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长盛量化红利混合(080005)  基金公开信息
流水号 1610885
基金代码 080005
公告日期 2019-07-18
编号 1
标题 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月18日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
长盛量化红利混合

基金主代码
080005

交易代码
080005

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2009年11月25日

报告期末基金份额总额
171,792,548.46份

投资目标
本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标,并追求风险调整后的收益最大化,满足投资人长期稳健的投资收益需求。

投资策略
本基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池,在此基础上构建核心股票组合和卫星股票组合,从而形成基于核心-卫星投资策略的股票资产组合。其中,大类资产配置策略综合考虑宏观经济、政策导向和市场环境(市场估值水平、资金供求)等因素,股票投资中将以红利股票投资为主导,以价值型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。

业绩比较基准
75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数

风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人
长盛基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 )

1.本期已实现收益
7,709,784.80

2.本期利润
-7,867,510.48

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0413

4.期末基金资产净值
217,056,759.57

5.期末基金份额净值
1.263

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2019年6月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-4.89%
1.29%
-5.01%
1.06%
0.12%
0.23%

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自本基金合同生效之日起六个月内,使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



冯雨生
本基金基金经理,长盛中证100指数证券投资基金基金经理,长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理,量化投资部负责人。
2019年3月18日
-
12年
冯雨生先生,硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,同盛基金经理助理等职务。


王超
本基金基金经理。
2015年6月18日
2019年5月27日
12年
王超先生,硕士,CFA(特许金融分析师),FRM(金融风险管理师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。
目前已离任。

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度股票市场宽幅震荡,先大幅下跌后略有反弹。行业上,食品饮料、家用电器和银行略有上涨,传媒、钢铁和轻工制造跌幅靠前。概念板块上,人造肉、稀土永磁和乡村振兴等概念表现较好,工业大麻、低价股和智能电视等概念大幅下跌。风格上,二季度大盘价值股跑赢小盘成长股。
组合操作上,我们严格按照基金合同规定的投资流程,选取高红利股票构建核心股票组合, 选取超预期增长和深度投资价值的股票构建卫星股票组合,并根据宏观经济波动、行业周期和上市公司基本面等因素的变化,对投资组合进行调整和更新。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.263元;本报告期基金份额净值增长率为-4.89%,业绩比较基准收益率为-5.01%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
201,350,489.11
92.47


其中:股票
201,350,489.11
92.47

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
16,238,682.00
7.46

8
其他资产
155,631.15
0.07

9
合计
217,744,802.26
100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
9,917,831.86
4.57

C
制造业
95,749,893.05
44.11

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
16,400,503.70
7.56

E
建筑业
2,813,315.60
1.30

F
批发和零售业
4,569,006.00
2.10

G
交通运输、仓储和邮政业
21,137,486.49
9.74

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
21,780,759.54
10.03

K
房地产业
28,958,586.27
13.34

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
23,106.60
0.01

S
综合
-
-


合计
201,350,489.11
92.76

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
600028
中国石化
943,000
5,158,210.00
2.38

2
600900
长江电力
283,000
5,065,700.00
2.33

3
601088
中国神华
226,102
4,607,958.76
2.12

4
000550
江铃汽车
233,430
4,526,207.70
2.09

5
000876
新 希 望
236,100
4,101,057.00
1.89

6
601288
农业银行
1,139,000
4,100,400.00
1.89

7
002601
龙蟒佰利
244,300
3,622,969.00
1.67

8
600019
宝钢股份
545,300
3,544,450.00
1.63

9
600664
哈药股份
843,100
3,490,434.00
1.61

10
000338
潍柴动力
246,400
3,028,256.00
1.40

报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
135,776.47

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
3,242.32

5
应收申购款
16,612.36

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
155,631.15

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
247,820,726.26

报告期期间基金总申购份额
13,859,728.03

减:报告期期间基金总赎回份额
89,887,905.83

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

报告期期末基金份额总额
171,792,548.46

基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛量化红利策略混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛量化红利策略混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
网址:http://www.csfunds.com.cn。


长盛基金管理有限公司
2019年7月18日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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