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| 国联安鑫乾混合C(004082) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611589 | ||||||||
| 基金代码 | 004082 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安鑫乾混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安鑫乾混合 基金主代码 004081 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 2日 报告期末基金份额总额 161,086,923.08份 投资目标 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因 素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定 量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及 相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现 金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的 前提下，形成大类资产的配置方案。 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 2、股票投资策略 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成 本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时， 适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金 通过以下步骤进行股票选择： 首先，通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公 司的获利能力，通过 WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利 能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最 后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股 票组合。 3、普通债券投资策略 在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项 特征的债券： （1）信用等级高、流动性好； （2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改 善的企业发行的债券； （3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下， 运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市 场交易价格被低估的债券； （4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转 股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 4、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债券本质上为公司债，只是发行主体扩展到 未上市的中小型企业，扩大了基金进行债券投资的范围。 由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业，企业 管理体制和治理结构弱于普通上市公司，信息披露情况相 对滞后，对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司， 且定向发行方式限制了合格投资者的数量，会导致一定的 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 流动性风险。因此本基金中小企业私募债券的投资将重点 关注信用风险和流动性风险。 本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资 决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎 投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、分散化投资、 合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的 最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债 主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评 估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分 析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能 力的分析评估，对中小企业私募债券进行分类，以便准确 地评估中小企业私募债券的信用风险程度，并及时跟踪其 信用风险的变化。 本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募 债券品种进行筛选过滤，重点分析发行主体的公司背景、 竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平 等诸多因素，给予不同因素不同权重，采用数量化方法对 主体所发行债券进行打分和投资价值评估，选择发行主体 资质优良，估值合理且流通相对充分的品种进行适度投 资。 5、股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目 标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。 本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益 性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的 期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定 价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资 组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风 险、提高组合的运作效率。 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 6、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以 套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合 约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结 合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资 产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保 值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动 性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊 情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生 品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。 （1）综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、 剩余期限等因素在内的定价因素，根据 BS 模型和溢价率 对权证的合理价值做出判断，对价值被低估的权证进行投 资； （2）基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权 证的杆杆比率高的特点，对权证进行单边投资； （3）基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价 格未来走势等因素的判断，将权证、标的股票等金融工具 合理配置进行结构性组合投资，或利用权证进行风险对 冲。 8、资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房 抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响， 包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前 偿还率等。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，结 合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行定 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 价，评估其内在价值进行投资。 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本基金将在 谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征 的基础上进行稳健投资，以降低组合风险，实现基金资产 的保值增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，通常预期风险与预期收 益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安鑫乾混合 A 国联安鑫乾混合 C 下属分级基金的交易代码 004081 004082 报告期末下属分级基金的份 额总额 160,091,189.84份 995,733.24份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 国联安鑫乾混合 A 国联安鑫乾混合 C 1.本期已实现收益 442,406.62 115,108.45 2.本期利润 4,834,691.55 -4,167.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.1144 -0.0002 4.期末基金资产净值 184,838,947.80 1,398,565.46 5.期末基金份额净值 1.1546 1.4046 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票 按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等， 计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安鑫乾混合 A： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.03% 0.27% 0.47% 0.31% 1.56% -0.04% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、国联安鑫乾混合 C： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 35.84% 4.18% 0.47% 0.31% 35.37% 3.87% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安鑫乾混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 3月 2日至 2019年 6月 30日) 1．国联安鑫乾混合 A： 月， 低于 2．国 注：1、本基 2、本基金基 建仓期结束 3、上述基金 所列数字。 联安鑫乾混 金业绩比较 金合同于 2 时各项资产 业绩指标不 合 C： 基准为：沪 017年 3月 配置符合合 包括持有人 国 8 深 300指数 2日生效。本 同约定； 认购或交易 联安鑫乾混合 收益率×20% 基金建仓期 基金的各项 型证券投资基 +上证国债 为自基金合 费用，计入费 金 2019年第 指数收益率 同生效之日 用后实际收 2季度报告 ×80%； 起的 6个 益水平要 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%； 2、本基金基金合同于 2017年 3月 2日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个 月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨子江 本基金 基金经 理、兼 任国联 安德盛 安心成 长混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 鑫汇混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 发混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 鑫隆混 2017-12-29 - 18年（自2001年起） 杨子江先生，硕士研究生。2001 年 5月至 2008年 3月在上海睿信 投资管理有限公司担任研究员。 2008 年 4 月加入国联安基金管理 有限公司，历任高级研究员、研究 部副总监，现任研究部副总经理。 2017年 12月至 2018年 5月担任 国联安鑫悦灵活配置混合型证券 投资基金和国联安鑫盛混合型证 券投资基金的基金经理。2017 年 12月至 2018年 6月兼任国联安鑫 怡混合型证券投资基金的基金经 理。2017年 12月起兼任国联安鑫 汇混合型证券投资基金、国联安鑫 发混合型证券投资基金、国联安鑫 隆混合型证券投资基金、国联安德 盛安心成长混合型证券投资基金 和国联安鑫乾混合型证券投资基 金的基金经理。 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 合型证 券投资 基金基 金经 理。 陈建华 本基金 基金经 理、兼 任国联 安鑫隆 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 2018-11-20 - 13年（自2006年起） 陈建华女士，硕士研究生。2001 年 7月至 2003年 4月担任申银万 国证券股份有限公司证券经纪业 务部会计。2003年 4月至 2004年 8 月担任第一证券有限公司财务 管理部财务会计。2004 年 8 月至 2008 年 4 月担任中宏保险有限责 任公司投资部投资会计主管。2008 年 4月至 2013年 10月历任富国基 金管理有限公司投资部研究员、投 资经理。2013年 10月至 2015年 5 月担任富国资产管理（上海）有限 公司投资经理。2016年5月至2018 年 4 月担任民生证券股份有限公 司固定收益部投资经理。2018年 6 月加入国联安基金管理有限公司。 2018年 11月起任国联安鑫隆混合 型证券投资基金和国联安鑫乾混 合型证券投资基金的基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫乾混合 型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金 运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平 交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各 投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时 间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及 时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期 分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 固收部分：2019年二季度总体在全球经济同步趋缓和中美贸易谈判反复中进行。经历了一季 度的强劲表现以后，4、5月份社融表现平淡。其中信贷数据不及预期，非标重拾收紧态势。逆周 期调控的托底作用逐渐显现。央行动用多种货币政策精准调控，防止大水泛滥的同时，保证不出 现系统性风险。央行动用了 TLMF、定向降准、重启再贷款和创设 CBS支持银行永续债发行。 宽信用的进程经历了银行永续债放量发行、二级资本债放量发行、CRMW发行、纾困专项债 和监管层持续发声支持民企的持续推进阶段，以及包商托管事件发生后的流动性扰动和宽信用受 阻阶段。 二季度前段我们进行了比较保守的类货币操作，缩短了久期，降低了杠杆，后段尤其临近季 末，随着风险偏好下降，我们增加了长久期利率债的配置，同时增加了组合久期。 多数指标显示全球经济景气度明显走弱。货币宽松开启，全球负利率再次来袭：美联储决定 于今年 9月结束缩表，欧央行行长德拉吉 6月 18日也表示进一步降低政策利率仍是工具箱的一部 分。新兴经济体中的印度、马来西亚、菲律宾、俄罗斯，以及发达经济体中的澳大利亚、新西兰， 先后开启降息周期。在央行转鸽的背景下，全球负利率国债占比超过历史高点。 资金面呈现冰火两重天，包商事件出现引起的流动性分层，一面让中小银行以及围绕在中小 银行周围的中小非银机构遭遇了流行性的冲击，一面又使得以大型商业银行为主的大型金融机构 流行性泛滥。制造业下行，房地产拐点，经济负重前行。今年的制造业投资增速本就处于下行通 道之中，我们后续将高度关注金融机构对于中小企业的信用收缩。 权益部分：一季度，在贸易摩擦全面缓和、叠加国内政策全面宽松的背景下，股市出现强劲 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 反弹。然而在二季度，市场行情并未达到此前预期。