较低水平,但是该制度不能完
全规避该风险的存在。
华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额分别交易,由于份额配对转换机制的存在,其中
一类基金份额折/溢价的变化可能影响另一类份额的折/溢价。
④基金份额风险收益特征变化风险
由于基金份额折算的设计,本基金将进行份额定期折算和不定期折算。原华宝中证 1000A 份
额持有人和原华宝中证 1000B 份额持有人可能会获得一定比例的华宝中证 1000 份额,因此原华宝
中证 1000A 份额持有人和原华宝中证 1000B 份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将
会发生改变。
⑤份额折算风险
1)在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资者带来损失。
场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分舍去,舍
去部分所代表的资产计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位
为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。因此,在基金份额折算
过程中由于尾差处理而可能给投资者带来损失。
2)份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。
新增份额可能面临无法赎回的风险是指在场内购买华宝中证 1000A 份额或华宝中证 1000B 份
额的一部分投资者可能面临的风险。由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证
监会颁发的基金销售资格,而只有具备基金销售资格的证券公司才能允许投资者赎回基金份额。
因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买华宝中证 1000A 份额或华宝中证1000B
份额,在其参与份额折算后,则折算新增的华宝中证 1000 份额并不能被赎回。此风险需要引起投
资者的注意,投资者可以选择在折算前将华宝中证 1000A 份额或华宝中证 1000B 份额卖出,或者
选择在折算后将新增的华宝中证 1000 份额通过系统内转托管业务转入具有基金销售资格的证券
公司后赎回基金份额。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-87
⑥份额配对转换业务中存在的风险
基金合同生效后,在华宝中证 1000 份额、华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额的存续
期内,基金管理人将根据基金合同的约定办理华宝中证 1000 份额与华宝中证 1000A 份额、华宝中
证 1000B 份额之间的份额配对转换。一方面,份额配对转换业务的办理可能改变华宝中证 1000A
份额和华宝中证 1000B 份额的市场供求关系,从而影响其交易价格;另一方面,份额配对转换业
务可能出现暂停办理的情形,投资者的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。
⑦约定收益实现的风险
在存续期内,本基金(包括华宝中证 1000 份额、华宝中证 1000A 份额和华宝中证 1000B 份额)
将不进行收益分配。
基金管理人将根据基金合同的约定实施定期份额折算和不定期份额折算以分配约定收益。基
金份额折算后,如果出现新增华宝中证 1000 份额的情形,投资者可通过赎回折算后新增华宝中证
1000 份额或将新增华宝中证 1000 份额分拆后分别卖出的方式将约定收益兑现以获取投资回报。
但是,投资者通过变现折算后的新增华宝中证 1000 份额以获取约定收益的方式并不等同于基金收
益分配,投资者不仅须承担相应的交易成本,还可能承担基金份额在卖出或赎回过程中的价格波
动风险。
(3)股指期货等金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于
对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、
操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候
比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金
资产面临损失风险。
股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数
微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有
在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
(4)资产支持证券投资风险
资产支持证券虽然是国际上一种成熟的证券产品,但在国内市场发展初期可能具有低流动性、
高收益的特征,并存在一定的投资风险。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产,并将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。
4、投资科创板股票存在的风险包括:
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7-88
①市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等
高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在
不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。
科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内,个股波动幅
度较其他股票加大,市场风险随之上升。
②流动性风险
科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在 50 万以上才可参与,
二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差,基金组
合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
③退市风险
科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形更多,新增市值
低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形;执行标准更严,
明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上
市公司可能会被退市;且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。
④集中度风险
科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在高
集中度状况,整体存在集中度风险。
⑤系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以
科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。
⑥政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形
势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
4、管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如
果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影
响基金的收益水平。
5、信用风险
信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。一般认为:
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国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的
变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格,从而影响到基金资
产。
6、操作或技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交
易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、
销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
7、合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法律法规及基金合
同有关规定的风险。
8、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金财产
的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能
力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
(二)声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资
风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销售,但是,基金并
不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本
金安全。
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二十三、基金合同的变更、终止与基金财产清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项
的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由
基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两
日内在指定媒介公告,并在决议生效后五日内报中国证监会备案。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基
金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证
券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘
用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见
书;
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(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证
1000B份额各自的应计分配比例,并据此对华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B
份额各自的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事
务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国
证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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二十四、基金合同的内容摘要
(一) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
1)依法募集资金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》
及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利
益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》
规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产
投资于证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部
机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交
易过户和份额配对转换等业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
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1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申
购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运
作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财
产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三
人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定华宝中证1000份额的基金份额净
值和申购、赎回的价格、华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额的基金份额参考净值;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度、半年度和年度基金报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及
其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额
持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按
照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条
件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担
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赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基
金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担
责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承
担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认
购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律
法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必
要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券交
易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管
业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,
保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的
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基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录
等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三
人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,
根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息
公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、华宝中证1000份额的基金份额净值和申购、
赎回价格、华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额的基金份额参考净值;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重
要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规
定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管
理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,
并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而
免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因
违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
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22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自
依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不
再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书
面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资
决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金
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份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事项应分别由华宝中证1000份额、华宝
中证1000A份额与华宝中证1000B份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每
一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1) 终止《基金合同》;
2) 更换基金管理人;
3) 更换基金托管人;
4) 转换基金运作方式;
5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
6) 变更基金类别;
7) 本基金与其他基金的合并;
8) 变更基金投资目标、范围或策略;
9) 变更基金份额持有人大会程序;
10) 终止华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额的运作;
11) 终止华宝中证1000A份额与华宝中证1000B份额上市,但因基金不再具备上市条件而被深
圳证券交易所终止上市的除外;
12) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
13) 单独或合计持有华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额各自基金
份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,
下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
14) 对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
15) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
(2)在不违背法律法规和基金合同的约定,以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前
提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
1) 调低基金管理费、基金托管费;
2) 法律法规要求增加的基金费用的收取;
3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对
现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式;
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4) 因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而必须对《基
金合同》进行修改;
5) 若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人
可在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式进行运作并相应修改《基金合同》;
6) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合
同》当事人权利义务关系发生重大变化;
7) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理
人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍
认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金
管理人,基金管理人应当配合。
(4)单独或合计持有华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额各自基金
份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向
基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面
告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有华宝中证1000份额、华宝中证1000A
份额、华宝中证1000B份额各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,
应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具
书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)单独或合计持有华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额各自基金
份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理
人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证
1000B份额各自基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中
国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人
应当配合,不得阻碍、干扰。
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(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持
有人大会通知应至少载明以下内容:
1) 会议召开的时间、地点和会议形式;
2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4) 授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送
达时间和地点;
5) 会务常设联系人姓名及联系电话;
6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7) 召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金
份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交
的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进
行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进
行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,
不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等法律法规和监管机构允许的其他
方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场
开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托
管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有
人大会议程:
1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭
证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基
金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
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2) 经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的华宝中证1000
份额、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日华宝中
证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额各自基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有效的华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证
1000B份额各自基金份额少于本基金在权益登记日华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝
中证1000B份额各自基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份
额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中
证1000B份额各自基金份额应不少于本基金在权益登记日华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、
华宝中证1000B份额各自基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截
至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1) 会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公
告;
2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集
人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面
表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的华宝
中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额各自基金份额不小于在权益登记日华宝
中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额各自基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的华宝中证
1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额各自基金份额小于在权益登记日华宝中证1000
份额、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额各自基金总份额的二分之一,召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份
额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)华宝中
证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额各自基金份额的持有人直接出具书面意见
或授权他人代表出具书面意见;
4) 上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理
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7-101
人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金
登记机构记录相符。
(3)在会议召开方式上,本基金可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合
的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
(4)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方
式授权其代理人出席基金份额持有人大会。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基
金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的
其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持
有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1) 现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后
由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出
席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的
代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基
金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、
身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等
事项。
2) 通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作
日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
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7-102
6、表决
基金份额持有人所持每份华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B份额在其
对应的份额类别内有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中
证1000B份额各自基金份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)
通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式
通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝
中证1000B份额各自基金份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之
二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,
否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会
议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应
当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的
一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金
托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在
会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金
管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决
结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重
新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
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7-103
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票
的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表
(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票
过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计
