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| 工银国债(7-10年)指数A(004085) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611685 | ||||||||
| 基金代码 | 004085 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银国债（7-10年）指数 交易代码 004085 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 4日 报告期末基金份额总额 61,169,955.85份 投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对 于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效 跟踪。 投资策略 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优 化的方式进行投资，在综合考虑跟踪效果、操 作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益 特性与标的指数收益率高度相关的投资组合， 并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市 场流动性以及银行间债券市场交易特性等情 况，对投资组合进行优化调整。 业绩比较基准 中债-国债（7-10年）总指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银国债（7-10年）指 数 A 工银国债（7-10年） 指数 C 下属分级基金的交易代码 004085 004086 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 报告期末下属分级基金的份额总额 55,688,949.43份 5,481,006.42份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 工银国债（7-10年）指数 A 工银国债（7-10年）指 数 C 1．本期已实现收益 375,258.29 43,466.61 2．本期利润 -175,648.61 -23,238.09 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0032 -0.0037 4．期末基金资产净值 58,905,375.10 5,799,811.54 5．期末基金份额净值 1.0578 1.0582 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银国债（7-10年）指数 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.27% 0.14% 0.01% 0.15% -0.28% -0.01% 工银国债（7-10年）指数 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.25% 0.14% 0.01% 0.15% -0.26% -0.01% 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金基金合同于 2017年 1月 4日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关 于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资 于中债-国债（7-10年）总指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 任职日期 离任日期 年限 刘琦 本基金 的基金 经理 2017年 1 月 4日 - 11 北京大学概率统计专业博 士；曾先后在嘉实基金管 理有限公司担任基金经理 助理、研究员，在嘉实国 际担任助理副总裁，在易 方达基金担任基金经理。 2015年加入工银瑞信，现 任固定收益部基金经理。 2015年 11月 10日至 2019 年 6月 6日，担任工银月 月薪定期支付债券型基金 基金经理；2016年 10月 14日至 2019年 6月 5日， 担任工银瑞信新焦点灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；2016年 11月 2 日至今，担任工银瑞信瑞 盈 18个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理； 2017年 1月 4日至今，担 任工银瑞信中债-国债（7- 10年）总指数证券投资基 金基金经理；2017年 1月 23日至今，担任工银瑞信 全球美元债债券型证券投 资基金（QDII）基金经 理；2018年 9月 21日，担 任工银瑞信聚福混合型证 券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办 法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理 办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候 的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告 期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基 金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位 的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向 交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，二季度发达国家经济体持续低迷疲软。美国经济见顶回落迹象更为明显，市场预 期美联储今年降息 2-3次，美元指数有所走弱。国内经济二季度以来由于前期逆周期政策有所收 敛、中美贸易战再度升级，经济增长下行压力增大。需求端，地产、基建、制造业投资增速均出 现不同程度回落，制造业投资增速 4月份创下历史新低，出口增速维持低位，消费呈现一定程度 的疲软。生产端工业增加值增速明显下滑。流动性总体充裕，资金利率中枢维持低位。市场得益 于流动性充裕、基本面有所下行、中美贸易摩擦加剧压制市场风险偏好，债券收益率下行，美元 债收益率下行。 基金在报告期内保持组合高度的流动性，依照优化的抽样模型，进行组合投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银国债（7-10年）指数 A份额净值增长率为-0.27%，工银国债（7-10年）指 数 C份额净值增长率为-0.25%，业绩比较基准收益率为 0.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 法》第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 55,325,900.00 85.37 其中：债券 55,325,900.00 85.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,042,406.11 13.95 8 其他资产 437,600.72 0.68 9 合计 64,805,906.83 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 1 国家债券 55,325,900.00 85.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 55,325,900.00 85.50 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180011 18附息国 债 11 200,000 20,622,000.00 31.87 2 180004 18附息国 债 04 100,000 10,456,000.00 16.16 3 180019 18附息国 债 19 100,000 10,211,000.00 15.78 4 180027 18附息国 债 27 100,000 10,018,000.00 15.48 5 019609 18国债 27 30,000 2,998,800.00 4.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 213.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 436,256.98 5 应收申购款 1,130.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 437,600.72 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银国债（7-10年）指数 A 工银国债（7-10年） 指数 C 报告期期初基金份额总额 56,252,444.69 5,996,682.69 报告期期间基金总申购份额 1,053,014.12 7,501,481.31 减:报告期期间基金总赎回份额 1,616,509.38 8,017,157.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 55,688,949.43 5,481,006.42 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,062,066.87 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,062,066.87 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 5.01 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190401-20190630 51,039,000.00 - - 51,039,000.00 83.44% - - - - - - - 个人 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风 险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金募集申请的注册文 件； 2、《工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印 件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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