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| 国富深化价值混合A(450004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611388 | ||||||||
| 基金代码 | 450004 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 18日 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 16 页 §2 基金产品概况 基金简称 国富深化价值混合 基金主代码 450004 交易代码 450004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 7月 3日 报告期末基金份额总额 92,631,768.19份 投资目标 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平 台为依托，针对证券市场发展中出现的结构性特征， 投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票 以及各种投资级债券，争取达到基金财产长期稳定增 值的目的。 投资策略 本基金采取"自下而上"的选股策略和"自上而下"的 资产配置相结合的主动投资管理策略。 股票选择策略: 本基金运用双层次价值发现模型进行股票选择。首先 运用数量化的估值方法辨识上市公司的"初级价值"， 并选取出估值水平低于市场平均的价值型股票形成 初级股票池；之后透过分析初级股票池中上市公司的 盈利能力、资产质量、成长潜力等各项动态指标，发 掘出目前价值低估、未来具有估值提升空间的股票， 也就是在初级价值股票中进行价值精选、发掘上市公 司的"深化价值"以形成次级股票池。 资产配置策略： 本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市 场资金构成及流动性情况，通过深入的数量化分析和 基本面研究，制定本基金股票、债券、现金等大类资 产的配置比例、调整原则和调整范围。 债券投资策略： 债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理、识 别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券 中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜 力）。为了有助于辨别出恰当的债券久期，并找到构 造组合达到这一久期的最佳方法，基金管理人将集中 使用基本面分析和技术分析，通过对个券的全面和细 致的分析，最后确定债券组合的构成。 权证的投资策略： 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分 析的基础之上，主要用于锁定收益和控制风险。 股指期货投资策略： 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原 则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活 跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 16 页 水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作。 业绩比较基准 85% × 沪深 300指数+ 15% × 中债国债总指数（全 价） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中风险收益特征的基金品种。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 16 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 4,411,227.38 2.本期利润 -177,741.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0017 4.期末基金资产净值 108,847,174.77 5.期末基金份额净值 1.175 注： 1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.86% 1.48% -1.10% 1.29% 1.96% 0.19% 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2008年 7月 3日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例 符合基金合同约定。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘晓 国富深化 价值混合 基金、国 富新机遇 混 合 基 金、国富 天颐混合 基金及国 富焦点驱 动混合基 金的基金 经理兼研 究员 2017年 2月 18日 - 12年 刘晓女士，上海财经 大学金融学硕士。历 任国海富兰克林基金 管理有限公司研究助 理、研究员、研究员 兼基金经理助理。截 至本报告期末任国海 富兰克林基金管理有 限公司国富深化价值 混合基金、国富新机 遇混合基金、国富天 颐混合基金及国富焦 点驱动混合基金的基 金经理兼研究员。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损 害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 16 页 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度 A股市场先抑后扬，震荡加剧，沪深 300指数微幅下跌 1.2％，而创业板指大幅下挫 10.7%。行业方面，消费板块核心龙头绝对收益和相对收益最高，银行、非银也有小幅上涨，而传 媒、轻工、钢铁和纺织服装等跌幅较大。 4月份市场担忧一季度银行集中提前放贷，二季度财政和货币政策支持力度的减弱，另外春 季躁动后市场面临经济数据的检验，市场步入调整期。5月国内经济数据较差，且中美贸易摩擦 升级，资本市场流动性方面也受到中美贸易战和包商银行事件的冲击，市场整体大幅调整。6月 美联储降息预期升温、中美贸易摩擦缓和、MSCI、富时罗素全球指数纳入 A股以及国内一系列稳 增长政策密集出台共同推动了一轮较大规模的反弹。 二季度，本基金维持中性偏乐观的权益仓位，目前组合中，金融、消费、电气设备、计算机、 医药等配置相对较多，总体在行业和风格配置上保持均衡，继续自下而上地深入研究挖掘个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日，本基金份额净值 1.175元，本报告期份额净值上涨 0.86% ，同期业 绩比较基准下跌 1.10%，跑赢业绩基准 1.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 97,611,678.04 88.78 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 16 页 其中：股票 97,611,678.04 88.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,255,820.22 11.15 8 其他资产 74,210.12 0.07 9 合计 109,941,708.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,178,902.44 2.00 B 采矿业 65,976.75 0.06 C 制造业 50,489,368.47 46.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,827,590.00 1.68 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,672,978.00 2.46 G 交通运输、仓储和邮政业 4,673,093.80 4.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,748,932.74 8.96 J 金融业 20,652,816.59 18.97 K 房地产业 1,323,570.50 1.22 L 租赁和商务服务业 2,266,852.15 2.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,688,490.00 1.55 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.02 S 综合 - - 合计 97,611,678.04 89.68 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 16 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 133,255 4,794,514.90 4.40 2 603899 晨光文具 103,300 4,542,101.00 4.17 3 601012 隆基股份 150,464 3,477,223.04 3.19 4 601166 兴业银行 174,847 3,197,951.63 2.94 5 601398 工商银行 532,300 3,135,247.00 2.88 6 600298 安琪酵母 98,641 3,120,014.83 2.87 7 600585 海螺水泥 72,800 3,021,200.00 2.78 8 600030 中信证券 123,700 2,945,297.00 2.71 9 601688 华泰证券 128,166 2,860,665.12 2.63 10 600809 山西汾酒 39,400 2,720,570.00 2.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 16 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 65,972.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,708.75 5 应收申购款 5,529.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 74,210.12 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 16 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 16 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 112,880,247.69 报告期期间基金总申购份额 1,519,347.40 减:报告期期间基金总赎回份额 21,767,826.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 92,631,768.19 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 14 页 共 16 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 14,935,783.43 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 14,935,783.43 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 转换转出 2019年 5月 24日 -4,558,466.90 -4,953,822.73 0.30% 2 赎回 2019年 5月 27日 -10,377,316.53 -11,300,897.70 0.00% 合计 -14,935,783.43 -16,254,720.43 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 15 页 共 16 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。基金可 根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资 产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 16 页 共 16 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2019年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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