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| 国投瑞银金融地产ETF(159933) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611511 | ||||||||
| 基金代码 | 159933 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2页，共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7 月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银金融地产 ETF 场内简称 金地 ETF 基金主代码 159933 交易代码 159933 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 17日 报告期末基金份额总额 202,878,943.00份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法， 按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相 应地调整，以复制和跟踪基准指数。 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3页，共 16页 当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、 配股、增发等行为，或因基金的申购与赎回以及其 他特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指 数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当 调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工 具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。 在正常市场情况下，本基金力求将日均跟踪偏离度 的绝对值控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2% 以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导 致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基 金管理人将采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪 误差的进一步扩大。 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管 理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期 货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和 杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合 对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，以 提高投资组合的运作效率。 业绩比较基准 沪深 300金融地产指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金 品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。本基金被动跟踪标的指 数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4页，共 16页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 7,762,767.20 2.本期利润 8,769,093.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0453 4.期末基金资产净值 427,949,986.27 5.期末基金份额净值 2.1094 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如 基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.15% 1.50% 0.86% 1.52% 1.29% -0.02% 注：本基金标的指数及业绩比较基准为沪深300金融地产指数。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年 9月 17日至 2019年 6月 30日） 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5页，共 16页 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基 金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 殷瑞 飞 本基 金基 金经 理，量 化投 资部 副总 经理 2013-10-26 - 11 中国籍，博士，具有基 金从业资格。曾任职于 汇添富基金管理公司。 2011年 6月加入国投瑞 银。曾任国投瑞银新价 值灵活配置混合型证券 投资基金及国投瑞银新 收益灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 现任国投瑞银瑞和沪深 300指数分级证券投资 基金、国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式 指数证券投资基金、国 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6页，共 16页 投瑞银中证上游资源产 业指数证券投资基金 （LOF）、国投瑞银中证 500指数量化增强型证 券投资基金及国投瑞银 沪深 300指数量化增强 型证券投资基金基金经 理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法 规和《国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等 有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利 益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作 制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投 资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为 的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效 的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地 贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7页，共 16页 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 2季度，社融增速逐步企稳，经济下行压力有所缓解。中美贸易战 阶谈判波折前行，企业盈利继续寻底。地产销售和新开工有所下行，下半年预计 维持下行趋势。 A股市场在 1季度大幅上涨之后，2季度有所回撤，沪深 300、中证 1000分 别下跌 1.21%、9.98%，主要受经济增长预期、中美贸易谈判进程等影响。风格 上看，小盘股跑输大盘股；分行业看，食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银 行金融等涨幅居前。 本基金遵循 ETF基金的被动投资原则，力求实现对标的指数的有效跟踪。 操作上力保基金的平稳运作，做好基金的日常风险管控工作。同时在组合投资管 理上严格控制跟踪误差，研究应对成分股调整等机会成本、同时也密切关注基金 日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为 2.1094元，本报告期份额净值增长率为 2.15%，同期业绩比较基准收益率为 0.86%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 416,819,904.33 97.30 其中：股票 416,819,904.33 97.30 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8页，共 16页 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,836,554.44 2.53 7 其他各项资产 748,437.84 0.17 8 合计 428,404,896.61 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 223,092.65 0.05 C 制造业 1,282,657.54 0.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 33,869.94 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9页，共 16页 S 综合 - - 合计 1,602,330.49 0.37 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 368,730,742.74 86.16 K 房地产业 46,486,831.10 10.86 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 415,217,573.84 97.02 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10页，共 16页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 601318 中国平安 927,050.0 0 82,145,900.50 19.20 2 600036 招商银行 882,791.0 0 31,762,820.18 7.42 3 601166 兴业银行 1,244,587. 00 22,763,496.23 5.32 4 600030 中信证券 653,798.0 0 15,566,930.38 3.64 5 601328 交通银行 2,351,877. 00 14,393,487.24 3.36 6 600016 民生银行 2,124,664. 00 13,491,616.40 3.15 7 601288 农业银行 3,279,944. 00 11,807,798.40 2.76 8 600000 浦发银行 1,004,844. 00 11,736,577.92 2.74 9 000002 万 科Ａ 415,786.0 0 11,563,008.66 2.70 10 601398 工商银行 1,846,044. 00 10,873,199.16 2.54 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002952 亚世光电 35,509.00 1,105,750.26 0.26 2 600968 海油发展 62,843.00 223,092.65 0.05 3 300782 卓胜微 743.00 80,927.56 0.02 4 601698 中国卫通 10,103.00 39,603.76 0.01 5 603863 松炀资源 1,612.00 37,204.96 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11页，共 16页 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IH1909 上证 50股指 期货 1909 7 6,098,400.00 408,360.00 - 公允价值变动总额合计(元) 408,360.00 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) 408,360.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值 为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆 操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、 有效地调整，以提高投资组合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券中，持有“民生银行”市值 13,491,616.4元，占基 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12页，共 16页 金资产净值 3.15%，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银 保监银罚决字〔2018〕5号和银保监银罚决字〔2018〕8号），民生银行股份有限 公司因贷款业务严重违反审慎经营规则受到中国银行保险监督管理委员会行政 处罚，对其罚款 200万元，因内控管理严重违反审慎经营规则等违规行为受到中 国银行保险监督管理委员会行政处罚，对其罚款 3160万元；本基金投资的前十 名证券中，持有“交通银行”市值 14,393,487.24元，占基金资产净值 3.36%，根据 中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕12 号和银保监银罚决字〔2018〕13号），交通银行股份有限公司因不良信贷资产未 洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权等违规行为受到中国银行保险 监督管理委员会行政处罚，对其罚款 690万元，因并购贷款占并购交易价款比例 不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位违规行为受到中国银行保险监督管 理委员会行政处罚，对其罚款 50万元；另，根据银反洗罚决字〔2018〕2号， 交通银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或 者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账 户被中国人民银行合计处以 130万元罚款；本基金投资的前十名证券中，持有“浦 发银行”市值 11,736,577.92元，占基金资产净值 2.74%。根据银反洗罚决字 〔2018〕3号，上海浦东发展银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别 义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告 或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易被中国人民银行合计处以 170万 元罚款。基金管理人认为，该银行上述被处罚事项有利于该银行加强内部管理， 该银行当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该银行经营活动未产生实 质性影响，不改变该银行基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调 查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 613,114.76 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 13页，共 16页 2 应收证券清算款 133,260.17 3 应收股利 - 4 应收利息 2,062.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 748,437.84 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有处于流通受限的股票。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002952 亚世光电 1,105,750.26 0.26 新股锁定 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 186,878,943.00 报告期基金总申购份额 22,000,000.00 减：报告期基金总赎回份额 6,000,000.00 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 14页，共 16页 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 202,878,943.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 ETF 联接 基金 1 20190401-2019063 0 179,116,5 20.00 22,000,00 0.00 6,000,000. 00 195,116,520 .00 96.17 % 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 15页，共 16页 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体 公告时间为 2019年 5月 17日。 2、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体 公告时间为 2019年 5月 17日。 3、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体 公告时间为 2019年 6月 6日。 4、报告期内基金管理人对本基金可投资于科创板股票进行公告 ，指定媒体 公告时间为 2019年 6月 21日。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金募 集的批复》（证监许可[2013]1069号） 《关于国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金备案确 认的函》（基金部函[2013]814号） 《国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 《国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季 度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 国投瑞银沪深 300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 16页，共 16页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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