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| 北信瑞丰宜投宝B(000872) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611398 | ||||||||
| 基金代码 | 000872 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰宜投宝货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰宜投宝 交易代码 000871 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月20日 报告期末基金份额总额 6,994,665,222.45份 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具的投资策略。在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B 下属分级基金的交易代码 000871 000872 报告期末下属分级基金的份额总额 71,069,876.24份 6,923,595,346.21份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B 本期已实现收益 497,238.47 58,835,209.41 2．本期利润 497,238.47 58,835,209.41 3．期末基金资产净值 71,069,876.24 6,923,595,346.21 注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰宜投宝A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6539% 0.0070% 0.0873% 0.0000% 0.5666% 0.0070% 北信瑞丰宜投宝B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7141% 0.0070% 0.0873% 0.0000% 0.6268% 0.0070% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 辇大吉 基金经理 2017年6月5日 - 8 辇大吉先生，中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。 2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。 2016年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。 现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度中国经济运行总体平稳、好于预期，新旧动能转换步伐加快，经济增长保持韧性。工业、服务业较快增长，投资增长加快，消费价格涨势温和，就业形势总体稳定。但外部环境不确定性依旧较强，中美贸易摩擦依旧持续，对国内经济依旧带来一定负面影响。总体看，经济仍存在下行压力，结构性矛盾还比较突出。展望2019年三季度，美联储降息预期增强，中国央行大概率会继续执行稳健的货币政策，加强逆周期调节，坚持金融供给侧改革，维护货币市场利率平稳运行。二季度货币市场还受到包商银行被托管的影响，出现了短期的极大波动，因此三季度市场可能依旧聚焦于监管行动的方向， 预计市场的整体利率水平保持低位震荡，短端收益率曲线短期继续上行的压力依旧存在。 本基金在2019年二季度坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好 的流动性和合适的剩余期限。基金投资类属配置以超短期融资券、逆回购、金融债和同业存单信用等级较高的资产为主，追求相对稳定的投资收益。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定 的重要性置于高收益的追求之上，在综合考虑基本面、货币政策和资金面变化的具体情况下，结 合考虑流动性需求，抓住重要时点进行配置相对低风险和高收益的产品，并根据债券市场的波动 合理地进行交易操作。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 报告期内基金的业绩表现 本报告期北信瑞丰宜投宝A的基金份额净值收益率为0.6539%，本报告期北信瑞丰宜投宝B的基金份额净值收益率为0.7141%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,545,170,341.89 93.53 其中：债券 6,269,062,148.54 89.59 资产支持证券 276,108,193.35 3.95 2 买入返售金融资产 352,471,568.71 5.04 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,999,411.66 0.03 4 其他资产 97,969,601.01 1.40 5 合计 6,997,610,923.27 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.49 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内，无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 73 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 27.31 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 22.62 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 17.38 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 8.45 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 22.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 98.64 - 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 149,903,658.62 2.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 381,511,773.60 5.45 其中：政策性金融债 381,511,773.60 5.45 4 企业债券 181,433,116.26 2.59 5 企业短期融资券 4,788,135,086.91 68.45 6 中期票据 371,394,009.05 5.31 7 同业存单 396,684,504.10 5.67 8 其他 - - 9 合计 6,269,062,148.54 89.63 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 011802262 18粤珠江SCP002 2,500,000 250,472,131.57 3.58 2 071900020 19渤海证券CP004 2,000,000 200,000,000.00 2.86 3 111885179 18哈尔滨银行CD156 2,000,000 198,698,799.84 2.84 4 011801921 18陕投集团SCP001 1,800,000 180,054,702.24 2.57 5 150203 15国开03 1,700,000 170,950,341.25 2.44 6 011801987 18淮南矿SCP002 1,700,000 170,167,241.13 2.43 7 071900023 19浙商证券CP001 1,700,000 169,996,390.30 2.43 8 011802217 18比亚迪SCP005 1,600,000 160,376,762.33 2.29 9 011900949 19中金集SCP002 1,500,000 150,005,133.28 2.14 10 011900067 19阳煤SCP001 1,500,000 150,000,044.63 2.14 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2248% 报告期内偏离度的最低值 0.0842% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1389% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149690 借呗53A1 1,100,000 110,349,356.43 1.57 2 149805 借呗54A1 950,000 95,535,431.32 1.36 3 149687 借呗52A1 500,000 50,145,339.37 0.72 4 149808 借呗55A1 200,000 20,078,066.23 0.29 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 在报告期内，除19阳煤SCP001（011900067）和18比亚迪SCP005（011802217）外，其余证券发行主体没有出现被监管部门立案调查的情形。 18比亚迪SCP005（011802217），因未依法履行职责，交通运输部于2019年6月25日依据相关法规给予责令改正处分决定； 19阳煤SCP001（011900067），阳泉市矿区人民法院于2019年5月10日依据相关规定给予纳入被执行人处分决定。 在报告编制日前一年内除18陕投集团SCP001（011801921）外，其余证券发行主体无受到公开谴责、处罚的情形。 18陕投集团SCP001（011801921）未依法履行其他职责，未及时披露公司重大事项，中国证券监督管理委员会陕西证监局于2018年8月21日依据相关法规给予出具警示函处分决定。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 68,628.99 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 97,888,654.80 4 应收申购款 12,317.22 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 97,969,601.01 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰宜投宝A 北信瑞丰宜投宝B 报告期期初基金份额总额 49,639,690.46 7,992,371,026.44 报告期期间基金总申购份额 169,256,670.15 7,717,383,754.19 报告期期间基金总赎回份额 147,826,484.37 8,786,159,434.42 报告期期末基金份额总额 71,069,876.24 6,923,595,346.21 注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升降级调减份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2019年4月25日 5,000,000.00 5,000,000.00 - 2 申购 2019年5月15日 1.00 1.00 - 3 赎回 2019年5月16日 5,000,000.00 5,000,000.00 - 4 赎回 2019年5月20日 1.00 1.00 - 5 申购 2019年5月22日 4.00 4.00 - 6 赎回 2019年5月24日 2.00 2.00 - 7 赎回 2019年5月27日 0.50 0.50 - 8 赎回 2019年5月29日 5,000,000.00 5,000,000.00 - 9 红利转投 2019年6月28日 133,884.48 133,884.48 - 合计 15,133,892.98 15,133,892.98 注：本基金的基金份额类别不收取申购费用和赎回费用。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰宜投宝货币市场基金的文件。 2、北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同。 3、北信瑞丰宜投宝货币市场基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 存放地点 北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层 查阅方式 网站：http://www.bxrfund.com 北信瑞丰基金管理有限公司 2019年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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