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| 长信全球债券(QDII)美元份额(004999) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610923 | ||||||||
| 基金代码 | 004999 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信全球债券证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 长信全球债券（QDII） 基金主代码 004998 交易代码 004998 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月11日 报告期末基金份额总额 26,831,595.41份 投资目标 本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下追求本金长期安全的基础上，通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。 投资策略 本基金将通过对相关市场的宏观经济状况、市场利率走势、债券利差、证券市场走势、信用风险情况、以及各类资产的不同的风险和回报的综合分析，在整体资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 业绩比较基准 巴克莱全球债券指数(Barclay Global Aggregate Index)*70%+中债综合指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：- 中文名称：- 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 注：1、本基金另设美元份额，基金代码004999，与人民币份额并表披露 2、截止本报告期末，本基金人民币份额净值1.1116元，人民币总份额11,474,609.84份；本基金美元份额净值0.1617美元，美元总份额15,356,985.57份。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 714,049.55 2.本期利润 631,925.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0290 4.期末基金资产净值 29,826,153.77 5.期末基金份额净值 1.1116 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.16% 0.16% 3.72% 0.19% -0.56% -0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2017年12月11日至2019年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨帆 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国际业务部总监、投资决策委员会执行委员 2017年12月11日 - 13年 工商管理学硕士，北京大学工商管理学硕士毕业，曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员，2017年3月加入长信基金管理有限责任公司，曾任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，现任国际业务部总监和投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信全球债券证券投资基金和长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 4月中资美元债收益率跟随美债收益率呈现出先升后降态势，其中投资级收益率从3.83%波动下行至3.81%，高收益收益率从8.16%下行至8.04%。在经历去年年底以来一路高歌猛进的普涨行情后，4月份市场呈现一定波动，多空双方有所博弈，全月收益率波动下行。而随着一季度房地产大量发行，收益率大幅缩窄后，城投公司再次成为了市场关注的焦点。其中评级公司在二季度曾下调多家城投评级，不过市场反应较为平静。随着5、6月美债收益率的继续大幅下行，中资美元债投资级收益率持续下行，表现优于高收益债券，另一方面，从时间维度来看，短久期债券优于长久期债券。而进入6月随着市场宽松预期的不断发酵及风险情绪得到一定修复，长久期债券逐渐得到市场青睐，资质较优标的的价格继续被抬升。 一级市场方面，5月开始房地产新发环比规模下降较为明显，发行期限处在2-3年区间。随着大量城投公司额度于今年上半年到期，六月开始城投新发明显上升，进一步抬升存量城投价格，收益率进一步收窄。 4.5.2 2019年三季度市场展望和投资策略 展望第三季度，资质较好的投资级和高收益债券收益率预计将进一步收窄，市场分化将进一步扩大，整体久期随着风险情绪偏好的修正有望进一步抬升，此时应更多地注意长久期中低票息或弱资质债券的价格风险，短期的价格波动可能会引起市场恐慌情绪的发酵。另一方面，目前基准名字的收益率收窄空间已有限，外围风险仍存在，债券价格没有强有力的支撑，仍需谨防整体收益率上行风险。未来的操作策略上我们相较一、二季度将适当提高债券久期，但同时仍然严格把控债券本身信用风险，力争避免突如其来黑天鹅事件带来的价格波动。 4.5.3 报告期内基金的业绩表现 截止到2019年6月30日，本基金份额净值为1.1116元，份额累计净值为1.1116元。美元份额净值为0.1617美元，份额累计净值为0.1617美元。本报告期内本基金净值增长率为3.16%，业绩比较基准为3.72%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自2017年12月20日至2018年3月19日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千万元。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 1,514,386.41 4.84 3 固定收益投资 26,826,693.10 85.70 其中：债券 26,826,693.10 85.70 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,748,893.51 5.59 8 其他资产 1,212,241.05 3.87 9 合计 31,302,214.07 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） AAA+至AAA- 1,268,288.00 4.25 AA+至AA- 778,848.00 2.61 A+至A- 1,438,365.98 4.82 BBB+至BBB- 1,399,427.68 4.69 BB+至BB- 6,538,173.12 21.92 B+至B- 2,795,858.00 9.37 CCC+至CCC 0.00 0.00 未评级 12,607,732.32 42.27 注：本债券投资组合境外债券主要采用标准普尔、惠誉等机构提供的债券信用评级信息，境内债券主要采用联合信用评级有限公司等机构提供的债券信息评级信息。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 1 XS1987989248 SDGFIN 5.3 PERP 4,000 2,778,918.73 9.32 2 XS1927035060 EVERRE 8 06/27/20 4,000 2,762,721.94 9.26 3 XS1905682883 ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 3,000 2,068,411.61 6.93 4 XS1820761556 GEMDAL 6 09/06/21 2,500 1,744,162.95 5.85 5 XS1908374322 WHMTR 5.98 PERP 2,000 1,438,365.98 4.82 注：债券代码为ISIN码。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 TTT US ETF基金 开放式基金 ProShares Trust 1,514,386.41 5.08 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 550.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 4,952.40 4 应收利息 322,753.81 5 应收申购款 9,178.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 874,805.58 9 合计 1,212,241.05 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 1 113009 广汽转债 968,240.00 3.25 2 110034 九州转债 778,848.00 2.61 3 110031 航信转债 300,048.00 1.01 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 17,037,474.56 报告期期间基金总申购份额 12,932,372.79 减:报告期期间基金总赎回份额 3,138,251.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 26,831,595.41 注：上述份额变动包含人民币份额及美元份额的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信全球债券证券投资基金基金合同》； 3、《长信全球债券证券投资基金招募说明书》； 4、《长信全球债券证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 存放地点 基金管理人的办公场所。 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2019年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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