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| 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)(001936) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610580 | ||||||||
| 基金代码 | 001936 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰全球绝对收益（QDII_FOF） 基金主代码 001936 交易代码 001936 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月3日 报告期末基金份额总额 19,080,015.31份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方式优选境外绝对收益型公募基金（以下简称“标的基金”），按照资产管理人、绝对收益目标的实现策略等角度适度分散本基金的配置，以期实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为美国3年期国债到期收益率+3%。 风险收益特征 本基金主要投资于境外绝对收益型基金，属于证券投资基金中的预期风险和预期收益中等的品种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰全球绝对收益（QDII_FOF）（人民币） 国泰全球绝对收益（QDII_FOF）（美元） 下属分级基金的交易代码 001936 001934/001935 报告期末下属分级基金的份额总额 11,800,800.77份 7,279,214.54份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 国泰全球绝对收益（QDII_FOF）（人民币） 国泰全球绝对收益（QDII_FOF）（美元） 1.本期已实现收益 27,775.41 116,989.82 2.本期利润 325,841.49 1,247,934.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0246 0.1673 4.期末基金资产净值 12,002,204.30 47,339,839.93 5.期末基金份额净值 1.017 0.946 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）国泰全球绝对收益(QDII_FOF)人民币份额以人民币计价并进行申购获得人民币份额；国泰全球绝对收益(QDII_FOF)美元份额以美元计价并进行申购获得美元份额； （4）国泰全球绝对收益(QDII_FOF)美元份额的加权平均基金份额本期利润为每份美元份额对应的利润； （5）国泰全球绝对收益(QDII_FOF)美元的期末基金份额净值单位为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰全球绝对收益（QDII_FOF）（人民币）： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.62% 0.20% 1.27% 0.84% 1.35% -0.64% 2、国泰全球绝对收益（QDII_FOF）（美元）： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.53% 0.11% 1.27% 0.84% -0.74% -0.73% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年12月3日至2019年6月30日） 1．国泰全球绝对收益（QDII_FOF）（人民币）： 注：本基金的合同生效日为2015年12月3日。本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 2．国泰全球绝对收益（QDII_FOF）（美元）： 注：本基金的合同生效日为2015年12月3日。本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴向军 本基金的基金经理、国泰中国企业境外高收益债、国泰纳斯达克100指数(QDII)、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰中国企业信用精选债券（QDII）、国泰纳斯达克100（QDII-ETF）、国泰恒生港股通指数（LOF）的基金经理、国际业务部总监、海外投资总监 2015-12-03 - 15年 硕士研究生。2004年6月至2011年4月在美国Guggenheim Partners工作，历任任职研究员，高级研究员，投资经理。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司，2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理，2013年8月至2017年12月任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理，2015年7月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理，2015年12月起兼任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理，2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理，2018年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2018年11月起兼任国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年8月至2016年6月任国际业务部副总监，2016年6月至2018年7月任国际业务部副总监（主持工作），2017年7月起任海外投资总监，2018年7月起任国际业务部总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，国泰全球绝对收益基金美元份额取得正收益。期间人民币兑美元汇率有所贬值，进一步增厚了基金人民币份额的收益。 二季度全球市场波动率大幅上升。4月风险资产整体表现较好。但5月随着中美贸易战的急剧恶化，以及美国经济数据的走弱，全球避险情绪升温，风险资产普跌。6月美联储意外转鸽，点燃了市场的降息预期，同时月底G20会议上中美达成贸易休战，推动了市场风险偏好回升，风险资产有所反弹。 在这种剧烈波动的市场环境下，我们的投资组合仍然保持了收益的稳定性。组合持有的五只基金中有四只获得了正收益，另一只净值微跌。其中，一季度业绩较出色的两只多资产配置基金在5月市场下行中受到了阶段性冲击，但6月净值有所反弹。两只多空对冲策略基金在5月、6月市场剧烈波动期间取得了正收益，彰显了较强的对冲能力。一只量化对冲基金因为保持了防御性仓位，在4月市场上涨时有所承压，但也成功避免了5月市场的下行，其净值也在6月持续回升。总体而言，二季度组合的波动率、回撤、事件敏感度等指标都较为稳健，显示出基金配置多元化的优势。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰全球绝对收益-人民币份额在2019年第二季度的净值增长率为2.62%，同期业绩比较基准收益率为1.27%。 国泰全球绝对收益-美元份额在2019年第二季度的净值增长率为0.53%，同期业绩比较基准收益率为1.27%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为中美G20会议达成的休战会带来情绪修复，风险资产短期会有反弹机会，但上升空间有限。我们认为海外基本面和企业盈利有下行压力，但美联储的降息将提供有力对冲。 我们判断发达市场在短期情绪修复带来的上涨后有一定回调压力，中期走势取决于基本面的变化。国际政治风险仍然存在，英国脱欧会带来政局的不确定性，中美贸易谈判仍有反转风险，可能造成市场情绪的反复。我们会对这些风险事件的进展进行密切跟踪。 优选基金是我们的首要目标。我们将继续集中精力为投资组合筛选具有风格和策略多元化优势的投资标的，持续提高组合的风险收益比。目前的重点仍然是挑选投资策略相对灵活、对下行风险给予更高关注、能在各种市场环境下带来绝对收益机会的优质基金。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 51,522,951.52 84.66 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,337,044.96 15.34 8 其他各项资产 567.87 0.00 9 合计 60,860,564.35 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 JAN HND-UK AB RE-IUSDAH Open-End 基金 开放式 Janus Henderson Group PLC 11,795,738.75 19.88 2 DWS CNCPT KALDEMORGEN-US FCH Open-End 基金 开放式 Deutsche Bank AG 11,699,229.03 19.71 3 GAM STAR LUX-EUROP ALPH-IUSD Open-End 基金 开放式 GAM Holding AG 10,999,558.91 18.54 4 MERIAN GBL EQ ABRET I USD AC Open-End 基金 开放式 Old Mutual PLC 10,434,938.01 17.58 5 STANDARD LF-GLOB AB RE-HDUSD Open-End 基金 开放式 Standard Life Aberdeen PLC 6,593,486.82 11.11 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 298.00 5 应收申购款 269.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 567.87 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰全球绝对收益（QDII_FOF）（人民币） 国泰全球绝对收益（QDII_FOF）（美元） 本报告期期初基金份额总额 16,006,097.91 7,706,420.13 报告期基金总申购份额 71,700.19 7,076.43 减：报告期基金总赎回份额 4,276,997.33 434,282.02 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 11,800,800.77 7,279,214.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、国泰全球绝对收益基金优选证券投资基金基金合同 2、国泰全球绝对收益基金优选证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰全球绝对收益基金优选证券投资基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 本基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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