最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A(501303) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1611954 | ||||||||
| 基金代码 | 501303 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发恒生中型股指数（LOF） 场内简称 恒生中型 基金主代码 501303 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 21日 报告期末基金份额总额 77,409,179.79份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现基金 投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的 指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 3 投资。在正常市场情况下，本基金力争控制净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如 因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟 踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人 应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+ 人民币活期存款收益率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益 水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基 金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的 风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需 承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发恒生中型股指数 （LOF）A 广发恒生中型股指数 （LOF）C 下属分级基金的场内简 称 恒生中型 - 下属分级基金的交易代 码 501303 004996 报告期末下属分级基金 的份额总额 55,998,936.39份 21,410,243.40份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 4 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 广发恒生中型股指数 （LOF）A 广发恒生中型股指数 （LOF）C 1.本期已实现收益 515,985.35 170,080.50 2.本期利润 -2,007,373.12 -740,440.38 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0348 -0.0342 4.期末基金资产净值 49,563,520.01 18,876,873.58 5.期末基金份额净值 0.8851 0.8817 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发恒生中型股指数（LOF）A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.62% 1.13% -4.12% 1.02% 0.50% 0.11% 2、广发恒生中型股指数（LOF）C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.74% 1.13% -4.12% 1.02% 0.38% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF) 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 5 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 9月 21日至 2019年 6月 30日) 1．广发恒生中型股指数（LOF）A： 2．广发恒生中型股指数（LOF）C： 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 刘杰 本基金的基 金经理；广发 沪深300交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金的基金经 理；广发中证 500交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理； 广发中证 500 交易型开放 式指数证券 投资基金联 接基金(LOF) 的基金经理； 广发沪深 300 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理；广 发中小板 300 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理；广 发中小板 300 交易型开放 式指数证券 投资基金联 接基金的基 金经理；广发 中证环保产 2018- 08-06 - 15年 刘杰先生，工学学士，持有中 国证券投资基金业从业证书。 曾任广发基金管理有限公司 信息技术部系统开发专员、数 量投资部研究员、广发沪深 300指数证券投资基金基金经 理(自 2014年 4月 1日至 2016 年 1月 17日)、广发中证环保 产业指数型发起式证券投资 基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2018年 4月 25日)、 广发量化稳健混合型证券投 资基金基金经理(自 2017 年 8 月 4日至 2018年 11月 30日)。 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 7 业交易型开 放式指数证 券投资基金 发起式联接 基金的基金 经理；广发中 证养老产业 指数型发起 式证券投资 基金的基金 经理；广发中 证军工交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理；广发中 证军工交易 型开放式指 数证券投资 基金发起式 联接基金的 基金经理；广 发中证环保 产业交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理；广发创业 板交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理； 广发创业板 交易型开放 式指数证券 投资基金发 起式联接基 金的基金经 理；广发标普 全球农业指 数证券投资 基金的基金 经理；广发道 琼斯美国石 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 8 油开发与生 产指数证券 投资基金 (QDII-LOF) 的基金经理； 广发美国房 地产指数证 券投资基金 的基金经理； 广发纳斯达 克100交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理；广发纳斯 达克100指数 证券投资基 金的基金经 理；广发纳斯 达克生物科 技指数型发 起式证券投 资基金的基 金经理；广发 全球医疗保 健指数证券 投资基金的 基金经理；广 发恒生中国 企业精明指 数型发起式 证券投资基 金(QDII)的 基金经理；指 数投资部总 经理助理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 9 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同 一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行 反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4 次，均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金主要采用完全复制法来跟踪恒生综合中型股指数，按照个股在标的指数中 的基准权重构建股票组合，呈现出股票型基金特征。 在经历了一季度的普遍上涨，二季度全球主要股指迎来了震荡行情。二季度内， 标普 500指数上涨 3.79%，纳斯达克 100指数上涨 3.96%，德国DAX指数上涨 7.57%， 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 10 法国 CAC40指数上涨 3.52%，日经 225上涨 0.33%，香港恒生指数下跌 1.75%，恒生 中型股指数下跌 6.96%，沪深 300下跌 1.21%，中证 500下跌 10.76%，创业板指下跌 10.75%，上证综指下跌 3.62%，受累于中美贸易摩擦升级，市场整体风险偏好震荡向 下。 恒生中型股指数大多数成份股市值分布在 100亿至 400亿区间，流动性相对较好， 适合投资者配置需求，值得投资者关注。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-3.62%，C类基金份额净值增长 率为-3.74%，同期业绩比较基准收益率为-4.12%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 64,089,851.30 93.26 其中：股票 64,089,851.30 93.26 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,007,842.86 5.83 7 其他资产 626,616.15 0.91 8 合计 68,724,310.31 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 64,089,851.30元， 占基 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 11 金资产净值比例 93.64%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 工业 12,316,208.51 18.00 房地产 9,713,919.13 14.19 非日常生活消费品 9,299,277.30 13.59 金融 7,614,529.60 11.13 信息技术 5,642,071.50 8.24 原材料 5,486,811.53 8.02 医疗保健 4,900,855.92 7.16 日常消费品 3,311,317.35 4.84 公用事业 2,207,232.26 3.23 通信服务 2,017,107.89 2.95 能源 1,580,520.31 2.31 合计 64,089,851.30 93.64 注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾 差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 00914 海螺水泥 33,500 1,442,488.46 2.11 2 02202 万科企业 44,500 1,146,944.69 1.68 3 00586 海螺创业 46,000 1,116,816.34 1.63 4 00345 VITASOY INTL 32,000 1,056,999.46 1.54 5 01211 比亚迪股份 23,000 953,947.29 1.39 6 02338 潍柴动力 69,000 801,194.33 1.17 7 00168 青岛啤酒股份 18,000 787,735.53 1.15 8 00014 希慎兴业 22,000 780,874.18 1.14 9 01099 国药控股 30,000 725,719.50 1.06 10 03323 中国建材 116,000 698,977.84 1.02 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 619,810.13 4 应收利息 725.45 5 应收申购款 6,080.57 6 其他应收款 - 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 13 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 626,616.15 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发恒生中型股指 数（LOF）A 广发恒生中型股指 数（LOF）C 本报告期期初基金份额总额 58,898,134.33 21,903,536.08 本报告期基金总申购份额 1,173,793.89 779,678.51 减：本报告期基金总赎回份额 4,072,991.83 1,272,971.19 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 55,998,936.39 21,410,243.40 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）募集的 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 14 文件 2.《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |