最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方红策略精选混合C(001406) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1611356 | ||||||||
| 基金代码 | 001406 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 18日 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红策略精选混合 基金主代码 001405 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年 6月 5日 报告期末基金份额总额 737,630,448.33份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和 资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，在做好风险管理 的基础上，运用多样化的投资策略实现基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投 资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于 股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3页 共 15页 下属分级基金的交易代码 001405 001406 报告期末下属分级基金的 份额总额 600,729,873.66份 136,900,574.67份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C 1.本期已实现收益 7,589,801.13 1,250,771.65 2.本期利润 7,097,374.36 2,046,241.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0161 0.0235 4.期末基金资产净值 657,349,142.77 142,885,618.49 5.期末基金份额净值 1.0943 1.0437 注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红策略精选混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.48% 0.29% 0.91% 0.01% -0.43% 0.28% 东方红策略精选混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.35% 0.29% 0.91% 0.01% -0.56% 0.28% 注:过去三个月指 2019年 4月 1日－2019年 6月 30日。 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4页 共 15页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：截止日期为 2019年 6月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐觅 东方红策 略精选灵 2017年 9月 5 日 - 12年 硕士，曾任长信基金管理有限责任 公司基金事务部基金会计、交易管 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5页 共 15页 活配置混 合型发起 式证券投 资基金、 东方红汇 阳债券型 证券投资 基金、东 方红汇利 债券型证 券投资基 金、东方 红益鑫纯 债债券型 证券投资 基金、东 方红货币 市场基 金、东方 红目标优 选三年定 期开放混 合型证券 投资基 金、东方 红配置精 选混合型 证券投资 基金、东 方红核心 优选一年 定期开放 混合型证 券投资基 金基金经 理。 理部债券交易员，广发基金管理有 限公司固定收益部债券交易员，富 国基金管理有限公司固定收益部基 金经理助理，上海东方证券资产管 理有限公司私募固定收益投资部投 资经理。现任上海东方证券资产管 理有限公司公募固定收益投资部基 金经理兼任东方红策略精选混合、 东方红汇阳债券、东方红汇利债 券、东方红益鑫纯债债券、东方红 货币、东方红目标优选定开混合、 东方红配置精选混合、东方红核心 优选定开混合基金经理。具有基金 从业资格，中国国籍。 饶刚 上海东方 证券资产 管理有限 公司副总 经理、固 定收益研 究部总经 理、兼任 东方红策 2016年 7月 28 日 - 20年 硕士，曾任兴业证券股份有限公司 职员，富国基金管理有限公司研究 员、固定收益部总经理兼基金经 理、总经理助理，富国资产管理（上 海）有限公司总经理；现任上海东 方证券资产管理有限公司副总经 理、固定收益研究部总经理兼任东 方红策略精选混合、东方红汇阳债 券、东方红汇利债券、东方红目标 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6页 共 15页 略精选灵 活配置混 合型发起 式证券投 资基金、 东方红汇 阳债券型 证券投资 基金、东 方红汇利 债券型证 券投资基 金、东方 红目标优 选三年定 期开放混 合型证券 投资基 金、东方 红创新优 选三年定 期开放混 合型证券 投资基金 基金经 理。 优选定开混合、东方红创新优选定 开混合基金经理。具有基金从业资 格，中国国籍。 孔令超 东方红策 略精选灵 活配置混 合型发起 式证券投 资基金、 东方红汇 阳债券型 证券投资 基金、东 方红汇利 债券型证 券投资基 金、东方 红目标优 选三年定 期开放混 合型证券 投资基 2016年 8月 5 日 - 8年 硕士，曾任平安证券有限责任公司 总部综合研究所策略研究员、国信 证券股份有限公司经济研究所策略 研究员，现任东方红策略精选混 合、东方红汇阳债券、东方红汇利 债券、东方红目标优选定开混合、 东方红睿逸定期开放混合、东方红 创新优选定开混合、东方红配置精 选混合、东方红稳健精选混合基金 经理。具有基金从业资格，中国国 籍。 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7页 共 15页 金、东方 红睿逸定 期开放混 合型发起 式证券投 资基金、 东方红创 新优选三 年定期开 放混合型 证券投资 基金、东 方红配置 精选混合 型证券投 资基金、 东方红稳 健精选混 合型证券 投资基金 基金经 理。 注:（1）上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 （2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8页 共 15页 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面，年初以来政策逆周期调节效果逐步显现，信贷需求有所好转，一季度经济运 行开局平稳、好于预期。但受到中美贸易摩擦和银行接管事件引发同业市场波动的影响，尽管一 季度货币政策例会上重提“把好货币供给总闸门”，但短期流动性在央行多种政策工具努力下仍 然保持充裕，货币政策维持宽松局面。整体来看，债券市场利差走阔的局面依然未变，投资级、 投机级和垃圾债的板块分化已逐步形成。组合今年维持了配置高等级信用债和杠杆套息的策略， 在 5月底银行接管事件发生时降低仓位进行防守，并择机增配利率债，获得了较好的收益。展望 未来，稳增长与调结构长期共存，经济波动性系统性下降，票息收益对组合贡献更为重要。我们 将以投资级信用债配置为主，争取稳定的获取利差收益；并发挥团队信用研究的传统优势，坚持 自下而上的个体研究，着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债，努力为持有 人获取长期、稳健的回报。 权益方面，尽管 2季度 A股受中美贸易战波折有所回调，但是得益于中美两国央行宽松的货 币政策，上证综指在上半年上涨 19.5%，创业板指上涨 20.9%，权益市场整体取得了较好的回报。 展望未来，从宏观环境来看，经济增长仍然面临下行压力，货币政策有望继续维持宽松，但是随 着社融增速从底部回升，流动性宽松的边际力度预计较上半年有所减弱。从股市估值来看，相较 于去年年底的低位，目前已有所修复，个别行业估值拉升至历史偏高区间。相较于年初，未来权 益市场更关注结构性机会，一些优质公司仍然具备投资吸引力。因此，我们仍然坚持价值投资理 念，自下而上精选个股，维持对估值合理、基本面稳健的优质龙头公司的配置。 转债方面，经过 2季度权益市场的回调，转债整体的估值水平较 1季度末有所压缩，转股溢 价率再次回到了历史偏低位置，同时随着市场的扩容，优质转债标的进一步增加，相较于其他资 产而言，转债当前的配置性价比较高。因此，我们将维持较高的转债配置比例，同时结合对转债 公司基本面的研究，以及对股票及转债自身估值、条款的考量，精选性价比高的转债进行配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A类份额净值为 1.0943元，份额累计净值为 1.2143元；C类份额 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9页 共 15页 净值为 1.0437元，份额累计净值为 1.1437元。