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| 光大保德信现金宝货币B(000211) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611546 | ||||||||
| 基金代码 | 000211 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信现金宝货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 光大保德信现金宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信现金宝货币 基金主代码 000210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 5日 报告期末基金份额总额 9,401,720,922.27份 投资目标 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业 绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保 证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收 益。银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特 别是机构投资者在投资银行存款时，往往能获得比普通投 资者更高的收益率。本基金在投资银行存款时将对不同银 行的银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信 用等级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场 环境及其变动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行 存款的投资比例。 光大保德信现金宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 3页共 14页 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000210 000211 报告期末下属分级基金的份 额总额 93,624,690.49份 9,308,096,231.78份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 光大保德信现金宝货币 A 光大保德信现金宝货币 B 1.本期已实现收益 567,131.78 55,964,330.00 2.本期利润 567,131.78 55,964,330.00 3.期末基金资产净值 93,624,690.49 9,308,096,231.78 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信现金宝货币 A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5501% 0.0014% 0.0885% 0.0000% 0.4616% 0.0014% 光大保德信现金宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 4页共 14页 2、光大保德信现金宝货币 B： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6105% 0.0014% 0.0885% 0.0000% 0.5220% 0.0014% 注：根据合同，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 光大保德信现金宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 9月 5日至 2019年 6月 30日) 1、 光大保德信现金宝货币 A 2、 光大保德信现金宝货币 B 光大保德信现金宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 5页共 14页 注：根据合同，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏丽 基金经理 2018-03-01 - 9年 魏丽女士，硕士，2007 年获得南京财经大学应 用数学系学士学位， 2010 年获得复旦大学统 计学硕士学位。2010 年 9月至 2013年 7月在融 通基金管理有限公司任 职交易员、研究员；2013 年 7 月至 2017 年 10 月 在农银汇理基金管理有 限公司任职研究员、基 金经理助理、基金经理， 2015年 12月至 2017年 10 月担任农银汇理天天 利货币市场基金的基金 光大保德信现金宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 6页共 14页 经理；2017年 10月加入 光大保德信基金管理有 限公司。现任光大保德 信现金宝货币市场基金 基金经理、光大保德信 耀钱包货币市场基金基 金经理、光大保德信恒 利纯债债券型证券投资 基金基金经理、光大保 德信欣鑫灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理、光大保德信永鑫灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理、光大保 德信永利纯债债券型证 券投资基金基金经理。 注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首 任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方 面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和 完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本 基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同 日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 光大保德信现金宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 7页共 14页 宏观方面，二季度经济增长有所回落，通货膨胀达到高位，略有类滞涨的特征。一季度政治局 会议态度有所收敛，重提房住不炒。二季度的金融数据走弱，社融和信贷都略微低于预期，反映出 信用派生的过程逐渐减弱。二季度的经济数据也有所下行，主要是工业增加值同比增速下行比较明 显。房地产相关数据也有一定下行，首先是房地产销售趋于回落，同时融资政策有所收紧，房企资 金来源边际弱化，但在施工的支撑下房地产投资还是保持了上行。另外，基建投资比较稳定，制造 业投资继续下滑，总体投资水平略有走弱。消费也呈现出偏下行的特征。受到基数驱动，CPI二季度 达到高位，但后期会有所回落。从中微观数据来看，经济也呈现出略偏走弱的状态，发电耗煤增速 不断下行，重卡、挖掘机等工程机械销售增速也有所回落，总体经济下行态势较为明显。 债券市场方面，由于一季度信用扩张较为明显，政策预期有所收缩，利率债收益率有所反弹， 信用债收益率则有所震荡。具体而言，短端 1年国债和 1年国开分别上行 21BP和 17BP。受到宏观经 济暂稳的影响，长端小幅上行，10Y国债和 10Y国开分别上行 15BP和 3BP。信用债表现的略好于利 率债，1Y的 AAA信用债下行 1BP。稍长久期的信用债表现稍弱，3Y的 AAA信用债上行 6BP。信用利 差在较低水平上继续压缩，中等评级的表现更好一些，3Y的 AA信用债下行 3BP。我们认为，二季度 的债券行情主要反映三点特征：一是经济一季度改善政策开始预调微调。二是宏观环境尚未完全企 稳，后续长债利率仍有机会。三是信用条件放松，信用利差继续压缩。 报告期内，光大现金宝，保持高度流动性，精选个券，严防信用风险。