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| 方正富邦惠利纯债C(003788) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611054 | ||||||||
| 基金代码 | 003788 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 18日 方正富邦惠利纯债 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 方正富邦惠利纯债 交易代码 003787 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 19日 报告期末基金份额总额 662,676,386.00份 投资目标 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越 业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在有效风险管理的基础上，通过自上而下 的宏观研究和自下而上的证券研究，充分使用积 极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段， 努力为投资者提供好的回报。资产配置层面主要 通过对宏观经济、市场利率、债券供求、申购赎 回现金流情况等因素的综合分析，决定债券、现 金等资产的配置比例，并确定债券组合的久期。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金， 属于中低风险的产品。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债 C 下属分级基金的交易代码 003787 003788 报告期末下属分级基金的份额总额 658,098,815.09份 4,577,570.91份 方正富邦惠利纯债 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债 C 1．本期已实现收益 14,186,842.78 96,558.83 2．本期利润 3,041,265.51 4,953.60 3．加权平均基金份额本期利润 0.0040 0.0010 4．期末基金资产净值 682,531,813.96 4,825,152.33 5．期末基金份额净值 1.0371 1.0541 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦惠利纯债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.46% 0.08% -0.24% 0.06% 0.70% 0.02% 方正富邦惠利纯债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.41% 0.08% -0.24% 0.06% 0.65% 0.02% 方正富邦惠利纯债 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 方正富邦惠利纯债 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王健 固定收 益基金 投资部 任副总 经理（主 持工作） 兼本基 金基金 经理 2017年 12 月 5日 - 10年 本科毕业于内蒙古师范大 学教育技术专业，硕士毕业 于内蒙古工业大学产业经 济学专业。2009 年 3 月至 2014 年 12 月于包商银行债 券投资部担任执行经理助 理；2016年 6月至 2018年 2 月，于方正富邦基金管理 有限公司基金投资部任助 理总监职务；2018年 8月至 报告期末，于方正富邦基金 管理有限公司固定收益基 方正富邦惠利纯债 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 金投资部任副总经理（主持 工作）；2015年 1月至 2015 年 3月于方正富邦基金管理 有限公司基金投资部担任 拟任基金经理；2015年 3月 至报告期末，任方正富邦货 币市场基金、方正富邦金小 宝货币市场证券投资基金 的基金经理 ；2015 年 3 月 至 2018 年 2 月任方正富邦 互利定期开放债券型证券 投资基金基金经理；2015年 6月至 2018年 8月，任方正 富邦优选灵活配置混合型 证券投资基金基金经理； 2017年1月至2017年10月， 任方正富邦鑫利宝货币市 场基金的基金经理；2017年 7 月至报告期末，任方正富 邦睿利纯债债券型证券投 资基金的基金经理；2017年 12月至报告期末，任方正富 邦惠利纯债债券型证券投 资基金的基金经理,2018 年 12月至报告期末，任方正富 邦富利纯债债券型发起式 证券投资基金的基金经理， 2018 年 12 月至报告期末， 任方正富邦丰利债券型证 券投资基金的基金经理。 程同朦 本基金 基金经 理 2019 年 6 月 24日 - 9年 本科毕业于山东师范大学 教育技术学专业，硕士毕业 于同济大学金融学专业。 2010年 5月至 2011年 1月 于爱建证券有限责任公司 担任债券交易员；2011年 2 月至 2012 年 3 月于东兴证 券股份有限公司担任债券 交易员；2012年 3月至 2014 年 4月于包商银行股份有限 公司担任债券投资经理； 2014年 7月至 2017年 4月 于中国邮政储蓄银行股份 有限公司上海分行担任同 业投资经理；2017年 4月至 方正富邦惠利纯债 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 2019年 1月于财通证券股份 有限公司担任投资顾问部 经理；2019 年 1 月至 2019 年 3月于方正富邦基金管理 有限公司固定收益基金投 资部担任拟任基金经理； 2019年 3月至今，任方正富 邦金小宝货币市场证券投 资基金、方正富邦货币市场 基金、方正富邦富利纯债债 券型发起式证券投资基金 的基金经理；2019年 6月至 今，任方正富邦睿利纯债债 券型证券投资基金、方正富 邦惠利纯债债券型证券投 资基金、方正富邦丰利债券 型证券投资基金基金经理。 注：1、"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 根据公司业务发展需要，并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定，经公司基金投 资决策委员会提名，公司决定聘任程同朦先生为方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理， 同时向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格变更申请。2019年 6月 20日协会审核通过变 更申请。2019年 6月 24日公司正式聘任程同朦为方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经 理，并于 2019年 6月 24日进行了公开信息披露。