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| 长江可转债债券C(006619) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610850 | ||||||||
| 基金代码 | 006619 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江可转债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江可转债债券 基金主代码 006618 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月25日 报告期末基金份额总额 70,261,846.85份 投资目标 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），力求在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过对经济形势（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况等）、大类资产配置价值等的研判，结合流动性、估值水平、风险偏好等因素，综合评价各类资产的风险收益水平。通过"自上而下"的资产配置及动态调整策略，将基金资产在债券、股票、和现金等资产间进行配置并动态调整比例，力争实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江可转债债券A类份额 长江可转债债券C类份额 下属分级基金的交易代码 006618 006619 报告期末下属分级基金的份额总额 31,309,544.82份 38,952,302.03份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 长江可转债债券A类份额 长江可转债债券C类份额 1.本期已实现收益 -93,525.28 79,839.94 2.本期利润 -1,254,914.79 -1,683,798.51 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0395 -0.0412 4.期末基金资产净值 31,697,174.85 39,364,704.58 5.期末基金份额净值 1.0124 1.0106 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江可转债债券A类份额净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.28% 0.73% -1.85% 0.48% -2.43% 0.25% 长江可转债债券C类份额净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.30% 0.73% -1.85% 0.48% -2.45% 0.25% 注：本基金业绩比较基准为中证可转换债券指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为2018年12月25日，截至本报告期末未满一年；（2）本基金建仓期为基金合同生效日起6个月内，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 漆志伟 基金经理 2018-12-25 - 10年 国籍：中国。硕士研究生，具备基金从业资格。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益投资经理。现任长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 进入二季度以来，4月中旬公布的金融数据显示3月M2同比增长8.60%，社融规模增加2.86万亿元，数据显著超市场预期。同时，4月初央行辟谣后续的降准并在公开市场持续零投放，月中在重要会议上表态货币政策不搞“大水漫灌”。月末的MLF未足额续作给市场带来了货币政策的收紧预期。4月债市受诸多利空因素影响，10年期国债收益率上行超过30BP。 5月央行再次定向降准，债市有所回暖。6月随着包商银行被接管引发了流动性断层：一面让中小银行以及围绕在中小银行周围的中小非银机构遭遇了流动性的冲击，一面又使得以大型商业银行为主的大型金融机构流动性泛滥。为维护货币市场利率的正常运行，监管重点关注中小银行的流动性状况，资金先紧后松，季末隔夜价格一度维持在1%以下。同时，5月官方PMI为49.4%，再次低于荣枯线，明显低于市场预期，经济下行压力依旧存在，叠加中美贸易纠纷的继续发酵，5-6月利率持续下行，季末10年期国债收益率较4月底下行超过20BP。 二季度股市先涨后跌，股票市场自年内高点出现了一定程度的回落，消费板块保持了较为良好的表现，4月以来转债投资者风险偏好下降，转债指数进入单边下行回调期，5月延续下行趋势，进入六月初后下行速度放缓，并伴随股市企稳回升，转债开始进入反弹期。综合来看，二季度转债出于震荡调整期。 报告期内，本基金采取了行业均衡配置，选取基本面良好的转债发行主体进行投资，相对增加了股票的配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类份额净值为1.0124元，C类份额净值为1.0106元；本报告期内，本基金A类份额净值增长率为-4.28%，C类份额净值增长率为-4.30%，同期业绩比较基准收益率为-1.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,016,100.00 7.02 其中：股票 5,016,100.00 7.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 63,848,684.03 89.30 其中：债券 63,848,684.03 89.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,737,310.34 2.43 8 其他资产 897,457.26 1.26 9 合计 71,499,551.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 717,200.00 1.01 B 采矿业 - - C 制造业 2,831,500.00 3.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 957,000.00 1.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 510,400.00 0.72 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,016,100.00 7.06 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通机制，未投资于港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601233 桐昆股份 100,000 1,551,000.00 2.18 2 601111 中国国航 100,000 957,000.00 1.35 3 300498 温氏股份 20,000 717,200.00 1.01 4 002635 安洁科技 50,000 674,500.00 0.95 5 600048 保利地产 40,000 510,400.00 0.72 6 603019 中科曙光 10,000 351,000.00 0.49 7 600104 上汽集团 10,000 255,000.00 0.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,996,800.00 5.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 59,851,884.03 84.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 63,848,684.03 89.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019611 19国债01 40,000 3,996,800.00 5.62 2 113011 光大转债 35,000 3,794,000.00 5.34 3 113026 核能转债 26,190 2,722,974.30 3.83 4 113013 国君转债 24,000 2,717,760.00 3.82 5 123003 蓝思转债 25,020 2,421,185.40 3.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据基金合同约定，本基金不得参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不得参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与国债期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 38,645.34 2 应收证券清算款 460,012.49 3 应收股利 - 4 应收利息 144,892.08 5 应收申购款 253,907.35 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 897,457.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 3,794,000.00 5.34 2 113013 国君转债 2,717,760.00 3.82 3 123003 蓝思转债 2,421,185.40 3.41 4 110048 福能转债 2,227,600.00 3.13 5 110040 生益转债 1,995,450.00 2.81 6 110045 海澜转债 1,975,200.00 2.78 7 132015 18中油EB 1,957,800.00 2.76 8 113015 隆基转债 1,916,100.00 2.70 9 128019 久立转2 1,890,230.58 2.66 10 110043 无锡转债 1,702,351.70 2.40 11 128024 宁行转债 1,625,546.00 2.29 12 128020 水晶转债 1,587,360.00 2.23 13 113505 杭电转债 1,571,250.00 2.21 14 113508 新凤转债 1,509,450.00 2.12 15 127006 敖东转债 1,312,610.00 1.85 16 110041 蒙电转债 1,117,500.00 1.57 17 127007 湖广转债 1,097,900.00 1.54 18 128048 张行转债 1,049,200.00 1.48 19 132004 15国盛EB 985,300.00 1.39 20 113014 林洋转债 981,984.60 1.38 21 110042 航电转债 910,480.00 1.28 22 110047 山鹰转债 868,880.00 1.22 23 113525 台华转债 852,240.00 1.20 24 128023 亚太转债 829,572.40 1.17 25 127004 模塑转债 827,460.00 1.16 26 113517 曙光转债 650,100.00 0.91 27 113008 电气转债 565,600.00 0.80 28 113518 顾家转债 553,850.00 0.78 29 128044 岭南转债 497,500.00 0.70 30 113020 桐昆转债 495,479.40 0.70 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江可转债债券A类份额 长江可转债债券C类份额 报告期期初基金份额总额 29,456,764.16 49,716,752.56 报告期期间基金总申购份额 18,600,401.18 19,051,799.08 减：报告期期间基金总赎回份额 16,747,620.52 29,816,249.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 31,309,544.82 38,952,302.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 长江可转债债券 A类份额 长江可转债债券 C类份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 5,738,880.92 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 5,738,880.92 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 14.73 注：报告期末持有得本基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额总额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江可转债债券型证券投资基金募集申请的注册文件 2、长江可转债债券型证券投资基金基金合同 3、长江可转债债券型证券投资基金招募说明书 4、长江可转债债券型证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2019年07月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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