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信现金宝货币 A 份额净值增长率为 0.5501%，业绩比较基准收益率为 0.0885%；光大保德信现金宝货币 B份额净值增长率为 0.6105%，业绩比较基准收益率为 0.0885%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 光大保德信现金宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 8页共 14页 1 固定收益投资 5,366,472,493.70 57.06 其中：债券 5,260,550,309.27 55.93 资产支持证券 105,922,184.43 1.13 2 买入返售金融资产 2,934,701,562.06 31.20 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,063,971,886.02 11.31 4 其他资产 39,792,640.57 0.42 5 合计 9,404,938,582.35 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.88 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 光大保德信现金宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 9页共 14页 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 51.17 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 20.41 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 11.15 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 16.88 - 其中：剩余存续期超过 - - 光大保德信现金宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 10页共 14页 397天的浮动利率债 合计 99.61 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内投资组合平均存续期未有违规超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 219,573,471.78 2.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 320,087,323.84 3.40 其中：政策性金融债 320,087,323.84 3.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,664,553,401.00 17.70 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,056,336,112.65 32.51 8 其他 - - 9 合计 5,260,550,309.27 55.95 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 111809354 18浦发银行 CD354 5,000,000 499,026,151.64 5.31 2 111809230 18浦发银行 CD230 4,000,000 399,207,858.86 4.25 光大保德信现金宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 11页共 14页 3 160420 16农发 20 3,200,000 320,087,323.84 3.40 4 111810505 18兴业银行 CD505 3,100,000 309,542,849.61 3.29 5 111911012 19平安银行 CD012 3,000,000 295,103,412.86 3.14 6 111910062 19兴业银行 CD062 3,000,000 294,429,029.73 3.13 7 041800259 18汇金 CP003 2,100,000 211,370,807.94 2.25 8 041800267 18三峡 CP001 2,000,000 201,343,019.30 2.14 9 041900016 19汇金 CP001 2,000,000 200,469,014.25 2.13 10 071900031 19华泰证券 CP001 2,000,000 200,015,801.94 2.13 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0349% 报告期内偏离度的最低值 0.0085% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0228% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期无内负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 1989094 19上和 2A1(总 价) 2,000,000.00 105,922,184.43 1.13 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 光大保德信现金宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 12页共 14页 （1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免 采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发 生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估 值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。 当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理 人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基 金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会 对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能 客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映 公允价值的方法估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告 编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 39,766,508.57 4 应收申购款 26,132.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 39,792,640.57 §6 开放式基金份额变动 单位：份 光大保德信现金宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 13页共 14页 项目 光大保德信现金宝货币A 光大保德信现金宝货币B 本报告期期初基金份额总额 122,572,772.02 9,953,312,497.08 报告期基金总申购份额 213,218,449.85 8,354,699,956.22 报告期基金总赎回份额 242,166,531.38 8,999,916,221.52 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 93,624,690.49 9,308,096,231.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401-201906 30 3,254, 746,38 6.95 22,071 ,683.0 5 - 3,276,818,0 70.00 34.85% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持 有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立光大保德信现金宝货币市场基金的文件 光大保德信现金宝货币市场基金 2019年第 2季度报告 第 14页共 14页 2、光大保德信现金宝货币市场基金基金合同 3、光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书 4、光大保德信现金宝货币市场基金托管协议 5、光大保德信现金宝货币市场基金法律意见书 6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理 人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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