本报告期基金 A类份额净值增长率为 0.48%，同 期业绩比较基准收益率为 0.91%；C类份额净值增长率为 0.35%，同期业绩比较基准收益率为 0.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效已满三年，报告期内，本基金未出现连续二十个工作日 基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 122,631,324.76 15.15 其中：股票 122,631,324.76 15.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 656,141,425.50 81.05 其中：债券 656,141,425.50 81.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,666,943.29 2.68 8 其他资产 9,116,631.95 1.13 9 合计 809,556,325.50 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,968,090.08 1.12 C 制造业 63,259,907.50 7.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 9,885,000.00 1.24 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10页 共 15页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,768,703.76 2.35 J 金融业 20,799,869.94 2.60 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 949,753.48 0.12 S 综合 - - 合计 122,631,324.76 15.32 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600030 中信证券 500,000 11,905,000.00 1.49 2 000333 美的集团 200,000 10,372,000.00 1.30 3 600104 上汽集团 400,000 10,200,000.00 1.27 4 601318 中国平安 100,000 8,861,000.00 1.11 5 002415 海康威视 300,000 8,274,000.00 1.03 6 601668 中国建筑 1,200,000 6,900,000.00 0.86 7 600887 伊利股份 184,258 6,156,059.78 0.77 8 600845 宝信软件 195,000 5,553,600.00 0.69 9 002153 石基信息 150,000 5,428,500.00 0.68 10 600547 山东黄金 109,999 4,528,658.83 0.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 5,295,760.00 0.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 211,217,000.00 26.39 其中：政策性金融债 39,984,000.00 5.00 4 企业债券 269,762,440.00 33.71 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 169,866,225.50 21.23 8 同业存单 - - 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11页 共 15页 9 其他 - - 10 合计 656,141,425.50 81.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 136830 16中信 G1 400,000 40,040,000.00 5.00 2 190201 19国开 01 400,000 39,984,000.00 5.00 3 143064 17邮政 02 304,000 30,661,440.00 3.83 4 143732 18国君 G3 300,000 30,519,000.00 3.81 5 136519 16陆嘴 01 300,000 30,219,000.00 3.78 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12页 共 15页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券中的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 113,298.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,982,225.57 5 应收申购款 21,107.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,116,631.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113020 桐昆转债 16,177,343.00 2.02 2 132014 18中化 EB 14,985,000.00 1.87 3 132015 18中油 EB 11,257,350.00 1.41 4 110041 蒙电转债 5,587,500.00 0.70 5 113517 曙光转债 4,907,171.50 0.61 6 113014 林洋转债 3,828,400.00 0.48 7 110047 山鹰转债 2,172,200.00 0.27 8 127007 湖广转债 1,646,850.00 0.21 9 128032 双环转债 1,579,078.80 0.20 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 13页 共 15页 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C 报告期期初基金份额总额 253,672,240.11 40,391,829.00 报告期期间基金总申购份额 377,554,725.01 112,896,348.75 减:报告期期间基金总赎回份额 30,497,091.46 16,387,603.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 600,729,873.66 136,900,574.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 1.66 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 1.36 10,000,000.00 1.36 3年 基金管理人高 - - - - - 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 14页 共 15页 级管理人员 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 1.36 10,000,000.00 1.36 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20190401-20190630 184,841,959.33 - - 184,841,959.33 25.06 2 20190506-20190514 - 92,250,000.00 - 92,250,000.00 12.51 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况，可能存在巨额赎回的风险，增加基金管理人 的流动性管理压力；基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生 较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金份额集中度的影响，同时将完善流动性 风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。 注:上表列示报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，分级基金按总份额占 比计算。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的文件； 2、《东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注； 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 15页 共 15页 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2019年 7月 18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |