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东方核心动力混合(400011)  基金公开信息
流水号 1611219
基金代码 400011
公告日期 2019-07-18
编号 1
标题 东方核心动力混合型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年七月十八日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方核心动力混合 基金主代码 400011 交易代码 400011 前端交易代码 400011 后端交易代码 400012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 6 月 24 日 报告期末基金份额总额 27,283,427.15 份
投资目标 坚持长期投资理念,以全球视野考察中国经济、行业以及个股的成长前景,通过“核心-卫星”投资策略,把握中国经济崛起中的投资机遇,在控制投资风险的前提下,追求资本的长期稳定增值。
投资策略 根据对宏观经济运行周期的研判,确定股票、债券、现金等资产的配置比例,并根据不同资产类别的收益情况进行动态调整。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加合适用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
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属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019 年 4 月 1日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 1,416,464.50 2.本期利润 -539,625.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0197 4.期末基金资产净值 38,915,336.89 5.期末基金份额净值 1.4263 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.36% 1.24% -0.72% 1.22% -0.64% 0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
薛子徵(先生) 本基金基金经理 2015 年 4 月30 日 - 12 年
山西大学工商管理、应用心理学专业学士,12 年证券从业经历。曾任中宣部政研所研究员、中信基金管理有限责任公司助
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理研究员、华夏基金管理有限公司研究员。2009 年 7 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部房地产、综合、汽车、国防军工、机械设备行业研究员,投资经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金(于 2015年 7月 31日转型为东方核心动力混合型证券投资基金)基金经理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(自 2018年 6月 21日起转型为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金)基金经理,现任东方核心动力混合型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方区域发展混合型证券投资基金基金经理、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
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基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方核心动力混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年二季度市场整体呈宽幅震荡走势,一季度经济数据向好,带动四月前期市场整体上涨。但随后的一季度央行货币报告,以及随后的政治局会议都传递出再度紧缩的态度,叠加了五月美国对华重新加征关税,整体市场再度出现大幅回调。六月,随着科创板时间表的明确,市场活跃度有所回升,临近月末大阪 G20 峰会即将召开,中美及东亚各国传递出更加积极信号,市场受此影响出现一定程度回升。 总体看,各行业跌多涨少,其中食品饮料上涨 12.14%、家电上涨 2.54%、银行上涨 1.26%位居前三;而传媒下跌 15.79%、轻工下跌 14.11%、钢铁下跌 13.17%跌幅居首。 本基金在二季度基本保持了此前操作思路,维持优质蓝筹的配置思路,且不针对中美贸易谈判进行事件性交易以及仓位调整。本基金仅在四月中下旬,货币政策思路整体转变后,对于组合整体弹性进行了调整,一方面减少了回撤幅度,同时增配的优质白马类公司也在季度末的市场回升过程中带来了较好的净值增长贡献。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019 年 4 月 1日起至 2019 年 6 月 30 日,本基金净值增长率为-1.36%,业绩比较基准收益率为-0.72%,低于业绩比较基准 0.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,受基金份额持有人赎回等影响,本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况,本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等措施。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 34,129,177.21 87.06 其中:股票 34,129,177.21 87.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,002,400.00 10.21 其中:债券 4,002,400.00 10.21
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资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 957,676.12 2.44 8 其他资产 113,391.12 0.29 9 合计 39,202,644.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 24,040.60 0.06 C 制造业 18,867.11 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,295.04 0.04 J 金融业 24,093,674.46 61.91 K 房地产业 9,975,300.00 25.63 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 34,129,177.21 87.70
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 39,500 3,500,095.00 8.99 2 600036 招商银行 90,000 3,238,200.00 8.32 3 001979 招商蛇口 150,000 3,135,000.00 8.06 4 601939 建设银行 300,000 2,232,000.00 5.74 5 600030 中信证券 93,000 2,214,330.00 5.69 6 601166 兴业银行 120,000 2,194,800.00 5.64 7 601288 农业银行 580,000 2,088,000.00 5.37 8 600340 华夏幸福 60,000 1,954,200.00 5.02 9 600048 保利地产 150,000 1,914,000.00 4.92 10 601601 中国太保 50,000 1,825,500.00 4.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,002,400.00 10.28 其中:政策性金融债 4,002,400.00 10.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,002,400.00 10.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 108603 国开 1804 40,000 4,002,400.00 10.28 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的招商银行(600036)于 2019 年 6 月收到中国银行业监督管理委员会广西监管局对公司旗下南宁分行公开处罚 20 万元,违规行为为授信调查不全面,未能有效识别、反映集团客户授信集中风险。2019 年 5 月收到中国银行业监督管理委员会厦门监管局对公司旗下厦门分行公开处罚 80 万元,违规行为为表内并购贷款、理财资金为房地产开发项目支付土地转让价款或为已缴交地价款项目提供再融资。2019 年 4 月收到中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局对公司旗下哈尔滨分行公开处罚 20 万元,违规行为为信用卡持卡人使用信用卡支付购房款。2019 年 3月收到中国银行保险监督委员会大连监督局对公司旗下大连分行公开处罚 50 万元,违规行为为授信不审慎造成信用风险暴露。2019 年 2 月收到中国银行业监督管理委员会赣州/滨州/淄博等监管分局对公司旗下分行公开处罚。对赣州罚款分行人民币 20 万元,违规行为为资产质量反映不真实;对滨州分行罚款人民币 35 万元,违规行为为贷款发放后,贷款资金直接用于归还借款人到期贷款;未按规定对贷款资金用途进行监控、贷款资金部分用于偿还关联企业到期贷款;违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款。对淄博分行罚款人民币 35 万元,违规行为为变相向房地产企业发放流动资金贷款。对赣州分行罚款人民币 20 万元,违规行为为理财“双录”未完整记录销售全过程。于
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2018年 5月受到中国银行保险监督管理委员会的公开行政处罚,处罚原因是未依法履行其他职责,对上市公司罚款 6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。主要违法违规事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的招商蛇口(001979.SZ)于 2018 年 3 月 27 日和 8月 21 日公告多起民事诉讼案件,主要涉及合同纠纷、欠款纠纷和债权人利益纠纷等。目前 3月 27 日公告民事诉讼案件已接受审理并做出判决。8月 21 日公告的多起民事案件已分别由北京市第二中级人民法院和深圳前海合作区人民法院受理,案件正在审理过程中。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告以上民事诉讼案件不会对招商局蛇口工业区控股股份有限公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的兴业银行(601166)于 2019 年 3 月 27 日公告,公司存在违规行为,公司下属大连分行因“授信不审慎造成信用风险暴露”问题,被中国银行保险监督管理委员会大连监管局处以“罚款人民币 50 万元”的处罚。公司于 2019 年 3 月 14 日公告,公司存在违规行为,公司下属武汉分行因“贷款三查不尽职;办理承兑汇票业务中对贸易背景审查不严形成垫款;贷前调查不尽职导致贷款资金回流至借款人;投前调查不尽职,非标准债权投资资金回流至融资人”等问题,被中国银行业监督管理委员会湖北监管局处以“罚款人民币130万元”的处罚。公司于2019年 1 月 17 日公告,公司存在违规行为,公司下属襄阳分行因“信贷资金被挪用”问题,被中国银行业监督管理委员会襄阳监管分局处以“罚款人民币 35 万元”的处罚。公司于 2019 年 1 月 16日公告,公司存在违规行为,公司下属烟台分行因“授信支付管理不到位严重违反审慎经营规则”问题,被中国银行业监督管理委员会烟台监管分局处以“罚款人民币 30 万元”的处罚。公司于2019 年 1 月 3日公告,公司存在违规行为,公司下属兰州分行因“未将关联企业纳入集团客户统一授信管理、超授权授信”问题,被中国银行业监督管理委员会甘肃监管分局处以“罚款人民币50 万元”的处罚。公司于 2019 年 1 月 2日公告,公司存在违规行为,公司下属上杭支行、龙岩新罗支行、龙岩永定支行、龙岩分行,均因“贷后管理不到位”、“授信调查不尽职”等问题,被
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中国银行业监督管理委员会龙岩监管分局处以“罚款人民币 30 万元”、“罚款人民币 20 万元”、“罚款人民币 40 万元”、“罚款人民币 80 万元”的处罚。 公司公告以违规处罚不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序: (1)研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究,形成有关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 (5)投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资招商银行主要基于以下原因:公司是国内领先的零售银行,通过多年来零售战略的执行,公司的零售客户不仅存在规模优势,而且客户质量优质,客户结构中私行客户占比高,客户潜在价值空间大。公司在零售领域建立了强大的护城河,创新能力行业领先,业务结构稳健,业绩稳定,资产质量好于行业竞争对手。 本基金投资招商蛇口主要基于以下原因:公司是招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业,是招商局集团在国内重要的核心资产整合及业务协同平台。公司致力于成为“中国领先的城市及园区综合开发和运营服务商”,确立了“前港-中区-后城”的开发模式,以“产、网、融、城一体化发展”为业务抓手,协同园区开发运营、社区开发运营、邮轮建设运营等三大业务,配套提供多元化的、覆盖全生命周期的产品与服务。公司作为 A股重要的房地产龙头公司,在估值较低的情况下,具备一定的投资机会。 本基金投资兴业银行主要基于以下原因:公司是国内知名的股份制银行,在创新领域走在前列,受益于景气企稳带来的资产质量的改善。公司现金流良好,拥有较高的股息率,和同类银行公司比较估值较低,具备一定的投资价值。 除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
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5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,973.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 100,954.59 5 应收申购款 3,463.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 113,391.12
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 27,628,328.43 报告期期间基金总申购份额 1,551,984.85 减:报告期期间基金总赎回份额 1,896,886.13 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 27,283,427.15
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 3,550,200.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 3,550,200.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 13.01 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
一、《东方核心动力混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方核心动力混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
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9.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 7 月 18 日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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