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| 广发集嘉债券C(006141) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611989 | ||||||||
| 基金代码 | 006141 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发集嘉债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发集嘉债券 基金主代码 006140 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 25日 报告期末基金份额总额 63,870,201.58份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过 灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增 值。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风 险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分 析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动 性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不 同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而 确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并 依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债总全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的 品种。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发集嘉债券 A 广发集嘉债券 C 下属分级基金的交易代 码 006140 006141 报告期末下属分级基金 的份额总额 58,349,054.71份 5,521,146.87份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 广发集嘉债券 A 广发集嘉债券 C 1.本期已实现收益 770,897.71 117,688.89 2.本期利润 -1,861,286.79 -406,996.84 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0278 -0.0560 4.期末基金资产净值 58,573,004.39 5,542,832.53 5.期末基金份额净值 1.0038 1.0039 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发集嘉债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.08% 0.89% -0.53% 0.11% -2.55% 0.78% 2、广发集嘉债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -2.95% 0.89% -0.53% 0.11% -2.42% 0.78% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发集嘉债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 12月 25日至 2019年 6月 30日) 1．广发集嘉债券 A： 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 2．广发集嘉债券 C： 注：(1)本基金合同生效日期为 2018年 12月 25日,至披露时点本基金成立未满一 年。 (2)本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合 本基金合同有关规定。 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 刘格菘 本基金的基 金经理；广发 小盘成长混 合型证券投 资基金(LOF) 的基金经理； 广发创新升 级灵活配置 混合型证券 投资基金的 基金经理；广 发鑫享灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理；广发双擎 升级混合型 证券投资基 金的基金经 理；广发多元 新兴股票型 证券投资基 金的基金经 理；成长投资 部总经理 2018- 12-25 - 9年 刘格菘先生，经济学博士，持 有中国证券投资基金业从业 证书。曾任中邮创业基金管理 有限公司研究员、基金经理， 融通基金管理有限公司权益 投资部总经理、基金经理，广 发基金管理有限公司权益投 资一部研究员、权益投资一部 副总经理、北京权益投资部总 经理、广发行业领先混合型证 券投资基金基金经理(自 2017 年 6月 19日至 2019年 5月 31 日)。 高翔 本基金的基 金经理；广发 汇元纯债定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 的基金经理； 广发汇承定 期开放债券 型发起式证 2018- 12-25 - 13年 高翔先生，经济学硕士，持有 中国证券投资基金业从业证 书。曾在中国邮政储蓄银行股 份有限公司先后任资金营运 部资产管理处副处长、金融同 业部理财投资处副处长、资产 管理部固定收益处副处长。 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 券投资基金 的基金经理； 广发景兴中 短债债券型 证券投资基 金的基金经 理；广发鑫享 灵活配置混 合型证券投 资基金的基 金经理；广发 转型升级灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理；债券投 资部副总经 理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同 一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行 反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4 次，均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，债市收益率先上后下：4月受经济数据表现超预期和货币政策边际收紧 的双重利空影响，债市明显调整；5月初中美贸易谈判急转直下，摩擦大幅升级，利 率转为震荡向下，下旬，受部分银行风险事件影响，债市经受短暂的流动性冲击后， 央行加大流动性呵护力度，但资金淤积在高信用机构之间导致总量流动性非常宽松， 并持续 6月一整月，叠加宏观预期持续向下修正，债券市场震荡走强。全季来看，债 券收益率略有上行，信用债表现好于利率，信用利差有所压缩。权益市场，则在 4月 下旬至 5月上旬明显调整后，逐步企稳。 本产品在本季度，继续维持之前将投资策略重心从纯债品种逐步转移至含权益的 转债品种，并优化入场仓位和时机。受权益市场大幅调整的影响，净值亦出现波动。 展望后市，债券市场未走出震荡格局，将面临方向选择，收益率整体大致位于历 史均值四分之一分位，可能有一定调整压力。以债券获取超额收益的难度和风险均明 显加大，性价比相对不高。权益市场在经历二季度调整之后，基本企稳，资金风险偏 好逐步恢复，有望出现阶段性上涨行情。本产品将继续以绝对收益为目标，努力保持 净值持续平稳增长，做好追求收益与净值波动的平衡，优化持仓结构和品种选择，并 保持仓位的灵活性，力争获取持续平稳的超额收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-3.08%，C类基金份额净值增长 率为-2.95%，同期业绩比较基准收益率为-0.53%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 11,282,057.20 17.57 其中：股票 11,282,057.20 17.57 2 固定收益投资 51,714,750.11 80.52 其中：债券 51,714,750.11 80.52 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 883,076.53 1.37 7 其他资产 348,963.26 0.54 8 合计 64,228,847.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,547,470.00 7.09 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,754,587.20 8.98 J 金融业 980,000.00 1.53 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,282,057.20 17.60 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 300059 东方财富 246,464 3,339,587.20 5.21 2 002405 四维图新 150,000 2,415,000.00 3.77 3 300457 赢合科技 60,000 1,495,800.00 2.33 4 300661 圣邦股份 11,000 1,119,470.00 1.75 5 300601 康泰生物 20,000 1,050,000.00 1.64 6 601881 中国银河 80,000 980,000.00 1.53 7 002049 紫光国微 20,000 882,200.00 1.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,983,355.20 17.13 其中：政策性金融债 10,983,355.20 17.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 40,731,394.91 63.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 51,714,750.11 80.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 108603 国开 1804 109,680 10,983,355.2 0 17.13 2 110049 海尔转债 39,740 4,781,516.80 7.46 3 110051 中天转债 36,380 3,824,265.60 5.96 4 127010 平银转债 29,000 3,454,190.00 5.39 5 113022 浙商转债 30,000 3,166,500.00 4.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、 中国保险监督管理委员会）或其派出机构和中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 15,625.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 328,706.09 5 应收申购款 4,631.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 348,963.26 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110049 海尔转债 4,781,516.80 7.46 2 110046 圆通转债 3,132,811.10 4.89 3 110047 山鹰转债 2,498,030.00 3.90 4 113020 桐昆转债 2,138,760.00 3.34 5 128050 钧达转债 2,042,920.11 3.19 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 13 6 123012 万顺转债 1,591,650.00 2.48 7 110042 航电转债 1,438,558.40 2.24 8 123018 溢利转债 1,399,840.00 2.18 9 110050 佳都转债 1,126,530.00 1.76 10 128039 三力转债 1,123,774.40 1.75 11 113525 台华转债 1,065,300.00 1.66 12 127005 长证转债 811,860.00 1.27 13 123015 蓝盾转债 544,900.00 0.85 14 113522 旭升转债 229,398.00 0.36 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发集嘉债券A 广发集嘉债券C 本报告期期初基金份额总额 90,151,748.68 6,270,551.74 本报告期基金总申购份额 2,341,472.43 6,874,405.72 减：本报告期基金总赎回份额 34,144,166.40 7,623,810.59 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 58,349,054.71 5,521,146.87 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发集嘉债券型证券投资基金募集的文件 广发集嘉债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 14 2.《广发集嘉债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发集嘉债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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