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| 东方红战略精选混合A(003044) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611363 | ||||||||
| 基金代码 | 003044 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 18日 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红战略精选混合 基金主代码 003044 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 30日 报告期末基金份额总额 463,327,895.70份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和 资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，在做好风险管理 的基础上，运用多样化的投资策略实现基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+沪深 300指数收益 率×10%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投 资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于 股票型基金。本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港 联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3页 共 14页 波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红战略精选混合 A 东方红战略精选混合 C 下属分级基金的交易代码 003044 003045 报告期末下属分级基金的 份额总额 423,292,866.96份 40,035,028.74份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 东方红战略精选混合 A 东方红战略精选混合 C 1.本期已实现收益 13,217,018.45 1,058,551.92 2.本期利润 -5,541,843.72 -409,336.57 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0108 4.期末基金资产净值 469,178,453.46 43,848,832.50 5.期末基金份额净值 1.1084 1.0953 注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红战略精选混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.10% 0.47% -0.40% 0.21% -0.70% 0.26% 东方红战略精选混合 C 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4页 共 14页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.19% 0.47% -0.40% 0.21% -0.79% 0.26% 注:过去三个月指 2019年 4月 1日－2019年 6月 30日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：截止日期为 2019年 6月 30日。 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5页 共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 纪文静 上海东方 证券资产 管理有限 公司公募 固定收益 投资部副 总经理、 兼任东方 红领先精 选混合型 证券投资 基金、东 方红稳健 精选混合 型证券投 资基金、 东方红睿 逸定期开 放混合型 发起式证 券投资基 金、东方 红 6个月 定期开放 纯债债券 型发起式 证券投资 基金、东 方红收益 增强债券 型证券投 资基金、 东方红信 用债债券 型证券投 资基金、 东方红稳 添利纯债 债券型发 2016年 8月 30 日 - 12年 硕士，曾任东海证券股份有限公司 固定收益部投资研究经理、销售交 易经理，德邦证券股份有限公司债 券投资与交易部总经理，上海东方 证券资产管理有限公司固定收益部 副总监；现任上海东方证券资产管 理有限公司公募固定收益投资部副 总经理兼任东方红领先精选混合、 东方红稳健精选混合、东方红睿逸 定期开放混合、东方红 6个月定开 纯债、东方红收益增强债券、东方 红信用债债券、东方红稳添利纯 债、东方红战略精选混合、东方红 价值精选混合、东方红益鑫纯债债 券、东方红智逸沪港深定开混合基 金经理。具有基金从业资格，中国 国籍。 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6页 共 14页 起式证券 投资基 金、东方 红战略精 选沪港深 混合型证 券投资基 金、东方 红价值精 选混合型 证券投资 基金、东 方红益鑫 纯债债券 型证券投 资基金、 东方红智 逸沪港深 定期开放 混合型发 起式证券 投资基金 基金经 理。 注:（1）上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 （2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7页 共 14页 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 权益方面，尽管二季度 A股受中美贸易战波折有所回调，但是得益于中美两国央行宽松的货 币政策，上证综指在上半年上涨 19.5%，创业板指上涨 20.9%，权益市场整体取得了较好的回报。 展望未来，从宏观环境来看，经济增长仍然面临下行压力，货币政策有望继续维持宽松，但是随 着社融增速从底部回升，流动性宽松的边际力度预计较上半年有所减弱。从股市估值来看，相较 于去年年底的低位，目前已有所修复，个别行业估值拉升至历史偏高区间。相较于年初，未来权 益市场更关注结构性机会，一些优质公司仍然具备投资吸引力。因此，我们仍然坚持价值投资理 念，自下而上精选个股，维持对估值合理、基本面稳健的优质龙头公司的配置。 转债方面，经过二季度权益市场的回调，转债整体的估值水平较一季度末有所压缩，转股溢 价率再次回到了历史偏低位置，同时随着市场的扩容，优质转债标的进一步增加，相较于其他资 产而言，转债当前的配置性价比较高。因此，我们将维持较高的转债配置比例，同时结合对转债 公司基本面的研究，以及对股票及转债自身估值、条款的考量，精选性价比高的转债进行配置。 债券方面，二季度债券市场略有波折。3月经济、金融数据公布后，市场对经济企稳的预期 进一步增强，利率出现了一波快速的上行；而在“五一”突发的贸易摩擦升级影响下，市场风险 偏好下降并逐渐转为担忧贸易战影响下经济进一步下滑，债券收益率下行但未及 4月初低点，后 期虽有“包商事件”的影响，但利率债整体窄幅震荡。而为了对冲上述事件的影响，货币政策也 由 4月边际收紧转向了宽松，央行呵护市场之举缓解了“包商事件”带来的半年末资金结构性分 层的局面。全季来看，10年国债从 3.13%上行至 3.22%，上行 9bp；10年国开从 3.66%下行至 3.61%。 展望三季度，整体环境对债市仍有支撑。在外部不确定因素未消除之前，货币政策难以转紧， 而中美贸易问题尽管在 G20峰会上有所缓解，但之前对 2000亿美元商品增加的 25%的关税并未取 消，三季度出口的压力依然存在。从内部来看，地产销售和投资逐渐下行、三四线城市棚改效应 消退、新开工增速下行以及因城施策的调控政策下， 三季度地产销售和投资增速将逐渐下行，经济依然承压。尽管积极的财政政策将起到一定的 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8页 共 14页 托底作用，但难以改变趋势。在宽松的货币政策及经济承压的环境下，收益率易下难上，机会成 本较低。 信用债方面，“包商事件”的潜在影响仍未消除，信用利差扩大是必然趋势，可关注信用债 利差趋势性上行中，资质较好品种的错杀机会。同时，由于机构需求将更加集中于高等级债券， AAA品种的溢价未来将持续。操作上，后续我们将继续在控制风险的前提下努力发现超额收益机 会，挖掘优质短久期品种进行配置。三季度大概率仍会维持较宽松的资金面以及较低的回购利率， 或使得债券票息收益更为确定。因此，我们将继续杠杆票息策略力争获取这部分收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A类份额净值为 1.1084元，份额累计净值为 1.1584元，C类份额 净值为 1.0953元，份额累计净值为 1.1453元。本报告期基金 A类份额净值增长率为-1.10%，同 期业绩比较基准收益率为-0.40%；C类份额净值增长率为-1.19%，同期业绩比较基准收益率为 -0.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 113,398,221.39 18.92 其中：股票 113,398,221.39 18.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 459,154,303.80 76.61 其中：债券 454,900,303.80 75.90 资产支持证券 4,254,000.00 0.71 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,213,363.65 3.21 8 其他资产 7,554,496.55 1.26 9 合计 599,320,385.39 100.00 注:通过港股通交易机制持有的港股期末公允价值为 23,598,540.20元，占基金资产净值比例 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9页 共 14页 4.60%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 346,657.50 0.07 C 制造业 46,489,840.06 9.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,717,019.89 6.57 J 金融业 6,402,568.74 1.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,820,488.40 0.55 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 89,799,681.19 17.50 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 9,925,360.80 1.93 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 5,014,065.00 0.98 F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 3,826,500.00 0.75 I 电信服务 - - J 公用事业 4,832,614.40 0.94 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10页 共 14页 K 房地产 - - 合计 23,598,540.20 4.60 注:以上分类采用全球行业分类标准(GlobalIndustryClassificationStandard，GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 300098 高新兴 989,263 7,894,318.74 1.54 2 300166 东方国信 588,888 7,237,433.52 1.41 3 300271 华宇软件 367,796 6,988,124.00 1.36 4 002065 东华软件 960,900 6,716,691.00 1.31 5 600030 中信证券 267,480 6,368,698.80 1.24 6 02238 广汽集团 868,000 6,367,995.20 1.24 7 002415 海康威视 226,801 6,255,171.58 1.22 8 002475 立讯精密 234,861 5,822,204.19 1.13 9 600104 上汽集团 197,728 5,042,064.00 0.98 10 01336 新华保险 150,000 5,014,065.00 0.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,943,500.00 35.27 其中：政策性金融债 89,988,000.00 17.54 4 企业债券 181,693,615.70 35.42 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,494,000.00 3.99 7 可转债（可交换债） 71,769,188.10 13.99 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 454,900,303.80 88.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 143607 18国君 G2 450,000 45,787,500.00 8.92 2 143571 18南水 01 400,000 40,884,000.00 7.97 3 143570 18兵器 01 400,000 40,856,000.00 7.96 4 190210 19国开 10 400,000 40,128,000.00 7.82 5 143214 17晋然债 300,000 30,681,000.00 5.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11页 共 14页 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 061605001 16沪公积金 1A 100,000 4,254,000.00 0.83 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的新华保险（代码：01336HK）发行主体新华人寿保险股份有限公司，因欺骗投保 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12页 共 14页 人，编制提供虚假资料，未按照规定使用经批准或者备案的保险费率等事项，中国银行保险监督 管理委员会于 2018年 9月 29日作出处罚决定对新华保险合计处以 110万元罚款。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 83,587.42 2 应收证券清算款 1,492,266.37 3 应收股利 287,697.97 4 应收利息 5,680,525.97 5 应收申购款 10,418.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,554,496.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132015 18中油 EB 10,614,212.70 2.07 2 132014 18中化 EB 8,991,000.00 1.75 3 113020 桐昆转债 7,423,873.60 1.45 4 110034 九州转债 7,173,600.00 1.40 5 132012 17巨化 EB 5,779,392.00 1.13 6 110047 山鹰转债 4,344,400.00 0.85 7 132007 16凤凰 EB 2,744,475.00 0.53 8 127007 湖广转债 1,646,850.00 0.32 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 13页 共 14页 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方红战略精选混合 A 东方红战略精选混合 C 报告期期初基金份额总额 483,586,151.62 38,576,761.81 报告期期间基金总申购份额 2,065,203.80 3,935,279.25 减:报告期期间基金总赎回份额 62,358,488.46 2,477,012.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 423,292,866.96 40,035,028.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金托管协议》； 4、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 14页 共 14页 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2019年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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