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| 长信利泰混合A(519951) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610942 | ||||||||
| 基金代码 | 519951 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 长信利泰混合 场内简称 长信利泰 基金主代码 519951 交易代码 519951 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年3月23日 报告期末基金份额总额 152,871,967.67份 投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 （2）个股投资策略 3、债券投资策略 （1）久期策略 （2）收益率曲线策略 （3）骑乘策略 （4）息差策略 （5）个券选择策略 （6）信用策略 （7）中小企业私募债投资策略 4、其他类型资产投资策略 （1）权证投资策略 （2）资产支持证券投资策略 （3）股指期货投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 1,095,804.70 2.本期利润 3,075,750.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0373 4.期末基金资产净值 177,514,244.69 5.期末基金份额净值 1.1612 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.27% 0.76% -0.11% 0.75% -3.16% 0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2016年3月23日至2019年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨帆 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国际业务部总监、投资决策委员会执行委员 2018年9月5日 - 13年 工商管理学硕士，北京大学工商管理学硕士毕业，曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员，2017年3月加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，现任国际业务部总监和投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，本基金将整体维持中低仓位运作，结构上往下行空间较小的个股配置。并且利用存单等固定收益产品的收益以及新股申购的收益来增强组合的抗风险性并提高组合收益。 4.4.2 2019年三季度市场展望和投资策略 企业盈利方面，预计三季度指数层面将难有明显改善，尽管个别板块可能有去年下半年低基数影响，但从环比来看预计盈利增长仍然将面临继续下行压力。相应对冲政策出台将是三季度可能的看点，但政策力度和时间点现在较难以预期，仍需观察和等待。总体而言，我们对股票指数表现相对谨慎，可能以震荡下行为主。 报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日，本基金份额净值为1.1612元，份额累计净值为1.1802元；本基金本期净值增长率为-3.27%；同期业绩比较基准增长率为-0.11%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自2018年5月4日至2018年7月27日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。自2019年5月10日起至报告期末，本基金资产净值高于五千万元。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 77,973,582.78 43.82 其中：股票 77,973,582.78 43.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 79,600,120.00 44.73 其中：债券 79,600,120.00 44.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,599,256.41 9.89 8 其他资产 2,778,784.95 1.56 9 合计 177,951,744.14 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 116,017.55 0.07 C 制造业 12,958,617.45 7.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,670,606.00 4.88 E 建筑业 9,395,721.00 5.29 F 批发和零售业 5,313,387.00 2.99 G 交通运输、仓储和邮政业 4,096,557.00 2.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,556,551.78 3.13 J 金融业 18,318,909.00 10.32 K 房地产业 11,376,070.00 6.41 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,171,146.00 1.22 S 综合 - - 合计 77,973,582.78 43.93 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600048 保利地产 696,000 8,880,960.00 5.00 2 601398 工商银行 1,299,500 7,654,055.00 4.31 3 601186 中国铁建 702,300 6,987,885.00 3.94 4 601939 建设银行 628,100 4,673,064.00 2.63 5 600027 华电国际 994,600 3,749,642.00 2.11 6 600315 上海家化 120,160 3,742,984.00 2.11 7 600011 华能国际 496,800 3,095,064.00 1.74 8 601988 中国银行 822,500 3,076,150.00 1.73 9 601288 农业银行 809,900 2,915,640.00 1.64 10 300253 卫宁健康 203,299 2,882,779.82 1.62 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,983,000.00 5.62 其中：政策性金融债 9,983,000.00 5.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,719,120.00 0.97 8 同业存单 67,898,000.00 38.25 9 其他 - - 10 合计 79,600,120.00 44.84 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111909082 19浦发银行CD082 200,000 19,408,000.00 10.93 2 111907075 19招商银行CD075 200,000 19,396,000.00 10.93 2 111908085 19中信银行CD085 200,000 19,396,000.00 10.93 4 190402 19农发02 100,000 9,983,000.00 5.62 5 111917029 19光大银行CD029 100,000 9,698,000.00 5.46 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未投资权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，601398_工商银行的发行主体于2018年11月19日受到中国保险监督管理委员会北京监管局作出的京保监罚〔2018〕28号处罚决定，经查，中国工商银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，违反了《中华人民共和国保险法》第一百三十一条的规定，根据该法第一百六十五条的规定，我局决定对该公司处以罚款30万元的行政处罚，并责令改正违法行为。 对如上股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中，111908085_19中信银行CD085的发行主体于2018年11月19日受到中国银行保险监督管理委员会作出的银保监银罚决字〔2018〕14号，经查，中信银行股份有限公司存在理财资金违规缴纳土地款；自有资金融资违规缴纳土地款；为非保本理财产品提供保本承诺；本行信贷资金为理财产品提供融资；收益权转让业务违规提供信用担保；项目投资审核严重缺位等情况，根据相关法规约定，决定对该公司处以罚款2280万元。 对如上债券投资决策程序的说明：固收研究部按照内部研究工作规范对该债券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该债券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该债券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该债券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 58,871.74 2 应收证券清算款 2,233,681.29 3 应收股利 - 4 应收利息 436,271.89 5 应收申购款 49,960.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,778,784.95 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113009 广汽转债 861,840.00 0.49 2 110031 航信转债 857,280.00 0.48 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名投资股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,661,355.79 报告期期间基金总申购份额 151,719,107.12 减:报告期期间基金总赎回份额 508,495.24 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 152,871,967.67 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信利泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 存放地点 基金管理人的办公场所。 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2019年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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