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广发百发大数据成长混合E(001735)  基金公开信息
流水号 1611894
基金代码 001735
公告日期 2019-07-18
编号 1
标题 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 16日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发百发大数据成长混合
基金主代码 001734
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 18日
报告期末基金份额总额 158,091,720.92份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基
金通过大类资产的灵活配置,精选具有较高成长性
的股票进行投资,力求实现基金资产的持续稳定增
值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场
资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不
同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券
和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收
益。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准:50%×创业板指数收益率+
50%×中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属
于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简

广发百发大数据成长混
合 A
广发百发大数据成长混
合 E
下属分级基金的交易代

001734 001735
报告期末下属分级基金
的份额总额
138,661,492.52份 19,430,228.40份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年 4月 1日-2019年 6月 30日)
广发百发大数据成长
混合 A
广发百发大数据成长
混合 E
1.本期已实现收益 10,378,944.52 1,466,685.89
2.本期利润 -7,689,296.69 -1,068,337.80
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0547 -0.0546
4.期末基金资产净值 123,077,748.58 17,277,892.74
5.期末基金份额净值 0.888 0.889
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发百发大数据成长混合 A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

-5.73% 1.71% -5.06% 0.96% -0.67% 0.75%
2、广发百发大数据成长混合 E:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

-5.83% 1.70% -5.06% 0.96% -0.77% 0.74%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 11月 18日至 2019年 6月 30日)
1.广发百发大数据成长混合 A:
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2.广发百发大数据成长混合 E:



§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日

季峰
本基金的基
金经理;广发
中证百度百
发策略100指
数型证券投
资基金的基
金经理;广发
百发大数据
策略精选灵
活配置混合
型证券投资
基金的基金
经理;广发百
发大数据策
略价值灵活
配置混合型
证券投资基
金的基金经
理;广发东财
大数据精选
灵活配置混
合型证券投
资基金的基
金经理;量化
投资部副总
经理
2015-
11-18
- 10年
季峰先生,管理学博士,持有
中国证券投资基金业从业证
书。曾在深圳证券交易所从事
博士后研究,曾任广发基金管
理有限公司数量投资部研究
员、数据策略投资部副总经
理、广发中证环保产业指数型
发起式证券投资基金基金经
理(自2015年3月25日至2016
年 5月 26日)、广发中证全指
可选消费交易型开放式指数
证券投资基金基金经理 (自
2014年 10月 21日至 2016年
5 月 26 日)、广发中证养老产
业指数型发起式证券投资基
金基金经理(自 2015年 2月 13
日至 2016年 5月 26日)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通
过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决
策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实
现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平
对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同
一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行
反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4 次,均为指数量化
投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年二季度,市场对经济基本面的悲观预期增强,流动性政策的边际收紧,
中美贸易战再起波澜,社零、工业增加值、制造业投资等数据不达预期,核心指数由
高位出现一定幅度回调。期间上证综指跌 3.62%,创业板指跌 10.75%,沪深 300 跌
1.21%,中证 1000跌 9.98%。年初一轮的估值修复在进入二季度之后,由于市场再次
担忧基本面出现下滑,资金开始偏好有业绩支撑的核心资产。食品饮料、家电、农牧、
医药、金融等板块表现优异;计算机、通信为代表的成长股以及周期股出现较大幅度
回调。
二季度期间,以创业板为代表的成长风格出现较大幅度回调,组合通过大数据选
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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股模型进行行业配置和个股选择,侧重优质的基本面业绩为支撑的成长股。行业配置
上主要集中在医药、电子、通信、计算机等板块,后续将延续该策略风格。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为-5.73%,E类基金份额净值增长
率为-5.83%,同期业绩比较基准收益率为-5.06%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 131,163,127.99 93.09
其中:股票 131,163,127.99 93.09
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,664,973.53 6.86
7 其他资产 67,502.42 0.05
8 合计 140,895,603.94 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业
-

-

C 制造业 103,204,453.59 73.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供应

- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,650,240.50 8.30
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 5,837,907.60 4.16
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,729,140.30 4.08
R 文化、体育和娱乐业 4,741,386.00 3.38
S 综合 - -
合计 131,163,127.99 93.45
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 300463 迈克生物 237,783 5,975,486.79 4.26
2 300357 我武生物 175,660 5,958,387.20 4.25
3 300012 华测检测 540,547 5,837,907.60 4.16
4 300015 爱尔眼科 184,990 5,729,140.30 4.08
5 300628 亿联网络 48,000 5,139,360.00 3.66
6 300595 欧普康视 142,020 5,055,912.00 3.60
7 300144 宋城演艺 204,900 4,741,386.00 3.38
8 300009 安科生物 285,959 4,546,748.10 3.24
9 300572 安车检测 95,840 4,446,976.00 3.17
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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10 300408 三环集团 218,800 4,255,660.00 3.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 56,867.52
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,381.95
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5 应收申购款 6,252.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 67,502.42
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
广发百发大数据成
长混合A
广发百发大数据成
长混合E
本报告期期初基金份额总额 147,528,835.28 20,455,301.99
本报告期基金总申购份额 324,940.89 280,377.40
减:本报告期基金总赎回份额 9,192,283.65 1,305,450.99
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 138,661,492.52 19,430,228.40
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的
情况。
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会注册广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金募集的
文件
2.《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
8.3查阅方式
1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。


广发基金管理有限公司
二〇一九年七月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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