票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会按照《基金法》
第八十七条的规定表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,
在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生
效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是
直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前
公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,
由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效后
两日内在指定媒介公告,并在决议生效5日内报中国证监会备案。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的;
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(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以
聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为6个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基
金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证
1000B份额各自的应计分配比例,并据此对华宝中证1000份额、华宝中证1000A份额、华宝中证1000B
份额各自的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事
务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国
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7-105
证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好协商
解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方
有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为
北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同
规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营
业场所查阅。
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二十五、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:华宝基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
邮政编码:200120
法定代表人:孔祥清
成立日期:2003年3月7日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]19号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务
2、基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与
贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同
业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理
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保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象
进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人
要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基
金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小
板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:投资于股票的比例不低于基金资产的90%,投资于中证1000指数成
份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行
监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%,其中,投资于中证1000指数成份股及
其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规
模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证
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券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖
出;
(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
(11)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的10%;本基金
持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的2%;
(12)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%。
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金
资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资
产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基
金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易
日基金资产净值的20%。
(13)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、
清算、估值、交收等事宜另行具体协商。如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以
变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基
金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
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3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对托管协议第十五条第九款
基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其
有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符
合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内
部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债
券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准
的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金
托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可
以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交
易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时
调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发
生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解
决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损
失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关
法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管
人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托
管人不承担由此造成的任何损失和责任。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资流通受限
证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证
券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等
各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度
和比例等的情况进行监督。
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(1)本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网
下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因
而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有
锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有
限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实
和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,
造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金
安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
(2)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险
处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困
难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限
证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,
在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因
而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有
损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金
管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托
管人由此遭受的损失。
(3)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交
有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基
金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公
司签订的证券登记及服务协议。
4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
(4)基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披
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露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产
净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,
基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
(5)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。
3)有关比例限制的执行情况。
4)信息披露情况。
(6)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金
份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金
宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金
合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基
金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作
日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明
违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限
期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基
金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就
基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要
求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有
关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理
人承担。
10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管
理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本
托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-112
托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管
基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资
产净值和各类基金份额的基金份额(参考)净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息
披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无
故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议
及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时
核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时
改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基
金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查
托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管
人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协
议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人
提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行
协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不
包含基金托管人依据相关登记结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算
费和账户维护费等费用)。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并
通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取
措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-113
失,基金托管人对此不承担任何责任。
(7)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集
专户”。该账户由登记机构开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有
人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划
入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计
师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师
签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜。
3、基金银行账户的开立和管理
(1)基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合
法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以
外的活动。
(3)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产
的支付。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金
托管人与本基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由
基金管理人负责。
证券账户开户费由本基金财产承担,于证券账户开立次月第七个工作日由基金托管人从本基
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-114
金银行存款账户中直接扣收;若因基金银行存款余额不足导致证券账户开户费无法扣收,基金托
管人顺延至次月第七个工作日进行扣收;证券账户开立后连续六个月内,因本基金银行存款余额
持续不足导致证券账户开户费无法扣收的,基金管理人有义务先行支付基金托管人垫付的开户费
用。
(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,
并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应
予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限
责任公司的规定执行。
(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投
资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、
使用的规定执行。
5、债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,
以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并
代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债
券市场债券回购主协议。
6、其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的规定,由基金
托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托
管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和
转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制
的资产不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与
基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基
金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-115
披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各
持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止
后15年。
(五)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值的计算
(1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。本基金作为分级基金,按照1000A
份额和1000B 份额的净值计算规则分别计算并公告华宝中证1000份额的基金份额净值、1000A 份
额和华宝中证1000B份额的基金份额参考净值。华宝中证1000份额的基金份额净值、1000A 份额
和1000B 份额的基金份额参考净值的计算,均精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国
家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及华宝中证1000份额的基金份额净值、1000A 份
额和华宝中证1000B份额的基金份额参考净值,经基金托管人复核,按规定公告。
2、基金资产净值的复核
基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定
暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管
人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人
名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基
金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得
无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份
额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
(七)争议解决方式
双方当事人同意,因本协议产生或与之相关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提
出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际
经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-116
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽
责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(八)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基
金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止出现的情形
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-117
二十六、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人
的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下:
(一)资料寄送
投资者更改个人信息资料,请及时到原开立华宝基金账户的销售机构更改。
在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下,
基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内,向已经定制了电子对账单服务的基金份额持有
人提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打我公
司客服电话400-700-5588(免长途话费)、021-38924558,按“0”转人工服务,提供姓名、开户
证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话,客服人员核对信息无误后,为基金份额
持有人免费邮寄纸质对账单。
3、 其他相关的信息资料
基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。
(二)定期定额投资计划
1、定义
本基金的"定期定额投资计划"是指投资人可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,
约定每月扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自
动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。投资者在办理本业务的同时,仍然可以进行日
常申购、赎回业务。
2、办理时间
本业务申请受理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
3、办理场所
目前,本公司直销 e 网金和部分代销机构已开通本基金的定期定额投资业务。
4、扣款金额
投资者应与销售机构就申请开办本业务约定每月固定扣款(申购)金额。最低扣款金额应遵
循代销机构的规定。投资人在本公司直销 e 网金申请办理本业务的每期扣款金额最低不少于人民
币 1 元(含申购费)。
(三)基金转换
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-118
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金
管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。
(四)在线服务
基金管理人利用基金管理人的网站(www.fsfund.com)为基金投资者提供网上查询、网上资
讯服务。
(五)资讯服务
1、投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息,可拨
打基金管理人如下电话:
电话呼叫中心:4007005588,021-38924558,该电话可转人工座席。
直销柜台电话:021-38505888-301或302、38505731、38505732
传真:021-50499663,50988055
2、互联网站
公司网址:www.fsfund.com
电子信箱:fsf@fsfund.com
(六)客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金
管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服务电话对
该销售机构提供的服务进行投诉。
(七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系本公司。请
确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-119
二十七、其他应披露事项
本报告期内,本基金在指定媒介刊登的公告如下:
公告日期 公告名称
2019/06/18
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金之 1000B 溢价风险提示公

2019/06/12
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加通华财富
(上海)基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的
公告
2019/04/25
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 B 份额交易价格波动提示
公告
2019/04/19 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
2019/04/13
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金恢复场外大额申购(含定
期定额投资)业务、暂停场内申购业务并暂停跨系统转托管(场
外转场内)业务的公告
2019/03/30 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 2018 年度报告
2019/03/30 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 2018 年度报告(摘要)
2019/03/21
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京汇成
基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2019/02/22
华宝基金管理有限公司关于华宝中证 1000 指数分级证券投资基
金暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告
2019/02/01
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算
的风险提示公告
2019/01/21 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
2019/01/18
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加宜信普泽
(北京)基金销售有限公司为代销机构的公告
2019/01/18
华宝基金管理有限公司关于参加宜信普泽(北京)基金销售有限
公司费率优惠活动的公告
2019/01/15 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书(更新)
2019/01/15 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2019/01/10
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京百度
百盈基金销售有限公司为代销机构的公告
2019/01/01 华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2018/12/18 华宝基金管理有限公司关于华宝中证 1000A 份额定期份额折算
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-120
后前收盘价调整的公告
2018/12/18
华宝基金管理有限公司关于华宝中证 1000 指数分级证券投资基
金定期份额折算结果及恢复交易的公告
2018/12/17
关于华宝中证 1000 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业
务期间 1000A 停复牌的公告
2018/12/11
华宝基金管理有限公司关于华宝中证 1000 指数分级证券投资基
金办理定期份额折算业务的公告
2018/12/11
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期
间暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资业务、转托管、配对转
换业务的公告
2019/01/01 华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2018/12/18
华宝基金管理有限公司关于华宝中证 1000A 份额定期份额折算
后前收盘价调整的公告
2018/12/18
华宝基金管理有限公司关于华宝中证 1000 指数分级证券投资基
金定期份额折算结果及恢复交易的公告
2018/12/11
华宝基金管理有限公司关于华宝中证 1000 指数分级证券投资基
金办理定期份额折算业务的公告
2018/12/11
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期
间暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资业务、转托管、配对转
换业务的公告
二十八、招募说明书存放及查阅方式
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-121
本招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众
查阅、复制。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书
7-122
二十九、备查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
(一)中国证监会准予华宝中证 1000 指数分级证券投资基金募集注册的文件
(二)《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》
(三)《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2019 年 7 月 18 日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 基金公司官网
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