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| 安信比较优势混合(005587) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611174 | ||||||||
| 基金代码 | 005587 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 07 月 18 日 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 4 月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 安信比较优势混合 基金主代码 005587 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 03 月 21 日 报告期末基金份额总额 1,129,462,237.48 份 投资目标 本基金通过科学、灵活的行业（板块）配置，在严格控制风险并保 证充足流动性的前提下，充分挖掘和利用在中国经济转型调整过程 中具有明显比较优势的权益类投资标的，谋求基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 本基金基于前瞻性的宏观经济研究，遵循国家政策的阶段性思路， 根据利率水平、通胀水平、风险偏好等市场敏感因素的变化趋势， 利用主动式、科学的资产配置模型进行大类资产配置，在基金合同 约定的范围内适时动态调整股票、债券和现金的投资比例。同时， 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 本基金采用股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略以及资 产支持证券投资策略进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品 种。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 04 月 01 日 - 2019 年 06 月 30 日) 1.本期已实现收益 100,637,881.87 2.本期利润 -34,150,445.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0274 4.期末基金资产净值 1,143,833,863.23 5.期末基金份额净值 1.0127 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 过去三个月 -4.33% 1.63% -0.85% 1.06% -3.48% 0.57% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为 2018 年 3 月 21 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈振宇 本基金的 基 金 经 理，副总 经理 2018年3月 21 日 - 25.0 年 陈振宇先生，经济学硕士。历任 大鹏证券有限责任公司证券投 资部经理、资产管理部总经理， 招商证券股份有限公司福民路 证券营业部总经理，安信证券股 份有限公司资产管理部副总经 理、证券投资部副总经理，安信 基金管理有限责任公司总经理 助理兼基金投资部总经理，东方 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 基金管理有限责任公司副总经 理。现任安信基金管理有限责任 公司副总经理。曾任安信策略精 选灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理；现任安信比较优 势灵活配置混合型证券投资基 金、安信核心竞争力灵活配置混 合型证券投资基金基金的基金 经理。 袁玮 本基金的基金经理 2018年3月 21 日 - 9.0 年 袁玮先生，理学博士。历任安信 证券股份有限公司安信基金筹 备组研究员，安信基金管理有限 责任公司研究部研究员。现任安 信基金管理有限责任公司权益 投资部基金经理。曾任安信新常 态沪港深精选股票型证券投资 基金、安信鑫发优选灵活配置混 合型证券投资基金、安信动态策 略灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理助理，安信新起点 灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理；现任安信新常态沪 港深精选股票型证券投资基金、 安信比较优势灵活配置混合型 证券投资基金、安信盈利驱动股 票型证券投资基金、安信鑫发优 选灵活配置混合型证券投资基 金、安信动态策略灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法 律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管 理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 进入二季度，政策开始边际上收紧，社融数据退潮，经济开始显现疲态，市场情绪转入防御， 周期股与科技股回调幅度较大，消费类白马股成为了市场追捧的对象。尤其是进入五月份，贸易 战突然加剧，市场情绪受到了巨大的打击。总结来看，二季度在恐慌中利用消费白马股进行避险。 本基金在三月底至四月初，提前预判了三月经济的短暂复苏会带来政策的边际收紧，因此我 们利用了三月底与四月初的时间窗口，在周期股的强势期再次减持了一定比例的周期股，并提前 布局了一定比例的消费白马。应该说，这次预判和结构调整事后得到了市场的验证，不过由于本 基金的地产与周期股底仓仍然持有较多，事实上，每一次的切换都是用较少比例的仓位来实现的， 因此导致二季度整体业绩依然表现一般，但显著好于地产与周期的整体性表现，尽可能保留了一 季度的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0127 元，本报告期基金份额净值增长率为-4.33%，同期 业绩比较基准收益率为-0.85%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,058,181,882.95 91.42 其中：股票 1,058,181,882.95 91.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 98,445,511.30 8.51 8 其他资产 814,823.81 0.07 9 合计 1,157,442,218.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,796,671.61 1.29 C 制造业 453,708,782.19 39.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 138,177,626.34 12.08 F 批发和零售业 38,761,500.75 3.39 G 交通运输、仓储和邮政业 1,220,472.00 0.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 56,841,412.12 4.97 J 金融业 89,301,244.74 7.81 K 房地产业 230,090,097.37 20.12 L 租赁和商务服务业 9,145,881.00 0.80 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 26,115,088.23 2.28 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 1,058,181,882.95 92.51 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600383 金地集团 5,599,068 66,796,881.24 5.84 2 000069 华侨城Ａ 9,530,140 66,234,473.00 5.79 3 002230 科大讯飞 1,708,839 56,801,808.36 4.97 4 601668 中国建筑 9,719,168 55,885,216.00 4.89 5 000932 华菱钢铁 11,528,729 54,992,037.33 4.81 6 600048 保利地产 4,114,331 52,498,863.56 4.59 7 600782 新钢股份 9,482,087 47,410,435.00 4.14 8 000338 潍柴动力 3,808,542 46,806,981.18 4.09 9 000002 万 科Ａ 1,602,297 44,559,879.57 3.90 10 601318 中国平安 494,200 43,791,062.00 3.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将以对冲投资组合的系统性风险为目的，优先选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累较大时，通过适当的股指期货 头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行除华菱钢铁（股票代码：000932），本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 湖南华菱湘潭钢铁有限公司于 2018 年 12 月 27 日收到地方外管局处罚。因重复单证办理境内 融资以及未按规定办理贸易外汇业务，被以警告并罚款 14 万元。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 737,364.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,335.41 5 应收申购款 56,124.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 814,823.81 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,669,439,119.03 报告期期间基金总申购份额 28,875,524.29 减:报告期期间基金总赎回份额 568,852,405.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,129,462,237.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比(%) 机构 1 20190401-20190630 391,030, 315.31 - 53,959,6 37.38 337,07 0,677. 93 29.84 个人 - - - - - - - 产品特有风险 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大 额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致 流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回 引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受 基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不 利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11 页 安信基金管理有限责任公司 2019 年 07 月 18 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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