最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方红创新优选定开混合(169106) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1610728 | ||||||||
| 基金代码 | 169106 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 东方红创新优选定开混合 场内简称 东证创优 基金主代码 169106 基金运作方式 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 基金合同生效日 2018年3月22日 报告期末基金份额总额 1,987,884,087.75份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类资产，本基金的投资策略将结合基金每三年开放一次，在封闭期封闭运作，在开放期内有大规模申购赎回的流动性需求的特点，做好流动性管理，在临近开放期和开放期内，将重点关注基金资产的流动性和变现能力，分散投资，做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需求。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 45,372,119.89 2.本期利润 9,589,989.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0048 4.期末基金资产净值 2,099,918,254.23 5.期末基金份额净值 1.0564 注:（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.47% 0.32% -0.32% 0.29% 0.79% 0.03% 注:过去三个月指2019年4月1日－2019年6月30日。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为2019年6月30日。 2、本基金建仓期6个月,即从2018年3月22日起至2018年9月21日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈觉平 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 2018年6月26日 - 8年 硕士，曾任上海新世纪资信评估服务有限公司债券评级部债券分析师，中国太平洋人寿保险股份有限公司资产管理中心信用研究员，上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部研究员，上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部高级研究员；现任东方红创新优选定开混合基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 饶刚 上海东方证券资产管理有限公司副总经理、固定收益研究部总经理、兼任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 2018年3月22日 - 20年 硕士，曾任兴业证券股份有限公司职员，富国基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理，富国资产管理（上海）有限公司总经理；现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理、固定收益研究部总经理兼任东方红策略精选混合、东方红汇阳债券、东方红汇利债券、东方红目标优选定开混合、东方红创新优选定开混合基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 孔令超 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金基金经理。 2018年6月1日 - 8年 硕士，曾任平安证券有限责任公司总部综合研究所策略研究员、国信证券股份有限公司经济研究所策略研究员，现任东方红策略精选混合、东方红汇阳债券、东方红汇利债券、东方红目标优选定开混合、东方红睿逸定期开放混合、东方红创新优选定开混合、东方红配置精选混合、东方红稳健精选混合基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面，年初以来政策逆周期调节效果逐步显现，信贷需求有所好转，一季度经济运行开局平稳、好于预期。但受到中美贸易摩擦和银行接管事件引发同业市场波动的影响，尽管一季度货币政策例会上重提“把好货币供给总闸门”，但短期流动性在央行多种政策工具努力下仍然保持充裕，货币政策维持宽松局面。整体来看，债券市场利差走阔的局面依然未变，投资级、投机级和垃圾债的板块分化已逐步形成。组合今年维持了配置高等级信用债和杠杆套息的策略，在5月底银行接管事件发生时降低仓位进行防守，并择机增配利率债，获得了较好的收益。展望未来，稳增长与调结构长期共存，经济波动性系统性下降，票息收益对组合贡献更为重要。我们将以投资级信用债配置为主，争取稳定地获取利差收益；并发挥团队信用研究的传统优势，坚持自下而上的个体研究，着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债，努力为持有人获取长期、稳健的回报。 权益方面，尽管2季度A股受中美贸易战波折有所回调，但是得益于中美两国央行宽松的货币政策，上证综指在上半年上涨19.5%，创业板指上涨20.9%，权益市场整体取得了较好的回报。展望未来，从宏观环境来看，经济增长仍然面临下行压力，货币政策有望继续维持宽松，但是随着社融增速从底部回升，流动性宽松的边际力度预计较上半年有所减弱。从股市估值来看，相较于去年年底的低位，目前已有所修复，个别行业估值拉升至历史偏高区间。相较于年初，未来权益市场更关注结构性机会，一些优质公司仍然具备投资吸引力。因此，我们仍然坚持价值投资理念，自下而上精选个股，维持对估值合理、基本面稳健的优质龙头公司的配置。 转债方面，经过2季度权益市场的回调，转债整体的估值水平较1季度末有所压缩，转股溢价率再次回到了历史偏低位置，同时随着市场的扩容，优质转债标的进一步增加，相较于其他资产而言，转债当前的配置性价比较高。因此，我们将维持较高的转债配置比例，同时结合对转债公司基本面的研究，以及对股票及转债自身估值、条款的考量，精选性价比高的转债进行配置。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.0564元，份额累计净值为1.1064元；本报告期基金份额净值增长率为0.47%，同期业绩比较基准收益率为-0.32%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 338,475,883.51 9.93 其中：股票 338,475,883.51 9.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,954,185,716.07 86.70 其中：债券 2,954,185,716.07 86.