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| 工银瑞享纯债债券A(002997) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611680 | ||||||||
| 基金代码 | 002997 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银瑞享纯债债券 交易代码 002997 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 25日 报告期末基金份额总额 2,686,358,483.52份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券 的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进 行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并 在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏 观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未 来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金 供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的配置 并构建投资组合。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长 期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基 金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30 日 ） 1.本期已实现收益 30,724,926.38 2.本期利润 21,147,274.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 4.期末基金资产净值 2,768,438,375.50 5.期末基金份额净值 1.0306 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.78% 0.05% 0.65% 0.06% 0.13% -0.01% 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016年 8月 25日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关 于投资范围及投资限制的规定：债券资产占基金资产的比例不低于 80％；每个交易日日终在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 3.3 其他指标 无。 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 何秀红 固定收益 部副总 监，本基 金的基金 经理 2016年 9 月 12日 - 12 曾任广发证券股份有 限公司债券研究员； 2009年加入工银瑞 信，现任固定收益部 副总监；2011年 2 月 10日至今，担任 工银四季收益债券型 基金基金经理；2011 年 12月 27日至 2015 年 1月 19日，担任 工银保本混合基金基 金经理；2012年 11 月 14日至今，担任 工银信用纯债债券基 金基金经理；2013 年 3月 29日至今， 担任工银瑞信产业债 债券基金基金经理； 2013年 5月 22日至 今，担任工银信用纯 债一年定期开放基金 基金经理；2013年 6 月 24日起至 2018年 2月 23日，担任工银 信用纯债两年定期开 放基金基金经理； 2015年 10月 27日起 至今，担任工银丰收 回报灵活配置混合型 基金基金经理；2016 年 9月 12日起至 今，担任工银瑞信瑞 享纯债债券型证券投 资基金基金经理； 2018年 7月 25日起 至今，担任工银瑞信 添祥一年定期开放债 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 券型证券投资基金 2018年 7月 27日至 今，担任工银瑞信银 和利混合型证券投资 基金基金经理。2019 年 4月 30日至今， 担任工银瑞信尊利中 短债债券型证券投资 基金基金经理。2019 年 6月 11日至今， 担任工银瑞信添慧债 券型证券投资基金基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办 法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理 办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候 的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告 期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基 金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位 的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向 交易及交叉交易。 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，二季度发达国家经济维持低迷态势。美国方面，前期得益于中美贸易摩擦加剧提 振市场避险情绪，美元指数震荡上行，人民币贬值压力相应上升，5月末以来随着美联储降息预 期升温，美元指数有所走弱，人民币贬值压力缓解。国内方面，二季度以来由于前期逆周期政策 有所回撤，贸易战再度升级，基本面出现下行压力。需求端看，地产、基建、制造业投资增速均 出现不同程度回落，出口增速也维持低位。生产端看，工业增加值增速明显下滑，除了增值税率 下调等临时性扰动，关税升级也开始对生产造成一定拖累。往后看，预计下半年经济延续下行态 势，不过政策加码逆周期调节的信号已经明确，基建投资将重新发力，在美国并未对 3000亿美 元商品加征关税的情况下，逆周期政策的发力空间足以应对关税现状和地产投资温和放缓的影 响，因而下半年经济下行压力可控。流动性方面，二季度货币政策宽松力度边际加码，尽管 4-5 月受缴税影响、资金利率波动加大，不过 6月为平抑个别风险事件对市场的扰动，央行加大流动 性投放力度，资金利率中枢明显下移，银行间隔夜质押式回购加权利率一度降至 1.03%，基本达 到 2010年以来最低水平。市场方面，债券收益率先上后下，上行受一季度基本面企稳，4月货 币政策边际调整带动，下行得益于贸易摩擦加剧压制市场风险偏好，流动性转松，基本面有所走 弱。整体看季末 10年期国债收益率较 3月末上行近 16bp，10年期国开收益率上行近 3bp，信用 利差整体压缩。转债市场二季度跟随股指回调，目前回到相对低位。 工银瑞享纯债债券本报告期内以高等级信用债为主要持仓，少量加仓利率债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 0.78%，业绩比较基准收益率为 0.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条规定的条件。 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,392,009,509.90 96.63 其中：债券 3,205,923,309.90 91.33 资产支持证券 186,086,200.00 5.30 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 47,046,181.34 1.34 8 其他资产 71,350,214.23 2.03 9 合计 3,510,405,905.47 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 10,397,000.00 0.38 2 央行票据 - - 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 3 金融债券 374,379,000.00 13.52 其中：政策性金融债 324,052,000.00 11.71 4 企业债券 1,352,139,236.20 48.84 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,360,782,000.00 49.15 7 可转债（可交换债） 108,226,073.70 3.91 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,205,923,309.90 115.80 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 190402 19农发 02 1,400,000 139,762,000.00 5.05 2 170210 17国开 10 900,000 91,260,000.00 3.30 3 180406 18农发 06 600,000 63,540,000.00 2.30 4 136861 16恒健 02 600,000 59,874,000.00 2.16 5 101782001 17河钢集 MTN007 500,000 50,895,000.00 1.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 149852 中铝租 02 300,000 30,348,000.00 1.10 2 139108 龙腾优 02 300,000 30,285,000.00 1.09 3 159387 璀璨 9A 300,000 30,000,000.00 1.08 4 139718 金易 01 200,000 20,000,000.00 0.72 5 139446 恒融二 7A 120,000 12,052,800.00 0.44 6 139479 链融 09A1 120,000 12,027,600.00 0.43 7 139065 万科优 09 100,000 10,100,000.00 0.36 8 139089 万科 24A1 100,000 10,098,000.00 0.36 9 139091 链融 3A1 100,000 10,094,000.00 0.36 10 139435 万科 38A1 100,000 10,044,000.00 0.36 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,945.35 2 应收证券清算款 12,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 59,327,268.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 71,350,214.23 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 132008 17山高 EB 38,254,356.00 1.38 2 132012 17巨化 EB 29,953,440.00 1.08 3 132015 18中油 EB 12,555,371.40 0.45 4 132014 18中化 EB 6,180,813.00 0.22 5 132013 17宝武 EB 5,996,400.00 0.22 6 110033 国贸转债 3,343,500.00 0.12 7 132009 17中油 EB 2,860,887.70 0.10 8 132007 16凤凰 EB 2,669,311.00 0.10 9 123003 蓝思转债 776,095.40 0.03 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,686,358,326.16 报告期期间基金总申购份额 168.11 减:报告期期间基金总赎回份额 10.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 2,686,358,483.52 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190401-20190630 2,686,313,396.97 - - 2,686,313,396.97 100.00% - - - - - - - 个人 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风 险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金利润分配情况如下： 本基金本期于 2019年 4月 18日发布分红公告，每 10份派发红利 0.168元，共计派发红利 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 45,130,820.23元，权益登记日为 2019年 4月 22日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印 件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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