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方 正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方 正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制 方正富邦惠利纯债 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投 资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方 面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、 技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平 交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于 一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾二季度，债市收益率依旧呈现出“上有顶、下有底”的宽幅震荡格局。4月 PMI、社融及 出口数据等好于预期，央行辟谣降准，资金面边际收敛，叠加前期债市下行幅度较大，4月债市 快速调整，十年期国债收益率由 3月末的 3.06%快速上行 37BP至 4月 24日的 3.43%。5月经济数 据再度弱化，5月 5日特朗普宣布对价值 2000亿美元中国商品加征关税至 25%，5月 6日央行宣 布定向降准，债市利率重回下行区间。5月 24日，包商银行被接管，市场担忧中小银行负债端压 力，债市回调。随后央行及时发布处置方案并采取多重“补水引流”措施，缓解流动性分层局面。 尽管隔夜利率连续多日破“1”并再创十年新低，但市场因担忧对冲性货币政策的持续性，十年期 国债收益率并未随资金面宽松而大幅下行，截止季度末，十年期国债收益率为 3.22%，较 1季度 末上行 16BP。未来债市的走势仍需紧密关注基本面及货币政策，预计短期内仍将呈现出震荡格局。 报告期内，本基金进行了仓位调整，增加了利率债的持仓，维持适度的久期和杠杆，总体来 看为投资人获得了稳定收益。本基金仍将秉持稳健投资原则，持续观测市场，择机拉长久期，为 投资者争取稳定的高收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末方正富邦惠利纯债 A基金份额净值为 1.0371元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.46%；截至本报告期末方正富邦惠利纯债 C基金份额净值为 1.0541元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.41%；同期业绩比较基准收益率为-0.24%。 方正富邦惠利纯债 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 664,294,000.00 96.59 其中：债券 664,294,000.00 96.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,400,135.60 1.51 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,387,376.06 0.35 8 其他资产 10,676,227.04 1.55 9 合计 687,757,738.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 80,588,000.00 11.72 方正富邦惠利纯债 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 486,306,000.00 70.75 其中：政策性金融债 486,306,000.00 70.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 97,400,000.00 14.17 9 其他 - - 10 合计 664,294,000.00 96.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180208 18国开 08 1,000,000 101,760,000.00 14.80 2 180209 18国开 09 1,000,000 100,030,000.00 14.55 3 111872655 18龙江银行 CD162 1,000,000 97,400,000.00 14.17 4 180204 18国开 04 700,000 73,143,000.00 10.64 5 199922 19贴现国债 22 600,000 59,676,000.00 8.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 方正富邦惠利纯债 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,675,627.04 5 应收申购款 600.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,676,227.04 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债 C 报告期期初基金份额总额 846,220,822.63 7,070,512.08 报告期期间基金总申购份额 10,426.14 743,236.49 方正富邦惠利纯债 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 减:报告期期间基金总赎回份额 188,132,433.68 3,236,177.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 658,098,815.09 4,577,570.91 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190401-20190630 302,998,687.00 0.00 0.00 302,998,687.00 45.72% 2 20190401-20190630 504,998,485.00 0.00 150,000,000.00 354,998,485.00 53.57% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至引发 基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时赎回持有 的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其 赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于五千万元，基金可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。 方正富邦惠利纯债 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件（1） -（5）存放于基金管理人的住所，备查文件（6）存放于基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2019年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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