最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1611048 | ||||||||
| 基金代码 | 160925 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 18日 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成中华沪深港 300指数(LOF) 场内简称 中华 300 基金主代码 160925 交易代码 160925 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2019年 3月 20日 报告期末基金份额总额 911,833,527.00份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离 度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情 况或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采 用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数 的目的。本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组成 及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重 的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中华交易服务沪深港 300指数（人民币）收益率×95%+人民币活期 存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基 金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪 标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。本基金部分基金资产将投资于香港市场，除 了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 3页 共 13页 险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投 资所面临的特别投资风险。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 6,264,417.15 2.本期利润 -15,877,966.44 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0157 4.期末基金资产净值 899,690,247.95 5.期末基金份额净值 0.9867 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.39% 0.88% 0.19% 1.02% -1.58% -0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 4页 共 13页 注：1、本基金合同生效日为 2019年 3月 20日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。截至报告期末，本基金处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 冉凌浩 本基金基金 经理 2019年 3月 20日 - 16年 金融学硕士。 2003年 4月 至 2004年 6 月就职于国信 证券研究部， 任研究员。 2004年 6月 至 2005年 9 月就职于华西 证券研究部， 任高级研究员。 2005年 9月 加入大成基金 管理有限公司， 曾担任金融工 程师、境外市 场研究员及基 金经理助理。 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 5页 共 13页 2011年 8月 26日起任大 成标普 500等 权重指数型证 券投资基金基 金经理。2014 年 11月 13日 起任大成纳斯 达克 100指数 证券投资基金 基金经理。 2016年 12月 2日起任大成 恒生综合中小 型股指数基金 (QDII-LOF)基 金经理。2016 年 12月 29日 起任大成海外 中国机会混合 型证券投资基 金（LOF）基 金经理。2017 年 8月 10日 起任大成恒生 指数证券投资 基金（LOF） 基金经理。 2019年 3月 20日起任大 成中华沪深港 300指数证券 投资基金 （LOF）基金 经理。具有基 金从业资格。 国籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 6页 共 13页 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2019年 2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型 投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形；投资组 合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价 等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行 为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送 的可能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 1季度，全球主要经济体的经济增速有所放缓，但是进入到 2019年 2季度，各种宏 观经济数据显示，以美国为首的发达经济体仍然保持较好的增长势头，并不会陷入经济衰退。 中国股票市场在 2季度却出现了较大的波动。在 1季度，中国为了扭转经济下滑的不利局面实 施了多项经济政策：首先，中央政府实施了宽信用、宽货币的货币政策，货币政策是经济的领先 指标，较为宽松的货币政策有利于后几个月的经济增长；其次，政府实施了广泛的减税政策，其 中企业减税降负促进经济活力，个人所得税降低有望促进消费。因此，A股及港股市场在 1季度 及 2季度初期都出现了较好的涨幅。 但是五一过后市场出现了若干不利信号，首先是中美贸易谈判一度出现重大倒退，中美双方重 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 7页 共 13页 新面临互加关税的风险；其次是中国 5月份之后的宏观经济数据有大幅放缓的迹象，这也意味着 宏观经济面临着极为不利的局面。在这些因素的影响下，A股及港股市场都出现了大幅回撤。 值得欣慰的是，在六月中下旬以来，中美双方开始重启贸易谈判，宏观经济数据也出现了走稳 的迹象，因此 A股及港股市场开始出现了反弹。 本基金根据标的指数的成分股权重，相对均衡的配置于 A股及港股，在建仓期内择机建仓，当 前仓位已经达到基金合同规定的标准。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数 化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数， 力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9867元；本报告期基金份额净值增长率为-1.39%,业绩 比较基准收益率为 0.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 811,761,204.95 88.85 其中：股票 811,761,204.95 88.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 98,532,986.74 10.78 8 其他资产 3,367,456.98 0.37 9 合计 913,661,648.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 8页 共 13页 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,646,125.00 0.74 B 采矿业 12,420,187.00 1.38 C 制造业 147,906,664.00 16.44 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 9,010,635.00 1.00 E 建筑业 10,390,035.00 1.15 F 批发和零售业 4,267,321.80 0.47 G 交通运输、仓储和邮政业 10,351,929.60 1.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 8,855,558.00 0.98 J 金融业 132,469,791.88 14.72 K 房地产业 18,348,365.00 2.04 L 租赁和商务服务业 5,294,344.00 0.59 M 科学研究和技术服务业 764,232.00 0.08 N 水利、环境和公共设施管理 业 542,184.00 0.06 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,280,817.30 0.25 R 文化、体育和娱乐业 1,281,232.00 0.14 S 综合 - - 合计 370,829,421.58 41.22 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.04 C 制造业 149,935.83 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 33,869.94 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 9页 共 13页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 609,947.38 0.07 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 504,080.37 0.06 B 消费者非必需品 19,589,197.80 2.18 C 消费者常用品 11,789,761.92 1.31 D 能源 17,417,426.34 1.94 E 金融 195,174,571.30 21.69 F 医疗保健 6,780,648.00 0.75 G 工业 20,026,693.63 2.23 H 信息技术 4,870,022.07 0.54 I 电信服务 92,389,440.68 10.27 J 公用事业 25,187,385.72 2.80 K 房地产 46,592,608.16 5.18 合计 440,321,835.99 48.95 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 00700 腾讯控股 241,100 74,781,532.77 8.31 2 00005 汇丰控股 743,600 42,386,663.40 4.71 3 601318 中国平安 380,328 33,700,864.08 3.75 4 01299 友邦保险 437,000 32,386,662.14 3.60 5 00939 建设银行 4,625,000 27,380,517.08 3.04 6 02318 中国平安 221,000 18,235,175.87 2.03 7 600519 贵州茅台 17,600 17,318,400.00 1.92 8 01398 工商银行 3,050,000 15,292,889.10 1.70 9 00941 中国移动 216,000 13,518,966.74 1.50 10 600036 招商银行 362,100 13,028,358.00 1.45 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 10页 共 13页 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 03311 中国建筑国际 84,000 592,609.35 0.07 2 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.04 3 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01 4 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00 5 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 11页 共 13页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 109,199.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 3,157,240.64 4 应收利息 20,913.93 5 应收申购款 21,827.28 6 其他应收款 323.00 7 待摊费用 57,952.80 8 其他 - 9 合计 3,367,456.98 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 12页 共 13页 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,968,326,601.16 报告期期间基金总申购份额 19,435,063.54 减:报告期期间基金总赎回份额 1,075,928,137.70 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 911,833,527.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司于 2019年 7月 6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大 大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2019年第 2季度报告 第 13页 共 13页 成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经 理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)的文件； 2、《大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》； 3、《大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2019年 7月 18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |