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| 国泰上证5年期国债ETF(511010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610647 | ||||||||
| 基金代码 | 511010 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰上证5年期国债ETF 基金主代码 511010 交易代码 511010 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年3月5日 报告期末基金份额总额 3,736,287.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的国债构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证5年期国债指数收益率。 风险收益特征 本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。 本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证5年期国债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 1.本期已实现收益 2,222,897.10 2.本期利润 600,405.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.1646 4.期末基金资产净值 437,962,745.62 5.期末基金份额净值 117.219 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)本基金于2013年3月5日进行了基金份额折算，折算比例为0.01。期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买国债ETF后的实际份额净值变动情况。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.20% 0.09% -0.38% 0.08% 0.58% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年3月5日至2019年6月30日) 注：本基金合同生效日为2013年3月5日，在3个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩哲昊 本基金的基金经理 2015-06-25 2019-07-09 9年 硕士。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作，任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理，2015年6月至2019年7月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2015年6月至2018年10月任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015年6月至2017年3月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理，2015年7月至2017年3月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理，2015年7月至2017年8月任国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）的基金经理，2016年12月起兼任国泰利是宝货币市场基金的基金经理，2017年2月至2018年4月任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰润泰纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2017年10月任国泰现金宝货币市场基金的基金经理，2017年7月至2018年11月任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理，2017年8月至2018年11月任国泰瞬利交易型货币市场基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017年12月至2018年6月任国泰民润纯债债券型证券投资基金和国泰润享纯债债券型证券投资基金的基金经理。 艾小军 本基金的基金经理、国泰上证180金融ETF联接、国泰上证180金融ETF、国泰深证TMT50指数分级、国泰沪深300指数、国泰黄金ETF、国泰中证军工ETF、国泰中证全指证券公司ETF、国泰国证航天军工指数（LOF）、国泰中证申万证券行业指数（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合、国泰量化成长优选混合、国泰黄金ETF联接、国泰沪深300指数增强、国泰CES半导体行业ETF、国泰中证500指数增强、国泰量化价值精选混合、上证10年期国债ETF的基金经理、投资总监（量化）、金融工程总监 2019-07-09 - 18年 硕士。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理，2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理，2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理，2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017年5月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月起兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金和国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2019年4月起兼任国泰沪深300指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2019年5月起兼任国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证500指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）的基金经理，2019年7月起兼任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监（量化）、金融工程总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 4月，受3月PMI数据超预期回升重回扩张区间，且3月金融数据呈现总量与结构上双双超预期改善，经济预期改善，货币宽松预期落空，债券收益率明显上行；5月上中旬，中美贸易摩擦再度升级，央行“定向降准”对冲经济下行风险，随即公布4月的经济金融数据不及预期，经济再现走弱迹象，债券收益率下行；5月下旬，“包商事件”发酵影响债市流动性，债券收益率小幅上行；6月上半月，经济数据依旧疲弱，资金面保持宽松，海外降息预期升温，债券收益率小幅下行；6月下半月，在贸易谈判不确定性及半年末资金面担忧压制下，收益率小幅震荡。二季度影响债券市场核心因素在于经济数据的起落、贸易谈判的不确定性及包商银行被接管事件冲击，债券市场收益率先上后下，整体较一季末小幅上行，其中短端上行幅度大于长端。 作为跟踪标的指数的被动型基金，本基金采用优化抽样复制法，选取市场流动性较好的五年期国债构建组合，保持组合90%以上的成分券仓位。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2019年第二季度的净值增长率为0.20%，同期业绩比较基准收益率为-0.38%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度债券市场或仍将延续震荡，首先，G20峰会中美元首会晤，双方同意重启贸易磋商，3000亿美元商品关税暂停加征（基本符合预期）并部分恢复对华为的零部件供应（超出预期），贸易摩擦缓和将带来风险偏好抬升，对债券市场有一定压制。上周末公布6月制造业PMI较上月持平于49.4%，连续两月位于荣枯线下方，且结构上呈现出供需两弱的形势，基本面对债券市场支撑仍在。政策方面，7月将召开政治局会议，会议将对下半年经济工作进行部署安排，当前经济下行压力不断加大背景下，或有稳增长政策出台，进而压制债市情绪。总体看来，中美谈判阶段性落地后，债券市场关注点将重回基本面因素，宏观经济下行压力加大，市场对稳增长措施出台的预期有所升温，债券市场将面临经济向下，政策向上的格局，收益率或难走出震荡行情。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 411,660,580.00 93.92 其中：债券 411,660,580.00 93.92 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,913,271.05 3.86 7 其他各项资产 9,732,854.54 2.22 8 合计 438,306,705.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 411,660,580.00 93.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 411,660,580.00 93.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 180023 18附息国债23 1,300,000 131,417,000.00 30.01 2 190004 19附息国债04 700,000 70,455,000.00 16.09 3 019598 18国债16 684,060 69,165,306.60 15.79 4 019605 18国债23 600,000 60,654,000.00 13.85 5 170006 17附息国债06 500,000 50,350,000.00 11.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 408,816.87 2 应收证券清算款 1,181,880.23 3 应收股利 - 4 应收利息 8,142,157.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,732,854.54 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 4,546,287.00 报告期基金总申购份额 2,650,000.00 减：报告期基金总赎回份额 3,460,000.00 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,736,287.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于核准上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金募集的批复 2、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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