本基金股票操作，综合考虑了经济实际、利 率水平和股市估值水平，进行了适度调仓或减仓，并结合各行业竞争头部化的特征，加强了龙头 股的配置水平，努力争取风险调整后的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安鑫乾 A的份额净值增长率为 2.03%，同期业绩比较基准收益率为 0.47%。 国联安鑫乾 C的份额净值增长率为 35.84%，同期业绩比较基准收益率为 0.47%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 2019年 4月 9日至 2019年 5月 13日，本基金户数低于 200户。 基金管理人已开展持续营销活动，增加基金持有人数。 2019年 4月 1日至 2019年 6月 2日，本基金资产净值低于 5000万。 基金管理人已开展持续营销活动，增加基金规模。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 80,777,872.44 38.02 其中：股票 80,777,872.44 38.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 126,555,529.90 59.57 其中：债券 126,555,529.90 59.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 13 7 银行存款和结算备付金合计 1,501,411.83 0.71 8 其他各项资产 3,605,347.42 1.70 9 合计 212,440,161.59 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,083,373.00 12.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,793,580.00 0.96 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,835,322.00 2.06 G 交通运输、仓储和邮政业 5,831,470.00 3.13 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 40,099,447.44 21.53 K 房地产业 1,056,780.00 0.57 L 租赁和商务服务业 4,077,900.00 2.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 80,777,872.44 43.37 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 14 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601318 中国平安 134,300 11,900,323.00 6.39 2 600887 伊利股份 347,300 11,603,293.00 6.23 3 600036 招商银行 154,078 5,543,726.44 2.98 4 601939 建设银行 743,800 5,533,872.00 2.97 5 601398 工商银行 934,000 5,501,260.00 2.95 6 601988 中国银行 1,443,900 5,400,186.00 2.90 7 601288 农业银行 1,424,800 5,129,280.00 2.75 8 601888 中国国旅 46,000 4,077,900.00 2.19 9 600009 上海机场 36,800 3,083,104.00 1.66 10 000333 美的集团 59,000 3,059,740.00 1.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 58,848,599.10 31.60 其中：政策性金融债 58,848,599.10 31.60 4 企业债券 27,460,930.80 14.75 5 企业短期融资券 20,038,000.00 10.76 6 中期票据 20,208,000.00 10.85 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 126,555,529.90 67.95 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 15 值比例（％） 1 190203 19国开 03 200,000 19,872,000.00 10.67 2 190401 19农发 01 200,000 19,858,000.00 10.66 3 101559021 15皖高速MTN002 100,000 10,112,000.00 5.43 4 180202 18国开 02 100,000 10,112,000.00 5.43 5 101660034 16阳煤MTN001 100,000 10,096,000.00 5.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当 参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险 特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定 价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓 位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定 价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期 保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 16 系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以 达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金 投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,925.41 2 应收证券清算款 1,708,617.48 3 应收股利 - 4 应收利息 1,769,494.53 5 应收申购款 123,310.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,605,347.42 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 17 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安鑫乾混合A 国联安鑫乾混合C 本报告期期初基金份额总额 3,447.05 24,717,659.73 报告期基金总申购份额 160,088,841.07 1,156,326.32 减：报告期基金总赎回份额 1,098.28 24,878,252.81 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 160,091,189.84 995,733.24 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019 年 6 月 3 日 至 2019 年 6 月 30 日 - 80,041 ,939.0 1 - 80,041,939.01 49.69% 2 2019 年 6 月 3 日 至 2019 年 6 月 30 日 - 80,041 ,939.0 1 - 80,041,939.01 49.69% 3 2019 年 4 月 1 日 至 2019 年 6 月 3 日 24,715 ,768.6 6 - 24,715,768.66 0.00 0.00% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连 续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎 回款项延期获得。 国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 18 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安鑫乾混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安鑫乾混合型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安鑫乾混合型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安鑫乾混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 9.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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