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 50,703,267.00 1.49 8 其他资产 64,033,940.61 1.88 9 合计 3,407,398,807.19 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为42,382,265.11元人民币，占期末基金资产净值比例2.02%。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,603,431.25 0.46 C 制造业 174,824,462.34 8.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,430,264.91 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 8,646,365.88 0.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,190,917.48 1.06 J 金融业 62,413,069.94 2.97 K 房地产业 7,962,000.00 0.38 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 296,093,618.40 14.10 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 6,001,568.32 0.29 B 消费者非必需品 14,443,524.59 0.69 C 消费者常用品 - - D 能源 9,124,044.64 0.43 E 金融 2,687,361.30 0.13 F 医疗保健 - - G 工业 2,980,639.94 0.14 H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 7,145,126.32 0.34 K 房地产 - - 合计 42,382,265.11 2.02 注:以上分类采用全球行业分类标准(GlobalIndustryClassificationStandard，GICS)。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600104 上汽集团 1,300,000 33,150,000.00 1.58 2 600887 伊利股份 800,000 26,728,000.00 1.27 3 601398 工商银行 4,000,000 23,560,000.00 1.12 4 601601 中国太保 430,000 15,699,300.00 0.75 4 02601 中国太保 100,000 2,687,361.30 0.13 5 002415 海康威视 559,905 15,442,179.90 0.74 6 600196 复星医药 573,832 14,517,949.60 0.69 7 00175 吉利汽车 1,229,000 14,443,524.59 0.69 8 600600 青岛啤酒 250,000 12,482,500.00 0.59 9 601318 中国平安 140,000 12,405,400.00 0.59 10 002078 太阳纸业 1,763,300 12,008,073.00 0.57 注:对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 423,384,000.00 20.16 其中：政策性金融债 301,260,000.00 14.35 4 企业债券 1,626,575,089.12 77.46 5 企业短期融资券 60,406,000.00 2.88 6 中期票据 477,627,000.00 22.75 7 可转债（可交换债） 366,193,626.95 17.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,954,185,716.07 140.68 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180210 18国开10 1,000,000 101,580,000.00 4.84 2 190210 19国开10 1,000,000 100,320,000.00 4.78 3 190203 19国开03 1,000,000 99,360,000.00 4.73 4 132013 17宝武EB 938,670 93,810,679.80 4.47 5 112457 16魏桥05 861,929 83,072,717.02 3.96 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以期萃取相应股票组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金持有的工商银行（代码：601398SH）发行主体中国工商银行股份有限公司，因存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，中国保险监督管理委员会北京保监局于2018年11月19日依据相关法规对该公司处以罚款30万元的行政处罚，并责令改正违法行为。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 244,717.43 2 应收证券清算款 7,376,984.34 3 应收股利 1,148,357.54 4 应收利息 55,263,881.30 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,033,940.61 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132013 17宝武EB 93,810,679.80 4.47 2 132015 18中油EB 50,365,383.90 2.40 3 110043 无锡转债 36,602,075.20 1.74 4 113020 桐昆转债 32,089,717.40 1.53 5 132012 17巨化EB 22,875,520.00 1.09 6 110047 山鹰转债 16,291,500.00 0.78 7 132014 18中化EB 15,684,300.00 0.75 8 113508 新凤转债 13,814,486.40 0.66 9 113509 新泉转债 13,076,936.10 0.62 10 113504 艾华转债 12,198,478.40 0.58 11 132009 17中油EB 9,684,297.70 0.46 12 110042 航电转债 7,397,650.00 0.35 13 128027 崇达转债 7,341,698.85 0.35 14 128032 双环转债 2,794,500.00 0.13 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,987,884,087.75 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,987,884,087.75 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2019年7月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |