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| 工银成长收益混合A(000195) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611646 | ||||||||
| 基金代码 | 000195 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银保本 3号混合 交易代码 000195 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2013年 6月 26日 报告期末基金份额总额 2,108,883,016.83份 投资目标 依照保证合同，通过运用恒定比例投资组合保 险策略，控制本金损失的风险，并在基金本金 安全的基础上实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略 （Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI）来实现保本和增值的目标。 业绩比较基准 人民币税后三年期银行定期存款利率+0.25%。 三年期定期存款利率是指每年的第一个工作日 中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构 人民币存款基准利率”。 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，属于基金中的 低风险品种，投资者投资于保本基金并不等于 将资金作为存款放在银行或存款类金融机构， 保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风 险。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金保证人 北京中关村科技融资担保有限公司 下属分级基金的基金简称 工银保本 3号混合 A 工银保本 3号混合 B 工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的交易代码 000195 000196 报告期末下属分级基金的份额总额 1,969,383,700.67份 139,499,316.16份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 工银保本 3号混合 A 工银保本 3号混合 B 1．本期已实现收益 49,792,492.39 3,238,317.92 2．本期利润 23,743,198.62 1,427,598.92 3．加权平均基金份额本期利润 0.0121 0.0102 4．期末基金资产净值 2,154,584,597.27 149,651,258.08 5．期末基金份额净值 1.094 1.073 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银保本 3号混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.11% 0.09% 0.75% 0.01% 0.36% 0.08% 工银保本 3号混合 B 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.94% 0.08% 0.75% 0.01% 0.19% 0.07% 工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、本基金基金合同于 2013年 6月 26日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同关 于投资范围及投资限制的规定：股票等风险资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、债券回 购、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于 60%；本基金在受限开放期、到期操作期、过 渡期，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前 述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 3.3 其他指标 无。 工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 张洋 本基金 的基金 经理 2015年 8 月 17日 - 7 宾夕法尼亚大学电子工程 专业博士，沃顿商学院统 计学硕士；2012年加入工 银瑞信，现任固定收益部 基金经理，2015年 8月 17 日至今，担任工银瑞信双 债增强债券型证券投资基 金(自 2016年 9月 26日 起，变更为工银瑞信双债 增强债券型证券投资基金 （LOF）)基金经理；2015 年 8月 17日至今，担任工 银瑞信保本 3号混合型证 券投资基金基金经理； 2016年 11月 22日至今， 担任工银瑞信新得益混合 型证券投资基金基金经 理；2016年 12月 14日至 今，担任工银瑞信可转债 债券型证券投资基金基金 经理；2016年 12月 29日 至今，担任工银瑞信新增 利混合型证券投资基金基 金经理；2017年 1月 25日 至 2018年 6月 11日，担 任工银瑞信瑞盈半年定期 开放债券型证券投资基金 基金经理；2018年 7月 2 日至今，担任工银瑞信可 转债优选债券型证券投资 基金基金经理；2018年 7 月 27日至今，担任银瑞信 新增益混合型证券投资基 金基金经理；2018年 7月 27日至今，担任工银瑞信 新得利混合型证券投资基 金基金经理；2018年 8月 工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 28日至今，担任工银瑞信 添福债券型证券投资基金 基金经理；2019年 1月 24 日至今，担任工银瑞信聚 盈混合型证券投资基金基 金经理。2019年 6月 5日 至今，担任工银瑞信月月 薪定期支付债券型证券投 资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办 法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理 办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候 的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告 期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基 金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位 的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向 交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度全球再次出现风险偏好波动。一方面，美国经济出现下行压力，市场普遍预 期美联储将会不得不降息应对；另一方面，中美贸易谈判又生波折。受此影响，全球权益资产波 动性加强，全球债券收益率也同步走低。 国内方面，政策层面对于经济的支持力度加强，货币政策和财政政策双管齐下，减税降费措 施频出。在此背景下，上半年国内融资和实体经济数据均出现一定企稳迹象，市场预期显著改 善，尽管海外的不确定性有所增强，但权益市场在波动之后保持韧性，债券收益率低位震荡。 本基金在报告期内根据对于市场变化的判断积极调整仓位，同时积极参与新股申购，以及新 发可转债申购。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银保本 3号混合 A份额净值增长率为 1.11%，工银保本 3号混合 B份额净值增 长率为 0.94%，业绩比较基准收益率为 0.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 107,720,610.68 4.67 其中：股票 107,720,610.68 4.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 647,010,500.00 28.04 其中：债券 647,010,500.00 28.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 7 银行存款和结算备付金合计 1,528,205,273.00 66.24 8 其他资产 24,251,594.87 1.05 9 合计 2,307,187,978.55 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.02 C 制造业 30,263,998.02 1.31 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 10,094,060.60 0.44 E 建筑业 4,945,000.00 0.21 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 8,919,540.51 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 39,603.76 0.00 J 金融业 53,071,869.94 2.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 107,720,610.68 4.67 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 200,000 17,722,000.00 0.77 工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 2 601939 建设银行 2,000,000 14,880,000.00 0.65 3 600690 青岛海尔 599,906 10,372,374.74 0.45 4 601818 光大银行 2,700,000 10,287,000.00 0.45 5 601998 中信银行 1,700,000 10,149,000.00 0.44 6 600900 长江电力 563,914 10,094,060.60 0.44 7 600104 上汽集团 395,000 10,072,500.00 0.44 8 600519 贵州茅台 9,799 9,642,216.00 0.42 9 601006 大秦铁路 1,102,539 8,919,540.51 0.39 10 601668 中国建筑 860,000 4,945,000.00 0.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 350,105,000.00 15.19 其中：政策性金融债 350,105,000.00 15.19 4 企业债券 54,999,500.00 2.39 5 企业短期融资券 241,906,000.00 10.50 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 647,010,500.00 28.08 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180209 18国开 09 3,500,000 350,105,000.00 15.19 2 041800243 18电网 CP001 2,200,000 221,848,000.00 9.63 3 136515 16疏浚 02 500,000 50,000,000.00 2.17 4 011900025 19中石油 SCP001 200,000 20,058,000.00 0.87 5 136510 16华电 01 50,000 4,999,500.00 0.22 工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 1、建设银行 工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 本报告期，本基金持有建设银行，其发行主体因票据业务贷前调查、贸易背景真实性审查严 重不尽职，违规向小微企业客户收取银行承兑汇票承诺费、超出合同约定收取银行承兑汇票承诺 费，被银保监会滨州监管局处以罚款。 2、中信银行 本报告期，本基金持有中信银行，其发行主体因违反反洗钱规定，被中国人民银行南京分行 处以罚款。 3、光大银行 本报告期，本基金持有光大银行，其发行主体因授信调查不全面，未能有效识别、反映集团 客户授信集中风险，被银保监会广西监管局处以罚款。 上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要 求。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 143,375.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,108,219.17 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,251,594.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银保本 3号混合 A 工银保本 3号混合 B 报告期期初基金份额总额 1,969,383,700.67 139,499,316.16 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,969,383,700.67 139,499,316.16 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金设立的文件； 2、《工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信保本 3号混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印 件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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