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| 长盛盛辉混合C(003170) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611094 | ||||||||
| 基金代码 | 003170 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛盛辉混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 18日 长盛盛辉混合 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛盛辉混合 基金主代码 003169 交易代码 003169 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 16日 报告期末基金份额总额 127,607,901.32份 投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略， 前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投 资机会，在有效控制风险的前提下力争满足投资 者实现资本增值的投资需求。 投资策略 （一）大类资产配置 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏 观经济指标；（2）微观经济指标；（3）市场指标； （4）政策因素。 （二）股票投资策略 在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地把 握上市公司基本面，运用基金管理人的研究平台 和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合 市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签 率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获 取较好收益。 （三）债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获 得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度 上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产 的流动性。 长盛盛辉混合 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 业绩比较基准 50%*沪深 300指数收益率+50%*中证综合债指数 收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期 收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基 金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛盛辉混合 A 长盛盛辉混合 C 下属分级基金的交易代码 003169 003170 报告期末下属分级基金的份额总额 108,073,561.62份 19,534,339.70份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 长盛盛辉混合 A 长盛盛辉混合 C 1．本期已实现收益 727,365.15 -6,643.46 2．本期利润 -2,873,812.62 63,231.48 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0314 0.0835 4．期末基金资产净值 111,570,080.45 20,363,266.95 5．期末基金份额净值 1.0324 1.0424 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2019年 6月 30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛盛辉混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.92% 1.20% -0.11% 0.75% -2.81% 0.45% 长盛盛辉混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.98% 1.20% -0.11% 0.75% -2.87% 0.45% 长盛盛辉混合 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长盛盛辉混合 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 李 琪 本基金基金经理，长盛战略新兴产业灵 活配置混合型证券投资基金基金经理， 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基 金基金经理，长盛全债指数增强型债券 投资基金基金经理，长盛可转债债券型 证券投资基金基金经理，长盛信息安全 量化策略灵活配置混合型证券投资基 2016 年 8 月 16 日 - 11年 李琪先生，博士。历任大 公国际资信评估有限公司 信用分析师、信用评审委 员会委员，泰康资产管理 有限责任公司信用研究 员。2011年 3月加入长盛 基金管理有限公司，曾任 长盛盛辉混合 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 金基金经理。 信用研究员、基金经理助 理等职务。 杨 衡 本基金基金经理，长盛盛崇灵活配置混 合型证券投资基金基金经理，长盛盛丰 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理，长盛盛康纯债债券型证券投资基金 基金经理，长盛盛杰一年期定期开放混 合型证券投资基金基金经理。 2016 年 8 月 16 日 - 12年 杨衡先生，博士、博士后。 2007年 7月进入长盛基金 管理公司，历任固定收益 研究员、社保组合组合经 理助理、社保组合组合经 理、长盛添利 30天理财债 券型证券投资基金基金经 理等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 长盛盛辉混合 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 二季度，国际经济环境疲态显现，国内经济运行稳中趋缓。制造业投资增速下滑，基建投资 增速维持低位，房地产投资显现回落迹象，整体固定资产投资增速减缓。汽车、家电等消费放缓， 带动全社会消费品零售增速回落。此外，受中美贸易摩擦的滞后影响，出口下行压力加大。猪肉、 水果价格走高，通胀水平有所上升。 债券市场总体呈现震荡行情。4月，在一季度经济金融数据超预期、通胀预期上升和资金面 偏紧等因素叠加影响下，债市出现调整。5月至 6月，多重利好因素推动债市上涨，这些因素包 括中美贸易摩擦担忧升级、国内外经济基本面回落、风险资产调整、银行间资金面明显宽松、美 联储降息预期升温等。 股票市场宽幅震荡，先大幅下跌后略有反弹。行业上，食品饮料、家用电器和银行略有上涨， 传媒、钢铁和轻工制造跌幅靠前。概念板块上，人造肉、稀土永磁和乡村振兴等概念表现较好， 工业大麻、低价股和智能电视等概念大幅下跌。风格上，二季度大盘价值股跑赢小盘成长股。 2、报告期内本基金投资策略分析 报告期内，我们严格遵循基金合同规定，紧密跟踪市场形势变化，不断优化组合资产配置结 构，积极挖掘股票和债券的投资机会。债券投资上，坚持稳健操作思路，积极挖掘可转债和利率 债的投资机会。股票投资上，参照上证 50指数进行优化配置。同时，紧密跟踪新股和可转债发行， 积极参与网下申购，提升组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛盛辉混合 A基金份额净值为 1.0324元，本报告期基金份额净值增长率为 -2.92%；截至本报告期末长盛盛辉混合 C基金份额净值为 1.0424元，本报告期基金份额净值增长 率为-2.98%；同期业绩比较基准收益率为-0.11%。 长盛盛辉混合 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 77,219,838.37 52.83 其中：股票 77,219,838.37 52.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 46,492,168.24 31.81 其中：债券 46,492,168.24 31.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,500,000.00 7.18 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,234,764.91 7.69 8 其他资产 711,740.06 0.49 9 合计 146,158,511.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,948,379.05 2.23 C 制造业 21,638,656.65 16.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 3,543,987.00 2.69 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 953,871.00 0.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 808,371.76 0.61 J 金融业 43,855,572.91 33.24 K 房地产业 2,152,873.00 1.63 L 租赁和商务服务业 1,196,775.00 0.91 M 科学研究和技术服务业 121,352.00 0.09 长盛盛辉混合 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 77,219,838.37 58.53 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 110,000 9,747,100.00 7.39 2 600519 贵州茅台 7,600 7,478,400.00 5.67 3 600036 招商银行 175,600 6,318,088.00 4.79 4 601166 兴业银行 181,200 3,314,148.00 2.51 5 600887 伊利股份 86,400 2,886,624.00 2.19 6 600276 恒瑞医药 38,100 2,514,600.00 1.91 7 600030 中信证券 102,900 2,450,049.00 1.86 8 601328 交通银行 399,400 2,444,328.00 1.85 9 600016 民生银行 361,800 2,297,430.00 1.74 10 601288 农业银行 590,900 2,127,240.00 1.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,159,621.40 4.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 22,528,102.20 17.08 其中：政策性金融债 22,528,102.20 17.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 17,804,444.64 13.50 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 46,492,168.24 35.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 170212 17国开 12 200,000 20,690,000.00 15.68 2 019611 19国债 01 46,990 4,695,240.80 3.56 3 108603 国开 1804 18,370 1,838,102.20 1.39 长盛盛辉混合 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 4 127009 冰轮转债 11,840 1,759,424.00 1.33 5 128030 天康转债 14,002 1,628,432.60 1.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 根据银保监会 2018年 5月 4日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表- 银保监银罚决字〔2018〕1号-兴业银行股份有限公司》的公告，兴业银行因同业投资接受隐性的 第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、向四证不全的 房地产项目提供融资等 12项违规被罚 5870万元，这 12项案由中，多涉及违反宏观调控政策、影 子银行和交叉金融产品风险以及违法违规展业。与兴业银行一同被罚的还有该银行旗下的兴业金 融租赁有限责任公司。兴业金融租赁因未制定明确的服务收费标准并公示以及办理融资租赁业务 时搭售理财产品被罚 110 万元。除此之外，兴业银行苏州分行还存在买入返售业务项下基础资产 不合规的情况，该银行两名直接责任人受到银保监会处罚。其中，原兴业银行苏州分行行长黄立 长盛盛辉混合 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 峰受到警告处分，并被罚款 5万元；胡刚被警告并罚款 10万元。根据 4月 16日《上海银监局行 政处罚信息公开表（沪银监罚决字〔2018〕12号）》，2015年 9月，兴业银行股份有限公司上海分 行在某理财业务中，对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎。责令改正， 罚款人民币 50万元。根据 4月 2日中国人民银行福州中心支行公布了福银罚字〔2018〕10号行 政处罚公示表，兴业银行股份有限公司因违反国库管理规定，被警告并处罚款 5万元人民币。对 以上事件，本基金做出如下说明：兴业银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，公司高度重 视内部控制建设，并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加 强和完善内部控制机制。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将 继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业 的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,340.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 700,399.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 711,740.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128030 天康转债 1,628,432.60 1.23 2 127005 长证转债 1,391,760.00 1.05 3 110046 圆通转债 1,217,479.60 0.92 4 128024 宁行转债 885,079.00 0.67 5 113015 隆基转债 872,464.20 0.66 6 110044 广电转债 834,280.80 0.63 7 127007 湖广转债 553,341.60 0.42 8 128034 江银转债 539,538.23 0.41 长盛盛辉混合 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 9 113020 桐昆转债 528,749.00 0.40 10 113013 国君转债 452,960.00 0.34 11 128036 金农转债 366,039.00 0.28 12 127008 特发转债 313,040.00 0.24 13 113519 长久转债 35,577.30 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛盛辉混合 A 长盛盛辉混合 C 报告期期初基金份额总额 90,211,586.05 286,612.90 报告期期间基金总申购份额 17,871,662.56 19,267,279.36 减:报告期期间基金总赎回份额 9,686.99 19,552.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 108,073,561.62 19,534,339.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 长盛盛辉混合 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 者类 别 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190401~20190630 90,089,189.19 0.00 0.00 90,089,189.19 70.60% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动 风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛盛辉混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛盛辉混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛盛辉混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛盛辉混合 2019年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 长盛基金管理有限公司 2019年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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