最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国金300指数增强A(167601) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1612159 | ||||||||
| 基金代码 | 167601 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金沪深300指数增强证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 18日 国金沪深 300指数增强 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金 300指数增强 场内简称 - 交易代码 167601 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 1日 报告期末基金份额总额 17,552,401.88份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进 行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积极的指 数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准 的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争 使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误 差不超过 8.0%。 投资策略 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投 资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×同期银行活期存款利 率（税后）。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收 益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 注：国金沪深 300指数增强证券投资基金由国金沪深 300指数分级证券投资基金转型而来 国金沪深 300指数增强 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 178,898.94 2.本期利润 240,590.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0136 4.期末基金资产净值 16,938,777.07 5.期末基金份额净值 0.9650 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.84% 1.48% -1.11% 1.45% 1.95% 0.03% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后） ×5%。 国金沪深 300指数增强 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金由国金沪深 300指数分级证券投资基金转型而来,基金合同生效日为 2017年 9 月 1日，图示日期为 2017年 9月 1日至 2019年 6月 30日。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 宫雪 本基金基 金经理， 国金上证 2013年 7 月 26日 - 11 宫雪女士，中国科学院博 士。 2008年 7月至 2011 年 12月在博时基金管理有 国金沪深 300指数增强 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 50、国金 鑫新灵活 配 置 （ LOF）、 国金鑫瑞 灵活、国 金红利增 强基金经 理，量化 投资事业 三部总经 理兼产品 中心总经 理 限公司股票投资部，任产 业分析师；2012年 2月至 今在国金基金管理有限公 司，历任产品经理、行业 分析师、产品与金融工程 部副总经理、指数投资部 副总经理、指数投资事业 部总经理，现任量化投资 事业三部总经理兼产品中 心总经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理 的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格 管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资 基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金沪深 300指数增强证券投资基金基金合 同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无 违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环 节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合 按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的 机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控 制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和 人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 国金沪深 300指数增强 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期，本基金严格遵守基金合同，采取部分复制标的指数沪深 300 的投资策略，在力求对 沪深 300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力 争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。基金持仓主要包括沪深 300指 数成份股、新股及现金等，其中股票持仓不低于 90%，现金类资产不低于 5%，以日均跟踪偏离度 最小（绝对值不超过 0.5%）、年化跟踪误差尽量小（不超过 8%）为管理目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.84%，同期业绩比较基准收益率为-1.11%；报告期 内，本基金的日均跟踪偏离度为 0.11%，符合合同约定的日均跟踪偏离度不超过 0.5%的要求，年 化跟踪误差为 2.24%，符合合同约定的年化跟踪误差不超过 8%的要求。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情况。截止本 报告期末，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按 照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 15,956,048.96 90.59 其中：股票 15,956,048.96 90.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,649.48 0.04 其中：债券 6,649.48 0.04 资产支持证券 - - 国金沪深 300指数增强 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,626,421.85 9.23 8 其他资产 23,707.25 0.13 9 合计 17,612,827.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 226,628.80 1.34 B 采矿业 377,787.99 2.23 C 制造业 8,562,016.14 50.55 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 265,451.84 1.57 E 建筑业 364,974.43 2.15 F 批发和零售业 280,511.62 1.66 G 交通运输、仓储和邮政业 368,993.09 2.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 419,797.77 2.48 J 金融业 4,226,479.17 24.95 K 房地产业 537,923.61 3.18 L 租赁和商务服务业 161,496.02 0.95 M 科学研究和技术服务业 8,668.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 14,029.79 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 56,952.44 0.34 R 文化、体育和娱乐业 55,834.00 0.33 S 综合 - - 合计 15,927,544.71 94.03 注：以上行业分类以 2019年 6月 30日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 国金沪深 300指数增强 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 B 采矿业 - - C 制造业 28,504.25 0.17 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,504.25 0.17 注：以上行业分类以 2019年 6月 30日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 1,641 1,614,744.00 9.53 2 600887 伊利股份 44,014 1,470,507.74 8.68 3 601318 中国平安 10,172 901,340.92 5.32 4 000858 五 粮 液 6,709 791,326.55 4.67 5 600036 招商银行 15,212 547,327.76 3.23 6 002304 洋河股份 3,080 374,404.80 2.21 国金沪深 300指数增强 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 7 603288 海天味业 3,200 336,000.00 1.98 8 601166 兴业银行 13,732 251,158.28 1.48 9 000651 格力电器 4,554 250,470.00 1.48 10 000333 美的集团 4,379 227,094.94 1.34 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600485 *ST 信威 5,045 28,504.25 0.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,649.48 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,649.48 0.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 113026 核能转债 60 6,238.20 0.04 2 127012 招路转债 4 411.28 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持债券。 国金沪深 300指数增强 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期，本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行于 2018年 5月 4日收到中国银行 保险监督管理委员会行政处罚决定，罚款 6570万元，没收违法所得 3.024万元，罚没合计 6573.024万元。主要违法违规事实:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转 让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保； （四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账 国金沪深 300指数增强 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入 房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景 真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保 本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷 款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。 兴业银行于 2018年 5月 4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定，罚款 5870万 元。主要违法违规事实:（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非 真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审 慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三 方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资； （八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经 任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供 融资。 除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,148.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 336.47 5 应收申购款 15,222.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,707.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 国金沪深 300指数增强 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （%） 流通受限情况说明 1 600485 *ST 信威 28,504.25 0.17 临时停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 18,731,221.33 报告期期间基金总申购份额 3,730,109.94 减:报告期期间基金总赎回份额 4,908,929.39 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 17,552,401.88 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 国金沪深 300指数增强 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证 券报》及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2019年 04月 15日《国金沪深 300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）》 2、2019年 04月 15日《国金沪深 300指数增强证券投资基金招募说明书（更新）摘要》 3、2019年 04月 18日《关于北京懒猫金融信息服务有限公司终止代理销售国金基金管理有 限公司旗下基金的公告》 4、2019年 04月 22日《国金沪深 300指数增强证券投资基金 2019年第 1季度报告》 5、2019年 04月 25日《国金基金管理有限公司关于增加泰信财富、奕丰金融为国金基金旗 下基金销售机构的公告》 6、2019年 05月 28日《关于增加通华财富（上海）基金销售有限公司为旗下部分基金销售 机构的公告》 7、2019年 06月 11日《关于增加国都证券、平安证券为国金基金旗下基金销售机构的公 告》 8、2019年 06月 21日《国金基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公 告》 9、2019年 06月 26日《国金基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的中科曙光估值方法 调整的公告》 10、2019年 06月 28日《关于增加民生证券为国金基金旗下基金销售机构的公告》 本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基 金份额净值和基金份额累计净值。 国金沪深 300指数增强 2019年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准国金沪深 300指数分级证券投资基金募集的文件； 2、中国证监会准予国金沪深 300指数分级证券投资基金变更注册的批复； 3、国金沪深 300指数增强证券投资基金基金合同； 4、国金沪深 300指数增强证券投资基金托管协议； 5、国金沪深 300指数增强证券投资基金招募说明书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2019年 7月 18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |