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| 大成深证成长40ETF联接A(090012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611034 | ||||||||
| 基金代码 | 090012 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 18日 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品情况 基金简称 大成深证成长 40ETF联接 基金主代码 090012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 12月 21日 报告期末基金份额总额 146,003,445.08份 投资目标 通过投资于深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪 标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以深证成长 40ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群 通过本基金投资深证成长 40ETF。本基金并不参与深证成长 40ETF的 管理。 本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF，获取基金份额净 值上涨带来的收益；在目标 ETF基金份额二级市场交易流动性较好 的情况下，也可以通过二级市场买卖目标 ETF的基金份额。 业绩比较基准 深证成长 40价格指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金 与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159906 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 2季度报告 第 3页 共 11页 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010年 12月 21日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年 02月 23日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求与标的指数类似的投资回报 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成长 40价 格指数。如果指数编制单位变更或停止深证成长 40价格指数的编制及 发布，或深证成长 40价格指数由其他指数替代，或由于指数编制方法 等重大变更导致深证成长 40价格指数不宜继续作为标的指数，或证券 市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以 依据维护投资者合法权益的原则，并履行适当程序后，变更本基金的标 的指数。 风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货 币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -107,322.21 2.本期利润 -14,288,918.94 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0980 4.期末基金资产净值 116,189,367.90 5.期末基金份额净值 0.796 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 2季度报告 第 4页 共 11页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.96% 1.97% -11.91% 2.04% 0.95% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 张钟玉 本基金基金 经理 2015年 5月 23日 - 9年 会计学硕士。 2010年 7月 加入大成基金 管理有限公司， 曾担任研究部 研究员、数量 与指数投资部 数量分析师、 大成优选股票 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 2季度报告 第 5页 共 11页 型证券投资基 金（LOF）和 大成沪深 300 指数证券投资 基金基金经理 助理。2015 年 2月 28日 起任大成核心 双动力混合型 证券投资基金 基金经理（更 名前为大成核 心双动力股票 型证券投资基 金）。2015年 5月 23日起 任深证成长 40交易型开 放式指数证券 投资基金、大 成深证成长 40交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金及大成中 证 500深市交 易型开放式指 数证券投资基 金基金经理。 2015年 8月 26日起任大 成沪深 300指 数证券投资基 金基金经理。 具有基金从业 资格。国籍： 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 2季度报告 第 6页 共 11页 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2019年 2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型 投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形；投资组 合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价 等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行 为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送 的可能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，国内经济增长延续一季度的弱格局，5月份工业增加值同比增速继续回落至 5.0%，创多年新低。中美贸易摩擦在二季度进一步升级，加大了中美两国经济增长的不确定性， 近期双方同意重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，贸易摩擦有缓和趋势。 二季度 A股在多因素影响下走势震荡，沪深 300指数下跌 1.2%，创业板指下跌 10.8%。 报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整 投资组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.796元；本报告期基金份额净值增长率为-10.96%,业绩 比较基准收益率为-11.91%。 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 2季度报告 第 7页 共 11页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 574,612.42 0.49 其中：股票 574,612.42 0.49 2 基金投资 108,810,000.00 92.94 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,650,853.10 6.54 8 其他资产 34,786.39 0.03 9 合计 117,070,251.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 381,733.42 0.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 3,930.00 0.00 F 批发和零售业 12,657.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 7,482.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 150,826.00 0.13 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,984.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 2季度报告 第 8页 共 11页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 574,612.42 0.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 300059 东方财富 5,640 76,422.00 0.07 2 002475 立讯精密 2,900 71,891.00 0.06 3 002415 海康威视 2,400 66,192.00 0.06 4 002202 金风科技 3,094 38,458.42 0.03 5 300122 智飞生物 600 25,860.00 0.02 6 300136 信维通信 1,000 24,450.00 0.02 7 002466 天齐锂业 900 22,752.00 0.02 8 002195 二三四五 5,200 20,228.00 0.02 9 300253 卫宁健康 1,400 19,852.00 0.02 10 002127 南极电商 1,600 17,984.00 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 2季度报告 第 9页 共 11页 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值比 例（%） 1 大成深证成 长 40ETF 股票型 交易型开放 式(ETF) 大成基金管 理有限公司 108,810,000.00 93.65 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 无。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.11.3 本期国债期货投资评价 无。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,785.53 2 应收证券清算款 5,554.49 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 2季度报告 第 10页 共 11页 3 应收股利 - 4 应收利息 1,432.04 5 应收申购款 19,014.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,786.39 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 147,343,249.98 报告期期间基金总申购份额 5,936,819.85 减:报告期期间基金总赎回份额 7,276,624.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 146,003,445.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2019年第 2季度报告 第 11页 共 11页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司于 2019年 7月 6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大 成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经 理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件； 2、《大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2019年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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