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| 大成策略回报混合A(090007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611032 | ||||||||
| 基金代码 | 090007 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成策略回报混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 18日 大成策略回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2页 共 12页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 17日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成策略回报混合 基金主代码 090007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 11月 26日 报告期末基金份额总额 1,771,447,564.70份 投资目标 追求基金资产的长期稳健增值，兼顾当期收益；同时，实施积极的 分红政策，回报投资者。 投资策略 本基金在控制风险的前提下，采取趋势投资策略进行总体资产配置； 在行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策略、核心-卫星策 略、价值投资策略、买入并持有策略，以期在承担中高风险的前提 下获取尽可能高的投资收益；同时，强调收益管理，实施收益管理 策略，以期在增长期及时锁定收益，制度性的减少未来可能的下跌 风险，增加投资总收益。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中债综合指数 风险收益特征 本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种，其长期平均的预 期收益和风险低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 大成策略回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3页 共 12页 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 13,168,750.13 2.本期利润 -102,418,669.23 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0576 4.期末基金资产净值 1,723,575,621.24 5.期末基金份额净值 0.973 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.08% 1.40% -0.72% 1.22% -5.36% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 大成策略回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4页 共 12页 2、本基金业绩比较基准自 2015年 9月 14日起由原 “沪深 300指数×80%＋中信全债指数 ×20%”变更为“沪深 300指数×80%＋中债综合指数×20%”。 3、本基金于 2015年 7月 22日起由大成策略回报股票型证券投资基金更名为大成策略回报混合 型证券投资基金。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 侯春燕 本基金基 金经理 2018年 9月 7日 - 9年 经济学硕士。 2010年 6 月加入大成 基金管理有 限公司,曾 担任研究部 研究员、基 金经理助理。 2015年 12 月 9日起任 大成蓝筹稳 健证券投资 基金基金经 理。2017 年 1月 18 日至 2019 年 1月 10 日任大成消 费主题混合 型证券投资 基金、大成 国家安全主 题灵活配置 混合型证券 投资基金基 金经理。 2017年 12 月 1日至 2019年 1 月 10日任 大成新锐产 业混合型证 大成策略回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5页 共 12页 券投资基金 基金经理。 2018年 9 月 7日起任 大成策略回 报混合型证 券投资基金 基金经理。 具有基金从 业资格。国 籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2019年 2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型 投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形；投资组 大成策略回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6页 共 12页 合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价 等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行 为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送 的可能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 从持仓构成上分析，目前本组合二季度持仓行业主要集中在医药、汽车、电子、机械、食品 饮料、旅游和银行地产。二季度回顾主要有三点：一是汽车和电子行业复苏进度低于预期，股价 表现较弱；二是医药中的部分个股经营方面遭遇短期压力、下跌幅度较大；三是组合二季度增持 了航空和酒店，选择这两个方向是看好消费升级以及行业竞争格局的优化，但因为二季度经济下 行压力加大，导致这两个板块短期内下跌较多。 本组合长期坚持的投资主线包括：一、制造业升级，包括核心零部件的进口替代以及技术升 级推动的效率提升；二、人口结构中主力群体（30-40岁、60岁以上老人）相关的消费，包括旅 游消费和医药等；三、低估值的金融地产中仍具备成长能力的公司。接下来仍将坚持这几条主线 寻找标的。与此同时会对目前持仓个股的风险收益比不断评估做出调整，以期为持有人在下半年 获得比较好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.973元；本报告期基金份额净值增长率为-6.08%,业绩 比较基准收益率为-0.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,459,472,565.34 84.13 其中：股票 1,459,472,565.34 84.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 大成策略回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7页 共 12页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 273,868,981.29 15.79 8 其他资产 1,443,133.91 0.08 9 合计 1,734,784,680.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,495,362.00 0.09 B 采矿业 43,948,484.19 2.55 C 制造业 785,719,133.32 45.59 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 47,243,689.80 2.74 G 交通运输、仓储和邮政业 96,380,374.26 5.59 H 住宿和餐饮业 84,625,488.76 4.91 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 108,783,887.11 6.31 K 房地产业 113,904,455.40 6.61 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,954,916.00 0.35 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 64,860,567.68 3.76 R 文化、体育和娱乐业 106,516,603.06 6.18 S 综合 - - 合计 1,459,472,565.34 84.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 大成策略回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8页 共 12页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 600340 华夏幸福 3,497,220 113,904,455.40 6.61 2 300144 宋城演艺 4,602,139 106,493,496.46 6.18 3 601166 兴业银行 5,737,073 104,931,065.17 6.09 4 600887 伊利股份 2,943,911 98,356,066.51 5.71 5 300408 三环集团 3,797,292 73,857,329.40 4.29 6 300124 汇川技术 2,903,049 66,508,852.59 3.86 7 002044 美年健康 5,213,872 64,860,567.68 3.76 8 601111 中国国航 6,721,500 64,324,755.00 3.73 9 601633 长城汽车 7,766,438 64,228,442.26 3.73 10 002236 大华股份 4,377,253 63,557,713.56 3.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 大成策略回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9页 共 12页 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 545,242.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 56,255.70 5 应收申购款 841,636.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,443,133.91 大成策略回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,96 2,12 1,71 6.49 报告期期间基金总申购份额 130, 758, 529. 79 减：报告期期间基金总赎回份额 321, 432, 681. 58 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,77 1,44 7,56 4.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 大成策略回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11页 共 12页 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司于 2019年 7月 6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大 成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经 理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成策略回报股票型证券投资基金的文件； 2、《大成策略回报股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款 的公告》； 3、《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》； 4、《大成策略回报混合型证券投资基金托管协议》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12页 共 12页 2019年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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