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| 富国泓利纯债债券型发起式C(007176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611764 | ||||||||
| 基金代码 | 007176 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金二0一九年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 报告送出日期： 2019年 07月 18日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 4 月 1日起至 2019 年 6 月 30 日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国泓利纯债债券型发起式 基金主代码 004920 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 07 月 25 日 报告期末基金份额总额 2,460,014,065.98 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控 制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为 持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回 报。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主 动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判 断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标 的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和 债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同 时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用 风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水 平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收 益类金融工具投资机会。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属 于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 富国泓利纯债债券型发 起式 A 富国泓利纯债债券型发 起式 C 下属分级基金的交易代 码 004920 007176 报告期末下属分级基金 的份额总额 （单位：份） 2,455,218,733.56 4,795,332.42 注：富国基金管理有限公司于 2019 年 5 月 18 日发布公告，对富国泓利纯债债券 型发起式证券投资基金增加收取销售服务费的 C类份额，并对本基金的《基金合 同》做相应修改。 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 A 级 报告期（2019 年 04 月 01 日-2019 年 06 月 30 日） C 级 报告期（2019 年 04 月 01 日-2019 年 06 月 30 日） 1.本期已实现收益 26,240,865.29 21,130.25 2.本期利润 23,859,044.72 20,124.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0101 0.0045 4.期末基金资产净值 2,535,348,241.91 4,950,209.49 5.期末基金份额净值 1.0326 1.0323 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）A级 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.97% 0.04% 0.62% 0.05% 0.35% -0.01% （2）C级 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金分级 生效日起至 今 0.42% 0.02% 0.61% 0.03% -0.19% -0.01% 注：对于本基金 A类份额，过去三个月指 2019 年 4 月 1日－2019 年 6 月 30 日。 本基金 C类份额自分级生效日起至本报告期末不足一个季度，自基金分级生效日 起至今指 2019 年 5 月 21 日－2019 年 6 月 30 日。 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国泓利纯债债券型发起式 A 基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2019 年 6 月 30 日。 2、本基金于 2017 年 7 月 25 日成立，建仓期 6个月，从 2017 年 7 月 25 日起至 2018 年 1 月 24 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国泓利纯债债券型发起式 C 基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2019 年 6 月 30 日。 2、本基金于 2017 年 7 月 25 日成立，建仓期 6个月，从 2017 年 7 月 25 日起至 2018 年 1 月 24 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3、本基金于 2019 年 5 月 21 日起增加收取销售服务费的 C类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 武磊 本基金基金经理 2017-07-31 － 8 博士，2011 年 7 月至 2012 年 3 月任华泰联合证券有 限责任公司研究员；2012 年 4月至 2013年 7月任华 泰证券股份有限公司投资 经理；2013 年 8 月至 2014 年10月任国泰君安证券股 份有限公司资本市场部董 事；2014 年 11 月至 2016 6 年12月任上海国泰君安证 券资产管理有限公司投资 经理；2016 年 12 月加入富 国基金管理有限公司， 2017 年 3 月起任富国产业 债债券型证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债 债券型证券投资基金基金 经理，2017 年 6 月起任富 国鼎利纯债债券型发起式 证券投资基金基金经理， 2017 年 7 月起任富国泓利 纯债债券型发起式证券投 资基金基金经理，2018 年 4 月起任富国臻利纯债定 期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理，2018 年 5 月起任富国尊利纯债 定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理； 2018 年 7 月起任富国纯债 债券型发起式证券投资基 金、富国新天锋债券型证 券投资基金（LOF）（原： 富国新天锋定期开放债券 型证券投资基金）基金经 理；2018 年 9 月起任富国 中债-1-3 年国开行债券指 数证券投资基金基金经 理；2019 年 3 月起任富国 天丰强化收益债券型证券 投资基金基金经理，2019 年 4 月起任富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投 资基金基金经理，兼任固 定收益投资部固定收益投 资总监助理。具有基金从 业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 7 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国泓利纯债债券型发起式证券投资 基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国 证券法》、《富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可 能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目 标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求 8 相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字 后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019 年二季度，全球范围内的贸易争端再度加剧，风险偏好逐渐回落。在 贸易不确定性较高、制造业投资持续回落等因素影响下，中国经济仍然面临一定 的下行压力。债券市场先抑后扬，收益率虽未回到一季度低点，但也从二季度高 点有所回落。本基金适当控制久期，侧重票息收益，注重防范流动性风险，报告 期内净值有所增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 0.97%，C 级为 0.42%，同期业绩 比较基准收益率 A级为 0.62%，C 级为 0.61% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年， 暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20 个工作日出现基 金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管 理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理 人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 3,022,788,245.42 97.35 其中：债券 2,992,788,245.42 96.38 资产支持证券 30,000,000.00 0.97 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 20,001,178.39 0.64 7 其他资产 62,317,054.04 2.01 8 合计 3,105,106,477.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 440,561,104.22 17.34 其中：政策性金融债 269,312,104.22 10.60 4 企业债券 1,680,223,641.20 66.14 5 企业短期融资券 334,965,900.00 13.19 6 中期票据 488,572,600.00 19.23 7 可转债（可交换债） － － 10 8 同业存单 48,465,000.00 1.91 9 其他 － － 10 合计 2,992,788,245.42 117.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 011900014 19川高速SCP001 780,00078,265,200.00 3.08 2 190201 19 国开 01 600,00059,976,000.00 2.36 3 190203 19 国开 03 600,00059,616,000.00 2.35 4 108602 国开 1704 585,12259,103,173.22 2.33 5 136797 16 瀚蓝 01 500,00049,915,000.00 1.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 156794 信泽 01A2 200,000 20,000,000.00 0.79 2 139779 信和 01A1 100,000 10,000,000.00 0.39 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 11 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“19 江苏银行 CD093”的发行主体江 苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）由于存在未按业务实质准确计量风险 资产；理财产品之间未能实现相分离；理财投资非标资产未严格比照自营贷款管 理，对授信资金未按约定用途使用监督不力等违法违规事实， 中国银行保险监 督管理委员会江苏监管局于 2019 年 1 月 25 日对公司处以罚款人民币 90 万元的 行政处罚（苏银保监罚决字〔2019〕11 号）。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 117,254.35 2 应收证券清算款 380,000.00 3 应收股利 － 12 4 应收利息 61,819,799.69 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 62,317,054.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 A 级 C 级 报告期期初基金份额总额 2,280,958,996.25 － 报告期期间基金总申购份额 184,267,502.33 4,795,332.42 减：报告期期间基金总赎回份额 10,007,765.02 － 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 2,455,218,733.56 4,795,332.42 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 958.77 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,958.77 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.41 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额 （元） 适用费率 1 申购 2019-05-22 958.77 1,000.00 － 合计 958.77 1,000.00 注：C类基金份额不收取申购费用。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数（份） 持有份额 占基金总 份额比例 （%） 发起份额总数 （份） 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资金 10,000,958.77 0.41 10,000,000.00 0.41 3 年 基金管理人高级管理人 员 － － － － － 基金经理等人员 － － － － － 基金管理人股东 － － － － － 其他 － － － － － 合计 10,000,958.77 0.41 10,000,000.00 0.41 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 14 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019-04-01 至2019-06-30 499,99 9,000. 00 - - 499,999,000.00 20.33% 2 2019-04-01 至2019-06-30 499,99 9,000. 00 - - 499,999,000.00 20.33% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基 金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对 待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流 动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金的文件 2、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 3、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17 层 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2019 年 07 月 18 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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