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| 东方红货币E(005058) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610726 | ||||||||
| 基金代码 | 005058 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 东方红货币 基金主代码 005056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年8月25日 报告期末基金份额总额 1,406,208,523.06份 投资目标 在本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 当期银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红货币A 东方红货币B 东方红货币E 下属分级基金的交易代码 005056 005057 005058 报告期末下属分级基金的份额总额 48,834,893.55份 1,295,917,787.80份 61,455,841.71份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期2019年4月1日 - 2019年6月30日 东方红货币A 东方红货币B 东方红货币E 1.本期已实现收益 263,710.00 8,306,247.42 370,332.54 2.本期利润 263,710.00 8,306,247.42 370,332.54 3.期末基金资产净值 48,834,893.55 1,295,917,787.80 61,455,841.71 注:（1）东方红货币A、东方红货币B与东方红货币E适用不同的销售服务费率。 （2）本基金收益分配为按日结转份额。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5470% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.4597% 0.0009% 东方红货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6072% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.5199% 0.0009% 东方红货币E 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5847% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.4974% 0.0009% 注：过去三个月指2019年4月1日-2019年6月30日。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：截止日期为2019年6月30日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁锐 东方红货币市场基金基金经理。 2018年11月23日 - 7年 硕士，曾任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理，交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理；现任东方红货币市场基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 李燕 东方红货币市场基金基金经理。 2017年10月25日 - 18年 硕士，曾任国信证券股份有限公司电子商务部职员，富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监，上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监，现任东方红货币市场基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 徐觅 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 2017年9月15日 - 12年 硕士，曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员，富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理，上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理兼任东方红策略精选混合、东方红汇阳债券、东方红汇利债券、东方红益鑫纯债债券、东方红货币、东方红目标优选定开混合、东方红配置精选混合、东方红核心优选定开混合基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，国内经济增长受中美贸易摩擦反复、地产调控政策重新收紧等影响，未能延续一季度的企稳回升势头而重回跌势，5月、6月官方PMI均报在49.4重回枯荣线以下，且6月生产、订单、价格均所有走弱。海外方面，美国经济现下行风险，降息预期明显升温。货币政策方面，整体依然宽松，注重在稳增长的基础上防风险；流动性方面，4月资金面边际上有所收紧；5月初中美贸易摩擦反复，央行宣布对中小金融机构实施定向降准后，资金面重回宽松；5月底“包商银行事件”打破同业刚兑，引发同业及信用收缩，并导致流动性紧张和较为严重流动性分层问题，央行连续多日大额资金投放，并通过大型券商向非银提供流动性，资金面方重回宽松，但流动性分层和信用收缩问题短期难以彻底解决。 本报告期内，本基金在做好流动性管理的前提下，积极应对市场变化，防控组合风险的同时，充分把握资金面的变化，挖掘市场机会，进行灵活有效配置，适时调整组合久期和杠杆，为投资者获取了较为稳健的回报。 展望三季度，国内经济依然面临下行压力。在三四线城市棚改效应消退、新开工增速下行以及因城施策的调控政策下，预计三季度地产销售和投资增速将逐渐下行；受减税因素影响，工业企业利润虽有所修复，但需求不振的情况下，制造业投资仍将处于低位；贸易战不确定性和外需疲软仍将压制出口表现。通胀方面，在基数下行、需求承压等因素影响下，CPI中枢预计将较二季度小幅下行，PPI同比可能转负，通胀压力预计将较二季度减轻。面对经济下行压力及外部的不确定性，货币政策预计将继续保持宽松，继续推动宽货币向宽信用传导，货币市场利率将维持低位波动，关注流动性分层问题及美联储利率政策变化。 综上，三季度本基金将继续在做好流动性管理的基础上，努力对市场变化进行有效判断，充分把握资产配置的有利时机，合理配置，灵活交易，保持适度久期及杠杆水平，有效控制组合风险，努力为持有人获取稳健的收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期东方红货币A的基金份额净值收益率为0.5470%，本报告期东方红货币B的基金份额净值收益率为0.6072%，本报告期东方红货币E的基金份额净值收益率为0.5847%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 836,719,182.25 55.95 其中：债券 836,719,182.25 55.95 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 497,393,746.09 33.26 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 152,517,398.57 10.20 4 其他资产 8,843,459.91 0.59 5 合计 1,495,473,786.82 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.20 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 83,279,718.36 5.92 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 45 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 46 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 50.83 6.28 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 20.59 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 24.07 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 5.64 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 4.94 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 106.08 6.28 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 29,905,328.73 2.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,070,599.29 3.56 其中：政策性金融债 50,070,599.29 3.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 140,035,151.60 9.96 6 中期票据 - - 7 同业存单 616,708,102.63 43.86 8 其他 - - 9 合计 836,719,182.25 59.50 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111906172 19交通银行CD172 700,000 69,591,648.27 4.95 2 111810505 18兴业银行CD505 500,000 49,924,728.54 3.55 3 111808295 18中信银行CD295 500,000 49,833,032.56 3.54 4 111809283 18浦发银行CD283 500,000 49,701,691.23 3.53 5 111815637 18民生银行CD637 500,000 49,689,983.09 3.53 6 111811286 18平安银行CD286 500,000 49,597,085.92 3.53 7 111818340 18华夏银行CD340 500,000 49,484,396.78 3.52 8 111815574 18民生银行CD574 400,000 39,891,822.71 2.84 9 180312 18进出12 300,000 30,037,221.51 2.14 10 011901000 19苏交通SCP005 300,000 30,002,904.56 2.13 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0365% 报告期内偏离度的最低值 -0.0118% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0109% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑买入时的溢价和折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金持有的18平安银行CD286（代码：111811286YH）发行主体平安银行股份有限公司，因未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，中国人民银行于2018年7月26日作出处罚决定对平安银行合计处以140万元罚款。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 5,008,054.79 3 应收利息 2,757,783.91 4 应收申购款 1,077,621.21 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 8,843,459.91 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方红货币A 东方红货币B 东方红货币E 报告期期初基金份额总额 54,491,315.03 1,385,149,817.59 62,084,344.98 报告期期间基金总申购份额 40,126,861.39 1,382,769,627.38 53,376,573.98 报告期期间基金总赎回份额 45,783,282.87 1,472,001,657.17 54,005,077.25 报告期期末基金份额总额 48,834,893.55 1,295,917,787.80 61,455,841.71 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20190401-20190415; 20190422-20190428; 403,464,736.00 101,511,149.75 300,000,000.00 204,975,885.75 14.58 2 20190529-20190626 201,242,030.72 101,609,928.29 50,000,000.00 252,851,959.01 17.98 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况，可能存在巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力；基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金份额集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。 注:上表列示报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，分级基金按总份额占比计算。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红货币市场基金的文件； 2、《东方红货币市场基金基金合同》； 3、《东方红货币市场基金托管协议》； 4、东方红货币市场基金财务报表及报表附注 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路318号2号楼31层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2019年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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