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| 财通中证ESG100指数增强A(000042) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610980 | ||||||||
| 基金代码 | 000042 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中证财通中国可持续发展100(ECPIESG)指数增强型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月18日 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 基金管理人于2017年4月14日起对本基金增设收取销售服务费的C类份额，基金 简称：中证财通可持续发展100指数C，基金代码：003184，基金份额持有人持有的 原份额变更为A类份额，基金简称：中证财通可持续发展100指数A，基金代码：000 042。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中证财通可持续发展100指数 场内简称 - 基金主代码 000042 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2013年03月22日 报告期末基金份额总额 332,710,551.17份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证财通 中国可持续发展100（ECPI ESG）指数进行有效跟 踪的基础上，通过基于数量化的多策略系统进行收 益增强和风险控制，力争实现超越该指数的收益率 水平。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.7 5%。 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 投资策略 本基金采取"指数化投资为主、主动性投资为辅"的 投资策略，力求在控制标的指数跟踪误差的基础 上，适当采用量化增强策略获取超越标的指数的投 资收益。 业绩比较基准 中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数收 益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风 险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风 险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中证财通可持续发展100 指数A 中证财通可持续发展100 指数C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 000042 003184 报告期末下属分级基金的份额总 额 332,710,551.17份 0.00份 下属分级基金的风险收益特征 本基金是股票指数增强 型基金，属于较高预期风 险、较高预期收益的证券 投资基金品种，其预期风 险与预期收益高于混合 型基金、债券型基金与货 币市场基金。 本基金是股票指数增强 型基金，属于较高预期风 险、较高预期收益的证券 投资基金品种，其预期风 险与预期收益高于混合 型基金、债券型基金与货 币市场基金。 注：(1)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额； (2)截至报告期末，本基金C类基金份额数为0。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 中证财通可持续发展1 00指数A 中证财通可持续发展1 00指数C 1.本期已实现收益 10,697,285.82 0.00 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 2.本期利润 12,897,793.88 0.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0595 - 4.期末基金资产净值 500,879,506.14 0.00 5.期末基金份额净值 1.5055 1.0000 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)中证财通可持续发展100指数C报告期内未有C类份额申购数据，C类份额初始净值为1.0000元； (4)本基金自2017年4月14日起将各类基金份额净值计算保留到小数点后的位数更改为4位。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中证财通可持续发展100指数A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.85% 1.32% -3.33% 1.45% 1.48% -0.13% 中证财通可持续发展100指数C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.00% 0.00% -3.33% 1.45% 3.33% -1.45% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； (2)本基金的业绩比较基准为：中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数收益率×95%＋银行活 期存款利率（税后）×5%。 (3本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额； (4)中证财通可持续发展100指数C报告期内未有C类份额申购数据，报告期内单位净值为1.0000元。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年03月22日-2019年6月30日） 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 中证财通可持续发展100指数A 业绩比较基准 2013-03-22 2014-02-19 2015-01-07 2015-12-01 2016-10-27 2017-09-14 2018-08-06 2019-06-30 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 注：(1)本基金合同生效日为2013年3月22日； (2)本基金投资于中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数成份股和备选成份股的资产占基金 资产：≥80%；投资于权证的资产占基金资产净值：≤3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占 基金资产净值：≥5%。本基金的建仓期为2013年3月22日至2013年9月22日；截至报告期末，本基金 投资于中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数成份股和备选成份股的资产占基金资产的比 例低于80%，系被动超标，已在规定期限内调整至合规。除上述情况外，截至建仓期末及本报告期 末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求； (3) 本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年04月14日-2019年6月30日） 中证财通可持续发展100指数C 业绩比较基准 2017-04-14 2017-08-07 2017-11-29 2018-03-26 2018-07-17 2018-11-09 2019-03-07 2019-06-30 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 注：(1)本基金合同生效日为2013年3月22日；自2017年4月14日起本基金增设收取销售服务费的C类 份额;，报告期内未有C类份额申购数据，报告期内单位净值为1.0000元。 (2)本基金投资于中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数成份股和备选成份股的资产占基金 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 资产：≥80%；投资于权证的资产占基金资产净值：≤3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占 基金资产净值：≥5%。本基金的建仓期为2013年3月22日至2013年9月22日；截至报告期末，本基金 投资于中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数成份股和备选成份股的资产占基金资产的比 例低于80%，系被动超标，已在规定期限内调整至合规。除上述情况外，截至建仓期末及本报告期 末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 吴迪 本基金的基 金经理 2016年4月21 日 - 8年 复旦大学世界经济硕士。 曾任职于信诚基金产品开 发部。2012年5月加入财通 基金管理有限公司，先后 担任战略产品部产品经 理、量化投资部研究员， 自2015年8月起开始担任 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强 型证券投资基金基金经理 助理，现任量化投资二部 基金经理。 苏俊 杰 本基金的基 金经理、量化 投资二部总 监助理 2018年1月31 日 - 6年 清华大学学士，美国芝加 哥大学金融数学硕士，CF A。历任MSCI Inc.分析员， 华泰柏瑞基金量化投资部 研究员、专户投资经理。2 017年7月加入财通基金管 理有限公司，现任量化投 资二部总监助理。 注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定 的解聘日期； (2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相 关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制 投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易， 并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础 上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过 严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为指数增强型开放式基金。本报告期内，本投资组合的主动型投资部分 与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场 价格的临近日同向或反向交易。 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度，国内经济在经历了一季度的向上脉冲之后再次承受考验。PMI、工 业增加值和固定资产投资均出现下行。房地产销售增速仍然为负，但幅度较一季度继续 收敛，房地产投资增速有所回落，但仍处于高位，表明房地产产业链是当前经济各板块 中相对亮眼的一环。CPI和PPI增速较3月继续回升，显示通胀压力有所加大。与此同时， 内部政策环境和中美贸易摩擦形势均发生较大变化，4月央行及政治局会议释放出政策 边际收紧的信号，5月美国对中国加征3000亿美元商品关税事件发酵。在基本面和政策 面各种因素影响下，国内权益市场没有延续一季度的快速上行态势，出现了一定幅度调 整。从结构上看，盈利能力强、业绩增长稳定的消费板块引领市场，而一季度涨幅突出 的非银金融和科技板块呈现一定回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年2季度，本基金A类份额净值增长率为-1.85%，业绩比较基准增长率为-3.33%， 跑赢业绩比较基准1.48%；C类份额未有申购数据，报告期内单位净值为1.0000元。 自成立以来，本基金一直坚持被动跟踪，量化增强的投资策略，在密切跟踪标的指 数的基础上努力争取获得超额收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 468,474,326.41 93.25 其中：股票 468,474,326.41 93.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 33,502,327.14 6.67 8 其他资产 417,292.87 0.08 9 合计 502,393,946.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,406,402.47 2.28 C 制造业 178,126,733.77 35.56 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 10,011,522.62 2.00 E 建筑业 34,101,563.08 6.81 F 批发和零售业 6,978,706.64 1.39 G 交通运输、仓储和邮政业 22,753,448.67 4.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 23,545,984.19 4.70 J 金融业 82,959,962.36 16.56 K 房地产业 29,213,345.84 5.83 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,493,373.40 0.30 R 文化、体育和娱乐业 - - 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 S 综合 - - 合计 400,591,043.04 79.98 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 326,628.00 0.07 B 采矿业 6,146,093.72 1.23 C 制造业 35,270,637.25 7.04 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 1,839,150.00 0.37 E 建筑业 5,245,997.12 1.05 F 批发和零售业 13,555,362.13 2.71 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,222,495.21 0.44 J 金融业 1,596,947.94 0.32 K 房地产业 1,307,945.00 0.26 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 372,027.00 0.07 S 综合 - - 合计 67,883,283.37 13.55 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 000568 泸州老窖 196,717 15,900,635.11 3.17 2 000858 五 粮 液 115,971 13,678,779.45 2.73 3 000783 长江证券 1,741,230 13,599,006.30 2.72 4 000157 中联重科 2,091,700 12,571,117.00 2.51 5 601009 南京银行 1,508,887 12,463,406.62 2.49 6 600383 金地集团 1,040,500 12,413,165.00 2.48 7 600000 浦发银行 1,062,100 12,405,328.00 2.48 8 002146 荣盛发展 1,289,356 12,107,052.84 2.42 9 000425 徐工机械 2,676,600 11,937,636.00 2.38 10 601668 中国建筑 2,017,282 11,599,371.50 2.32 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 603160 汇顶科技 51,799 7,189,701.20 1.44 2 601607 上海医药 327,720 5,948,118.00 1.19 3 600985 淮北矿业 516,098 5,852,551.32 1.17 4 600170 上海建工 1,395,212 5,245,997.12 1.05 5 002020 京新药业 434,700 5,007,744.00 1.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目标。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险 收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等 特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据公开信息，本基金投资的前十名证券五粮液（证券代码：000858）于2018年8月24 日晚间，从四川省纪委、监察委网站获悉本公司监事、监事会主席余铭书涉嫌严重违纪 违法，目前正接受纪律审查和监察调查。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 383,887.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2019年第 2季度报告 13 4 应收利息 9,726.17 5 应收申购款 23,679.63 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 417,292.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中证财通可持续发展10 0指数A 中证财通可持续发展10 0指数C 报告期期初基金份额总额 59,869,329.95 0.00 报告期期间基金总申购份额 276,368,066.51 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 3,526,845.29 0.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 332,710,551.17 0.00 注：(1)总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额; (2) 本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额； (3)报告期内，C类份额未有申购数据。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 中证财通可持续发展1 00指数A 中证财通可持续发展 100指数C 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2019年第 2季度报告 14 报告期期初管理人持有的本基金份 额 1,828,670.63 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 1,828,670.63 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.55% - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2015年07月08日 1,828,670.63 3,000,000.00 0.40% 合计 1,828,670.63 3,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019-05-10至 2019-6-30 0.00 67,934, 191.87 0.00 67,934,191. 87 20.42% 机构 2 2019-05-06至 2019-5-09 0.00 39,537, 390.72 0.00 39,537,390. 72 11.88% 机构 3 2017-03-15至 2019-5-09 33,533, 869.89 0.00 0.00 33,533,869. 89 10.08% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 目标指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；目标指数波动的风险；基金投资组合回 报与目标指数回报偏离的风险；目标指数变更的风险。 在报告期内，本基金单一投资者持有的基金份额已超过20%，可能对基金运作造成如下 风险： (1)赎回申请延缓支付的风险 该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2019年第 2季度报告 15 (2)基金净值大幅波动的风险 该等投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动； (3)基金规模过小导致的风险 该等投资者赎回后，很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易 所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《证券 日报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2019年4月13日披露了《财通基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金 持有“视觉中国”股票估值方法的公告》； 2、2019年4月22日披露了《中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券 投资基金2019年第一季度报告》； 3、2019年4月29日披露了《中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型 证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号）》及摘要； 4、2019年5月9日披露了《关于财通基金管理有限公司旗下部分基金增加长江期货 股份有限公司为代销机构的公告》； 5、2019年5月22日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏汇林 保大基金销售有限公司为代销机构并参加基金费率优惠活动的公告》； 6、2019年5月24日披露了《关于财通基金管理有限公司旗下部分基金增加阳光人寿 保险股份有限公司为代销机构的公告》； 7、2019年6月7日披露了《关于上海农村商业银行股份有限公司暂停代理销售财通 基金管理有限公司旗下基金的公告》； 8、2019年6月20日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金拟参与科创板 投资及相关风险揭示的公告》； 9、2019年6月20日披露了《中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券 投资基金暂停大额申购（转换转入）业务的公告》； 10、2019年6月20日披露了《中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型 证券投资基金分红公告》； 11、本报告期内，公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和 基金份额累计净值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2019年第 2季度报告 16 2、关于中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金基金合同； 3、关于中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金基金托管 协议； 4、关于中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金招募说明 书及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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