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| 长信富全纯债一年定开债券A(519941) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610939 | ||||||||
| 基金代码 | 519941 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 长信富全纯债一年定开债券 基金主代码 519941 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年3月9日 报告期末基金份额总额 37,077,937.69份 投资目标 本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为目标，追求每年较高的绝对回报。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 （2）类属配置策略 （3）个券选择策略 （4）骑乘策略 （5）息差策略 （6）利差策略 （7）资产支持证券的投资策略 （8）国债期货的投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信富全纯债一年定开债券A 长信富全纯债一年定开债券C 下属分级基金的场内简称 富全A 富全C 下属分级基金的交易代码 519941 519940 报告期末下属分级基金的份额总额 18,631,806.39份 18,446,131.30份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 长信富全纯债一年定开债券A 长信富全纯债一年定开债券C 1．本期已实现收益 148,505.42 128,968.13 2．本期利润 140,116.19 124,316.33 3．加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0069 4．期末基金资产净值 19,255,718.75 19,044,301.97 5．期末基金份额净值 1.0335 1.0324 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信富全纯债一年定开债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.81% 0.05% 0.64% 0.06% 0.17% -0.01% 长信富全纯债一年定开债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.68% 0.05% 0.64% 0.06% 0.04% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2016年3月9日至2019年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姜锡峰 长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利率债债券型证券投资基金的基金经理的基金经理 2016年11月30日 - 8年 管理学硕士，上海财经大学企业管理专业研究生毕业，曾任湘财证券股份有限公司担任债券研究员、浦银安盛基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理，2016年5月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、长信利发债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金和长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。现任长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利率债债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度，国内经济增速平稳。通胀方面，CPI波动不大；政策方面，央行货币政策仍较为宽松。市场方面，债券市场收益率震荡为主。 报告期内，本基金保持了较稳健的操作策略。 2019年三季度市场展望和投资策略 三季度经济增速可能会有所回落。从PMI等高频指标来看，经济增速经过一季度的改善后，现处于走平的状态。货币政策方面，总体基调可能仍偏宽松。其他政策方面，考虑到债券市场部分企业仍有违约的压力，预计宽信用相关政策可能再次加码，对债券市场或有负面影响。 综合来看，债券市场震荡的格局难改。 从品种方面而言，经济回落背景下，信用债个券信用风险依然较大，信用债标的需要加强个券筛选；下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，进一步优化投资组合，争取为投资人提供安全、稳健的投资收益。 报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日，长信富全纯债一年定开债券A份额净值为1.0335元，份额累计净值为1.1309元，本报告期长信富全纯债一年定开债券A净值增长率为0.81%；长信富全纯债一年定开债券C份额净值为1.0324元，份额累计净值为1.1162元，本报告期长信富全纯债一年定开债券C净值增长率为0.68%，同期业绩比较基准收益率为0.64%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自2018年3月30日至2018年6月26日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千万元。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 63,482,261.80 84.61 其中：债券 63,482,261.80 84.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,090,420.50 9.45 8 其他资产 4,457,825.83 5.94 9 合计 75,030,508.13 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,797,300.00 4.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,683,425.00 27.89 其中：政策性金融债 7,646,525.00 19.96 4 企业债券 51,001,536.80 133.16 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 63,482,261.80 165.75 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180203 18国开03 50,000 5,130,000.00 13.39 2 143632 18海通03 35,000 3,575,950.00 9.34 3 143087 17穗发01 35,000 3,554,250.00 9.28 4 143652 18光证G3 35,000 3,553,900.00 9.28 5 143466 18中银01 35,000 3,539,550.00 9.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率风险，减少利率上升带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 TF1909 TF1909 -1 -988,550.00 -5,350.00 符合本基金基金契约及投资目标 公允价值变动总额合计（元） -5,350.00 国债期货投资本期收益（元） -7,350.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） -5,350.00 本期国债期货投资评价 国债期货有助于管理组合的久期、流动性风险水平。本基金按照相关法律法规，结合宏观经济形势和政策趋势的分析，对国债市场走势作出判断。同时，本基金对国债期货与现货间的基差、国债期货的波动率、资金利率和IRR等指标进行跟踪，力争为投资人提供安全、稳健的投资收益。本基金国债期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，广发证券于2019年4月19日受到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2019】28号，经查，广发证券存在以低于成本价格参与公司债券项目投标情形，违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条、第三十八条的规定，依据该法规第五十八条、第六十三条第一项规定，决定对公司采取责令整改的行政监管措施。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 30,396.71 2 应收证券清算款 3,500,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 927,429.12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,457,825.83 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信富全纯债一年定开债券A 长信富全纯债一年定开债券C 报告期期初基金份额总额 25,430,599.48 20,341,203.27 报告期期间基金总申购份额 5,884,036.10 8,220,695.35 减:报告期期间基金总赎回份额 12,682,829.19 10,115,767.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 18,631,806.39 18,446,131.30 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 存放地点 基金管理人的办公场所。 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2019年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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